Utilizarea eficientă a indicatorilor de tranzacționare

Mulți investitori și comercianți activi utilizează indicatori tehnici de tranzacționare pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare și ieșire a tranzacțiilor cu probabilitate ridicată. Sute de indicatori sunt disponibili pe majoritatea platformelor de tranzacționare; prin urmare, este ușor să utilizați prea mulți indicatori sau să îi folosiți ineficient. Acest articol va explica cum să selectați mai mulți indicatori, cum să evitați supraîncărcarea informațiilor și cum să optimizați indicatorii pentru a profita cel mai eficient de aceste instrumente de analiză tehnică. 

Utilizarea mai multor indicatori

• Tipuri de indicatori : indicatorii tehnici sunt calcule matematice bazate peactivitatea de preț sau volumultrecut și actual al unui instrument de tranzacționare. Analiștii tehnici folosesc aceste informații pentru a evalua performanța istorică și pentru a prezice prețurile viitoare. Indicatorii nu furnizează în mod specific semnale de cumpărare  și vânzare; un comerciant trebuie să interpreteze semnalele pentru a determina punctele de intrare și ieșire a tranzacțiilor care sunt conforme cu propriul său stil de tranzacționare unic. Există mai multe tipuri diferite de indicatori, inclusiv cei care interpretează tendința, impulsul, volatilitatea și volumul.
• Evitarea redundanței : „ Multicoliniaritatea ” este un termen statistic care se referă la numărarea multiplă a aceleiași informații. Aceasta este o problemă obișnuită în analiza tehnică care apare atunci când aceleași tipuri de indicatori sunt aplicați unui grafic. Rezultatele creează semnale redundante care pot fi înșelătoare. Unii traderi aplică în mod intenționat mai mulți indicatori de același tip, în speranța că vor găsi confirmarea pentru o mișcare a prețului așteptată. Cu toate acestea, în realitate, multicoliniaritatea poate face ca alte variabile să pară mai puțin importante și poate face dificilă evaluarea corectă a condițiilor pieței.

figura 1

Diagramă creată cu TradeStation

• Utilizarea indicatorilor complementari : Pentru a evita problemele asociate multicoliniarității, comercianții ar trebui să selecteze indicatori care să funcționeze bine sau să se completeze reciproc fără a oferi rezultate redundante. Acest lucru poate fi realizat prin aplicarea diferitelor tipuri de indicatori pe o diagramă. Un comerciant ar putea utiliza un singur impuls și un singur indicator de tendință; de exemplu, un oscilator stochastic (un indicator de impuls) și un indice direcțional mediu sau ADX (un indicator de tendință). Figura 1 prezintă un grafic cu ambii indicatori aplicați. Rețineți cum indicatorii oferă informații diferite. Deoarece fiecare oferă o interpretare diferită a condițiilor de piață, una poate fi utilizată pentru a confirma cealaltă.

Păstrați curate diagramele de tranzacționare

• Păstrarea graficelor curate : Deoarece platforma de graficare a unui comerciant este portalul său către piețe, este important ca graficele să îmbunătățească, nu să împiedice, analiza pieței unui comerciant. Diagramele și spațiile de lucru ușor de citit (întregul ecran, inclusiv diagrame, fluxuri de știri, ferestre de introducere a comenzilor etc.) pot îmbunătăți conștientizarea situației unui comerciant, permițându-i comerciantului să descifreze rapid și să răspundă la activitatea pieței. Majoritatea platformelor de tranzacționare permit un grad mare de personalizare în ceea ce privește culoarea și designul graficului, de la culoarea de fundal și stilul și culoarea unei medii mobile  până la dimensiunea, culoarea și fontul cuvintelor care apar pe grafic. Configurarea unor diagrame și spații de lucru curate și atrăgătoare din punct de vedere vizual îi ajută pe comercianți să utilizeze eficient indicatorii.
• Informații suprasolicitate : Mulți dintre comercianții de astăzi folosesc mai multe monitoare pentru a afișa mai multe diagrame și ferestre de introducere a comenzilor. Chiar dacă sunt utilizate șase monitoare, nu ar trebui să fie considerat o lumină verde pentru a dedica fiecare centimetru pătrat de spațiu al ecranului indicatorilor tehnici. Suprasolicitarea informațiilor apare atunci când un comerciant încearcă să interpreteze atât de multe date încât toate acestea se pierd în esență. Unii oameni se referă la aceasta ca paralizie de analiză; dacă sunt prezentate prea multe informații, comerciantul va rămâne probabil în imposibilitatea de a răspunde. O metodă de evitare a supraîncărcării informațiilor este eliminarea oricăror indicatori străini dintr-un spațiu de lucru; dacă nu îl utilizați, pierdeți-l – acest lucru vă va ajuta să reduceți dezordinea. Comercianții pot revizui, de asemenea, diagrame pentru a confirma că nu sunt împiedicați de multicoliniaritate; dacă pe același grafic sunt prezenți mai mulți indicatori de același tip, unul sau mai mulți indicatori pot fi eliminați.
• Sfaturi pentru organizare:  crearea unui spațiu de lucru bine organizat care utilizează numai instrumente de analiză relevante este un proces. Frecvența de indicatori tehnici pe care un comerciant îi folosește se poate schimba din când în când, în funcție de condițiile pieței, de strategiile utilizate și de stilul de tranzacționare.

1:35

Figura 2

Diagramă creată cu TradeStation.

Diagramele, pe de altă parte, pot fi salvate după ce sunt configurate într-un mod ușor de utilizat. Nu este necesar să reformatați graficele de fiecare dată când platforma de tranzacționare este închisă și redeschisă (consultați secțiunea Ajutor a platformei de tranzacționare pentru instrucțiuni). Simbolurile de tranzacționare pot fi schimbate, împreună cu orice indicatori tehnici, fără a perturba schema de culori și aspectul spațiului de lucru. Figura 2 ilustrează un spațiu de lucru bine organizat. Considerentele pentru crearea de diagrame și spații de lucru ușor de citit includ:

• Culori. Culorile ar trebui să fie ușor de vizualizat și să ofere un contrast suficient, astfel încât toate datele să poată fi vizualizate cu ușurință. În plus, o culoare de fundal poate fi utilizată pentru graficele de introducere a comenzilor (graficul care este utilizat pentru intrările și ieșirile comerciale) și o culoare de fundal diferită poate fi utilizată pentru toate celelalte diagrame cu același simbol. Dacă se tranzacționează mai multe simboluri, se poate utiliza o culoare de fundal diferită pentru fiecare simbol pentru a facilita izolarea datelor.
• Aspect. A avea mai mult de un monitor este util în crearea unui spațiu de lucru ușor de utilizat. Un monitor poate fi utilizat pentru introducerea comenzii, în timp ce celălalt poate fi utilizat pentru graficele de prețuri. Dacă același indicator este utilizat pe mai multe grafice, este o idee bună să plasați ca indicatori în aceeași locație pe fiecare diagramă, folosind aceleași culori. Acest lucru facilitează găsirea și interpretarea activității pieței pe diagrame separate.
• Dimensionare și fonturi. Fonturile îndrăznețe și clare permit traderilor să citească numerele și cuvintele cu mai mare ușurință. La fel ca culorile și aspectul, stilul fontului este o preferință, iar comercianții pot experimenta diferite stiluri și dimensiuni pentru a găsi combinația care creează rezultatul cel mai plăcut vizual. Odată ce au fost găsite litere confortabile, același stil și dimensiune pot fi folosite pe toate diagramele pentru a oferi continuitate.

Indicatori de optimizare

• Variabile de intrare definite de utilizator : este la latitudinea fiecărui comerciant să decidă ce indicatori tehnici să utilizeze, precum și să stabilească cum să utilizeze cel mai bine indicatorii. Indicatorii disponibili cel mai frecvent, cum ar fi mediile mobile și oscilatoarele, permit un element de personalizare prin simpla modificare a valorilor de intrare, variabilele definite de utilizator care modifică comportamentul indicatorului. Variabile, cum ar fi perioada de reîntoarcere sau tipul de date despre preț utilizate într-un calcul, pot fi modificate pentru a oferi unui indicator valori diferite și pentru a indica condiții de piață diferite. Figura 3 prezintă un exemplu de tipuri de variabile de intrare care pot fi ajustate pentru a modifica comportamentul unui indicator.

Figura 3

Diagramă creată cu TradeStation.

• Optimizare : Multe dintre platformele de tranzacționare avansate de astăzi permit traderilor să efectueze studii de optimizare pentru a determina intrarea care are ca rezultat o performanță optimă. Comercianții pot introduce un interval pentru o intrare specificată, cum ar fi o lungime medie mobilă, de exemplu, iar platforma va efectua calculele pentru a găsi intrarea care creează cele mai favorabile rezultate. Optimizările multivariabile analizează simultan două sau mai multe intrări pentru a stabili ce combinație de variabile conduce la cele mai bune rezultate. Optimizarea este un pas important în dezvoltarea unei strategii obiective care defineșteregulile deintrare, ieșire și gestionare a banilor.
• Supraoptimizare: în  timp ce studiile de optimizare pot ajuta comercianții să identifice cele mai profitabile intrări, supra-optimizarea poate crea o situație în care rezultatele teoretice arată fantastic, dar rezultatele tranzacționării live vor avea de suferit deoarece sistemul a fost modificat pentru a funcționa bine doar pe un anumit set de date istorice. În afara domeniului de aplicare al acestui articol, comercianții care efectuează studii de optimizare ar trebui să aibă grijă să evite supra-optimizarea prin înțelegerea și utilizareatehniciloradecvate de testare înapoi și de testare înainte ca parte a unui proces general de dezvoltare a strategiei.

Linia de fund

Este important să rețineți că analiza tehnică se referă mai degrabă la probabilități decât la certitudini. Nu există o combinație de indicatori care să prezică cu exactitate mișcările piețelor 100% din timp. În timp ce prea mulți indicatori sau utilizarea incorectă a indicatorilor pot estompa viziunea unui comerciant asupra piețelor, comercianții care utilizează indicatorii tehnici cu atenție și eficacitate pot identifica mai precis setările de tranzacționare cu probabilitate ridicată, crescând șansele lor de succes pe piețe.