Indicatori de top pentru o strategie de tranzacționare scalabilă

Scalperii caută să profite de micile mișcări ale pieței, profitând de o bandă care nu stă niciodată pe loc. Ani de-a rândul, această mulțime de tranzacționare rapidă de zi cu zi s-a bazat pe  ecranele de licitare / cerere de nivel 2 pentru a localiza semnale de cumpărare și vânzare, citind dezechilibrele cererii și ofertei în afara celei mai bune oferte și oferte naționale (NBBO) – prețul de ofertă / cerere pe care o persoană obișnuită vede. Aceștia cumpărau atunci când cererea a fost înființată din partea ofertei sau ar vinde atunci când oferta a fost configurată din partea cererii, rezervând un profit sau o pierdere minute mai târziu, de îndată ce condițiile echilibrate au revenit la spread.

Astăzi, însă, această metodologie funcționează mai puțin fiabil pe piețele noastre electronice din trei motive.În primul rând, carnetul de comenzi s-a golit definitiv după prăbușirea rapidă din 2010,deoarece ordinele permanente adânci au fost vizate pentru distrugere în acea zi haotică, obligându-i pe administratorii de fonduri să le scoată din piață sau să le execute în locuri secundare.

În al doilea rând,  tranzacționarea cu frecvență înaltă (HFT) domină acum tranzacțiile intraday, generând date fluctuante în mod sălbatic care subminează interpretarea adâncimii pieței. În cele din urmă, majoritatea tranzacțiilor se desfășoară acum departe de schimburile din bazinele întunecate care nu raportează în timp real.

Chei de luat masa

• Scalperii caută să profite de micile mișcări ale pieței, profitând de activitatea constantă a pieței.
• Scalperii pot face față provocării acestei ere cu trei indicatori tehnici care sunt reglați personalizat pentru oportunități pe termen scurt.
• Veți ști că aceste condiții sunt în vigoare atunci când veți obține pierderi într-un ritm mai mare decât este de obicei prezent în curba dvs. tipică de profit și pierdere.

Scalperii pot face față provocării acestei ere cu trei indicatori tehnici reglați personalizat pentru oportunități pe termen scurt. Semnalele folosite de aceste instrumente în timp real sunt similare cu cele utilizate pentru strategiile de piață pe termen mai lung, dar în schimb sunt aplicate graficelor de două minute. Acestea funcționează cel mai bine atunci când acțiunea puternică în tendințe sau acțiunea puternic legată de interval controlează banda intraday; nu funcționează atât de bine în perioadele de conflict sau confuzie. Vei ști că aceste condiții sunt în loc atunci când obțineți whipsawed să înregistreze pierderi într – un ritm mai mare decât este de obicei prezent pe curba de profit și pierderi tipice.

1. Strategia medie de intrare a panglicii mobile

Plasați o combinație de 5-8-13 medii mobile simple (SMA) pe graficul de două minute pentru a identifica tendințele puternice care pot fi cumpărate sau vândute pe scurt pe leagăne, precum și pentru a primi un avertisment cu privire la schimbările de tendință iminente care sunt inevitabile în o zi tipică de piață. Această strategie de tranzacționare a scalpului este ușor de stăpânit. Panglica 5-8-13 se va alinia, arătând mai sus sau mai jos, în timpul tendințelor puternice care mențin prețurile lipite de SMA cu 5 sau 8 bare.

Pătrunderi în semnalul SMA de 13 bari, moment ce scade, care favorizează un interval sau inversare. Panglica se aplatizează în timpul acestor variații de gamă, iar prețul poate traversa panglica frecvent. Scalperul urmărește apoi realinierea, cu panglici care se întorc mai sus sau mai jos și se întind, arătând mai mult spațiu între fiecare linie. Acest mic model declanșează semnalul scurt de cumpărare sau vânzare.

2. Strategia de ieșire a forței relative / slăbiciunii

Cum știe scalperul când să ia profituri sau să reducă pierderile? 5-3-3 Stochastics și o bandă Bollinger de 13 bari, cu 3 deviații standard (SD)  utilizate în combinație cu semnale ribbon pe diagrame de două minute funcționează bine pe piețele tranzacționate activ, cum ar fi fondurile index, componentele Dow și pentru alte a avut probleme precum Apple Inc. (AAPL).

Cele mai bune tranzacții cu panglici se înființează atunci când Stochastics se întoarce mai sus de la nivelul de supravânzare sau mai mic de la nivelul de supracumpărare. La fel, este necesară o ieșire imediată atunci când indicatorul se încrucișează și se rostogolește împotriva poziției dvs. după o împingere profitabilă.

Puteți temporiza această ieșire mai precis urmărind interacțiunea trupei cu prețul. Profitați de penetrările benzilor, deoarece prezic că tendința va încetini sau inversa; strategiile de scalping nu își permit să rămână prin retrageri de orice fel. De asemenea, luați o ieșire în timp util dacă un preț nu reușește să ajungă la bandă, dar Stochastics se răstoarnă, ceea ce vă spune să ieșiți.

După ce vă simțiți confortabil cu fluxul de lucru și interacțiunea dintre elementele tehnice, nu ezitați să reglați deviația standard mai mare la 4SD sau mai mică la 2SD pentru a ține cont de schimbările zilnice ale volatilității. Mai bine, suprapuneți benzile suplimentare peste graficul curent, astfel încât să obțineți o varietate mai largă de semnale.

3. Scalpingul graficului multiplu

În cele din urmă, trageți în sus un grafic de 15 minute fără indicatori pentru a ține evidența condițiilor de fundal care vă pot afecta performanța intraday. Adăugați trei linii: una pentru tipărirea de deschidere și două pentru cea mai mare și cea mai mică gamă de tranzacționare care a fost configurată în primele 45-90 de minute ale sesiunii. Aveți grijă la acțiunea prețurilor la aceste niveluri, deoarece acestea vor crea, de asemenea, semnale de cumpărare sau vânzare de două minute la scară mai mare. De fapt, veți descoperi că profiturile dvs. cele mai mari în timpul zilei de tranzacționare vin atunci când scalpurile se aliniază cu nivelurile de suport și rezistență pe graficele de 15 minute, 60 de minute sau zilnice.

Linia de fund

Scalperii nu mai pot avea încredere în analiza în profunzime a pieței în timp real pentru a obține semnale de cumpărare și vânzare de care au nevoie pentru a înregistra profituri mici multiple într-o zi tipică de tranzacționare. Din fericire, aceștia se pot adapta la mediul electronic modern și pot utiliza indicatorii tehnici revizuiți mai sus, care sunt reglați la intervale de timp foarte mici.