Abaterea standard vs. Varianța: Care este diferența?

Abaterea standard și varianța sunt concepte matematice de bază care joacă roluri importante în întregul sector financiar, inclusiv în domeniile contabilității, economiei și investițiilor. În acest din urmă, de exemplu, o înțelegere fermă a calculului și interpretării acestor două măsurători este crucială pentru crearea unei strategii comerciale eficiente.

Abaterea standard și varianța sunt ambele determinate utilizând media unui grup de numere în cauză. Media este media unui grup de numere, iar varianța măsoară gradul mediu în care fiecare număr este diferit de medie. Mărimea varianței se corelează cu mărimea gamei generale de numere – ceea ce înseamnă că varianța este mai mare atunci când există o gamă mai largă de numere în grup, iar varianța este mai mică atunci când există o gamă mai mică de numere.

Chei de luat masa

• Abaterea standard privește cât de răspândit este un grup de numere față de medie, analizând rădăcina pătrată a varianței.
• Varianța măsoară gradul mediu în care fiecare punct diferă de medie – media tuturor punctelor de date.
• Cele două concepte sunt utile și semnificative pentru traderi, care le folosesc pentru a măsura volatilitatea pieței.

Deviație standard

Abaterea standard este o statistică care analizează cât de departe este media unui grup de numere, utilizând rădăcina pătrată a varianței. Calculul varianței folosește pătrate, deoarece cântărește valorile aberante mai mult decât datele mai apropiate de medie. Acest calcul previne, de asemenea, ca diferențele peste medie să le anuleze pe cele de mai jos, ceea ce ar duce la o varianță de zero.

Abaterea standard este calculată ca rădăcină pătrată a varianței calculând variația dintre fiecare punct de date în raport cu media. Dacă punctele sunt mai departe de medie, există o abatere mai mare în termen; dacă sunt mai aproape de medie, există o abatere mai mică. Deci, cu cât grupul de numere este mai răspândit, cu atât deviația standard este mai mare.

Varianța

Varianța este media diferențelor pătrate față de medie. Pentru a afla varianța, calculați mai întâi diferența dintre fiecare punct și medie; apoi, pătrat și mediați rezultatele.

De exemplu, dacă un grup de numere variază de la 1 la 10, va avea o medie de 5,5. Dacă păstrați diferențele dintre fiecare număr și medie și apoi găsiți suma lor, rezultatul este 82,5. Pentru a afla varianța, împărțiți suma, 82,5, la N-1, care este dimensiunea eșantionului (în acest caz 10) minus 1. Rezultatul este o varianță de 82,5 / 9 = 9,17. Abaterea standard este rădăcina pătrată a varianței, astfel încât abaterea standard ar fi de aproximativ 3,03.

Datorită acestui pătrat, varianța nu mai este în aceeași unitate de măsură ca datele originale. Luând rădăcina varianței înseamnă că deviația standard este restabilită la unitatea de măsură originală și, prin urmare, mult mai ușor de interpretat.

Abaterea standard și variația în investiții

Pentru comercianți și analiști, aceste două concepte sunt de o importanță capitală, deoarece sunt utilizate pentru a măsura securitatea și volatilitatea pieței, care, la rândul său, joacă un rol important în crearea unei strategii comerciale profitabile.

Abaterea standard este una dintre metodele cheie pe care analiștii, managerii de portofoliu și consilierii le utilizează pentru a determina riscul. Când grupul de numere este mai aproape de medie, investiția este mai puțin riscantă; atunci când grupul de numere este mai departe de medie, investiția prezintă un risc mai mare pentru un potențial cumpărător.

Titlurile de valoare care sunt aproape de mijloacele lor sunt văzute ca fiind mai puțin riscante, deoarece sunt mai susceptibile să continue să se comporte ca atare. Valorile mobiliare cu game mari de tranzacționare care tind să crește sau să schimbe direcția sunt mai riscante. În investiții, riscul în sine nu este un lucru rău, întrucât cu cât este mai riscantă securitatea, cu atât este mai mare potențialul de plată.

Linia de fund

Abaterea standard și varianța sunt două concepte matematice diferite, care sunt ambele strâns legate. Varianța este necesară pentru a calcula abaterea standard. Aceste cifre îi ajută pe comercianți și investitori să determine volatilitatea unei investiții și, prin urmare, le permite să ia decizii de tranzacționare educate.