Raportul de volatilitate

Ce este raportul de volatilitate

Raportul volatilității este o măsură tehnică utilizată pentru a identifica tiparele de preț și defalcările. În analiza tehnică, folosește intervalul real pentru a înțelege modul în care prețul unui titlu se mișcă în ziua curentă în comparație cu volatilitatea sa din trecut.

Raportul de volatilitate descompus

Raportul volatilității este o măsură care îi ajută pe investitori să urmărească volatilitatea prețului unei acțiuni. Este unul dintre câțiva indicatori tehnici axați pe volatilitate. În general, deviația standard este de obicei una dintre cele mai frecvente măsuri utilizate pentru urmărirea volatilității. Abaterea standard reprezintă baza pentru mai multe canale tehnice, inclusiv benzile Bollinger. Analiștii tehnici utilizează canale cuprinzătoare de plicuri din mai multe varietăți diferite pentru a identifica intervalele de preț și tiparele de volatilitate care ajută la conducerea la semnale de tranzacționare. Volatilitatea istorică este, de asemenea, o altă linie de tendință comună care poate fi utilizată pentru a urmări volatilitatea.

Raportul volatilității a fost dezvoltat pentru a contribui la analiza volatilității prețurilor.În întreaga industrie, volatilitatea și calculul raportului de volatilitate pot varia. Pentru analiza tehnică, Jack Schwager este cunoscut pentru introducerea conceptului unui raport de volatilitate în cartea sa „Analiză tehnică”.

Calculul raportului de volatilitate

Metodologia lui Schwager pentru calcularea raportului de volatilitate se bazează pe conceptul de interval adevărat care a fost dezvoltat și introdus de Welles Wilder, dar are mai multe iterații. Schwager calculează raportul de volatilitate din următoarele:

Alte iterații ale raportului de volatilitate pot include următoarele:

VR=∣TTR∣ATRwhere:| TTR |=Absolute Value of MaxAbsolute Value of Max=TH-TL, TH-YC, YC-TLTH=Today’s HighTL=Today’s LowYC=Yesterday’s Close\ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {|TTR |} = \ text {Valoarea absolută a max.} \\ & \ text {Valoarea absolută a max.} = \ Text {TH} – \ text {TL}, \ text {TH} – \ text {YC}, \ text {YC} – \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Today’s High} \\ & \ text {TL} = \ text {Today’s Low} \\ & \ text {YC} = \ text {Închidere de ieri} \\ \ end {align}(…)VR=ATR

Semnale ale raportului de volatilitate

Investitorii și comercianții vor avea propriile mecanisme pentru urmărirea și detectarea tiparelor din raportul volatilității. Acest raport este de obicei reprezentat ca o singură linie pe o diagramă tehnică, fie ca suprapunere, fie în propria fereastră de afișare.

Un raport de volatilitate mai mare va semnala o volatilitate substanțială a prețurilor în ziua de tranzacționare curentă. În general, volatilitatea poate fi un semnal de perturbări sau evoluții care afectează prețul garanției. Prin urmare, volatilitatea ridicată poate duce la o nouă tendință a prețului titlului, fie într-o direcție pozitivă, fie negativă. Comercianții urmăresc volatilitatea și raportul volatilității împreună cu alte tipare de tranzacționare pentru a ajuta la confirmarea unui semnal de tranzacționare pentru investiții.