Zile largi
Ce sunt zilele largi?
Zilele largi descriu gama de prețuri a unei acțiuni într-o zi de tranzacționare deosebit de volatilă. Zilele largi apar atunci când prețurile ridicate și scăzute ale unui stoc sunt mult mai depărtate decât sunt într-o zi obișnuită. Unii analiști tehnici identifică aceste zile folosind raportul volatilității.
Chei de luat masa
- Zilele largi apar atunci când prețurile ridicate și scăzute ale unui stoc sunt mult mai depărtate decât sunt într-o zi obișnuită.
- Zilele extrem de largi pot ajuta la prezicerea inversărilor majore ale tendințelor.
- Intervalul mediu real (ATR) oferă o modalitate de a compara intervalul de tranzacționare între mai multe zile.
- Între timp, raportul volatilității poate fi utilizat pentru a identifica zilele pe scară largă folosind un indicator tehnic – automatizează procesul de găsire a zilei pe scară largă.
- Zilele largi apar de obicei atunci când raportul volatilității depășește valoarea citită de 2,0 pe o perioadă de 14 zile.
Înțelegerea zilelor largi
Zilele cu o gamă largă au o gamă reală mai mare decât zilele din jur, iar zilele cu o gamă largă prevăd de obicei o inversare a tendinței. Zilele extrem de largi semnalează inversări majore ale tendințelor, în timp ce zilele mai mici extrem de mari semnalează inversări minore.
Intervalul mediu real (ATR) oferă o modalitate de a compara intervalul de tranzacționare între mai multe zile, analizând diferența dintre minimul actual minus închiderea perioadei anterioare. Intervalul adevărat absolut pentru o anumită perioadă este cel mai mare dintre cele mai mari pentru perioada minus minima pentru perioadă, cea mai mare pentru perioada minus închiderea pentru perioada anterioară sau închiderea pentru perioada anterioară minus minima pentru curent perioadă.
Intervalul mediu real este de obicei o medie mobilă exponențială de 14 zile (EMA) a intervalului real, deși meserii diferite pot utiliza perioade diferite. O medie mobilă exponențială este un tip de medie mobilă care acordă o pondere și o semnificație mai mare celor mai recente puncte de date. Aceasta este denumită și media mobilă ponderată exponențial.
După o tendință puternică de scădere, o zi amplă cu o închidere puternică (aproape aproape de vârful zilei) este un semnal că tendința se va inversa. Între timp, după un avans puternic, o zi amplă cu o închidere slabă (aproape aproape de minimul zilei) semnalează o inversare dezavantajată.
consideratii speciale
Raportul volatilității poate fi utilizat pentru a identifica zilele pe scară largă folosind un indicator tehnic. În esență, acest lucru automatizează procesul de găsire a unor zile pe scară largă și face posibilă traderilor să analizeze cu ușurință oportunitățile, mai degrabă decât să se uite pur și simplu la diagrame.
Raportul volatilității este calculat prin împărțirea intervalului adevărat pentru o anumită zi la media mobilă exponențială a intervalului real pe o perioadă, care este de obicei 14 zile. În general, zilele la scară largă apar atunci când raportul volatilității depășește valoarea citită de 2,0 pe o perioadă de 14 zile. Comercianții pot utiliza rapoarte de volatilitate în graficele lor de acțiuni atunci când caută oportunități potențiale de inversare.
Zilele largi apar când gama de prețuri a unui anumit stoc depășește cu mult volatilitatea unei zile normale de tranzacționare. Adesea, aceste zile sunt măsurate cu intervalul mediu real, iar analiza este automatizată utilizând raportul volatilității. Zilele pe scară largă prezic de obicei inversarea tendințelor, deși comercianții ar trebui să confirme inversările utilizând alți indicatori tehnici și tipare de grafic.