Indicele adevărat de rezistență (STI)

Care este indicele adevărat de rezistență (STI)?

Indicele de forță adevărat este un oscilator tehnic de impuls utilizat pentru a identifica tendințele și inversările. Indicatorul poate fi util pentru determinarea condițiilor de supracumpărare și supravânzare, indicând modificări potențiale ale direcției tendinței prin încrucișări de linie centrală sau linie de semnal și avertizare de slăbiciune a tendinței prin divergență.

Chei de luat masa

• STI fluctuează între teritoriul pozitiv și cel negativ. Teritoriul pozitiv înseamnă că taurii controlează mai mult activul. Teritoriul negativ înseamnă că urșii controlează mai mult.
• Atunci când indicatorul divergă cu prețul, STI poate semna că tendința prețurilor este în scădere și se poate inversa.
• O linie de semnal poate fi aplicată indicatorului STI. Când STI trece deasupra liniei de semnal, poate fi folosit ca semnal de cumpărare, iar când trece mai jos, un semnal de vânzare. Astfel de încrucișări apar frecvent, așa că utilizați cu precauție.
• Nivelurile de supracumpărare și supravânzare vor varia în funcție de activul tranzacționat.

Formula indicelui de forță adevărat (STI) este

Formula pentru calcularea STI implică patru pași.

Cum se calculează indicele de rezistență reală (STI)

Principala abilitate necesară în calculul STI este capacitatea de a calcula un EMA.

1. Înregistrați modificările de preț și modificările absolute ale prețului pentru a calcula un EMA pentru ambele valori.
2. Calculați modificarea prețului EMA pe 25 de perioade și variația absolută a prețului EMA pe 25 de perioade.
3. Neteziți ambele EMA prin aplicarea unui EMA de 13 perioade la fiecare dintre ele.
4. Calculați valoarea STI conectând modificarea prețului acum dublă și schimbarea absolută de preț dublă în formula TSI.

Ce îți spune indicele adevărat al puterii?

Indicele de putere reală (STI) este utilizat în primul rând pentru a identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare în prețul unui activ, divergența spot, identificarea direcției de tendință și modificările prin linia centrală și evidențierea impulsului prețurilor pe termen scurt cu încrucișări de linie de semnal.

Deoarece STI se bazează pe mișcări de preț, nivelurile de supravânzare și supra-cumpărare vor varia în funcție de activul tranzacționat. Unele stocuri pot ajunge la +30 și -30 înainte de a avea tendința de a vedea inversări de preț, în timp ce un alt stoc se poate inversa aproape de +20 și -20.

Marcați nivelurile STI extreme, pe activul tranzacționat, pentru a vedea unde sunt supra-cumpărate și supra-vândute. A fi supravândut nu înseamnă neapărat că este timpul să cumpărați, iar atunci când un activ este supracumpărat nu înseamnă neapărat că este timpul să vindeți. Comercianții vor urmări de obicei alte semnale pentru a declanșa o decizie comercială. De exemplu, pot aștepta ca prețul sau STI să înceapă să scadă înainte de a vinde pe teritoriul supra-cumpărat. Alternativ, pot aștepta un crossover de linie de semnal.

Cross Line de semnal

Indicele de putere adevărat are o linie de semnal, care este de obicei un EMA de șapte până la 12 perioade al liniei STI. O încrucișare a liniei de semnal apare atunci când linia STI traversează linia de semnal. Când STI trece deasupra liniei de semnal de jos, aceasta poate justifica o poziție lungă. Atunci când STI trece sub linia de semnal de sus, acest lucru poate justifica vânzarea sau vânzarea în lipsă.

Crossover-urile de linie de semnal apar frecvent, deci ar trebui utilizate numai împreună cu alte semnale din STI. De exemplu, semnalele de cumpărare pot fi favorizate atunci când STI este peste linia centrală (peste zero). Sau semnalele de vânzare pot fi favorizate atunci când STI se află pe un teritoriu supra-cumpărat.

Crossline Crossline

Crossover-ul liniei centrale este un alt semnal generat de STI. Momentul prețului este pozitiv atunci când indicatorul este peste zero și negativ atunci când este sub zero. Unii comercianți folosesc linia centrală pentru o prejudecată direcțională. De exemplu, un comerciant poate decide să intre într-o poziție lungă numai dacă indicatorul este deasupra liniei sale centrale. În schimb, traderul ar fi redus și ar lua în considerare pozițiile scurte doar dacă valoarea indicatorului este sub zero.

Breakouts și divergență

Comercianții pot utiliza nivelurile de suport și rezistență create de indicele de forță adevărat pentru a identifica izbucnirile și schimbările de impuls ale prețurilor. De exemplu, dacă indicatorul se încadrează sub o linie de trend, este posibil ca prețul să vândă în continuare vânzarea.

Divergența este un alt instrument oferit de STI. În cazul în care prețul unui activ este în creștere, în timp ce STI scade, aceasta se numește divergență descendentă și ar putea avea ca rezultat o mișcare a prețului în sens negativ. Dacă STI crește în timp ce prețul scade, acest lucru ar putea semnala prețuri mai mari. Aceasta se numește divergență alcista.

Divergența este un semnal de sincronizare slab, deci ar trebui utilizat numai împreună cu alte semnale generate de STI sau de alți indicatori tehnici.

Diferența dintre STI și indicatorul divergenței medii mobile de convergență (MACD)

STI îmbunătățește modificările de preț pentru a crea un oscilator tehnic. Indicatorul de divergență a convergenței mediei mobile (MACD) măsoară separarea dintre două medii mobile. Ambii indicatori sunt utilizați în moduri similare în scopuri de tranzacționare, totuși nu sunt calculați la fel și vor furniza semnale diferite în momente diferite.

Limitările indicelui de forță adevărat

Multe dintre semnalele furnizate de STI vor fi semnale false. Asta înseamnă că acțiunea de preț va fi diferită de cea așteptată în urma unui semnal comercial. De exemplu, în timpul unei tendințe ascendente, STI poate trece sub linia centrală de mai multe ori, dar prețul va crește, chiar dacă STI indică că impulsul s-a redus.

Crossover-urile de linie de semnal apar, de asemenea, atât de frecvent încât este posibil să nu ofere un mare avantaj comercial. Astfel de semnale trebuie să fie puternic filtrate pe baza altor elemente ale indicatorului sau prin alte forme de analiză. STI va schimba, uneori, direcția, fără ca prețul să schimbe direcția, rezultând semnale comerciale care arată bine pe STI, dar continuă să piardă bani în funcție de preț.

De asemenea, divergența tinde să fie nesigură asupra indicatorului. Divergența poate dura atât de mult, încât oferă puține informații despre momentul în care va avea loc o inversare. De asemenea, divergența nu este întotdeauna prezentă atunci când se produc inversări de preț.

STI trebuie utilizată numai împreună cu alte forme de analiză, cum ar fi analiza acțiunii prețurilor și alți indicatori tehnici.