Raport câștig / pierdere
Care este raportul câștig / pierdere?
Raportul câștig / pierdere este raportul dintre numărul total de tranzacții câștigătoare și numărul de tranzacții pierdute. Nu ține cont de cât a fost câștigat sau pierdut, ci pur și simplu dacă au fost câștigători sau învinși.
Formula pentru raportul de câștig / pierdere este
Raportul câștig / pierdere poate fi de asemenea declarat ca tranzacții câștigătoare: tranzacții pierdute. Raportul câștig / pierdere este, de asemenea, cunoscut sub numele de „raportul de succes”.
Chei de luat masa
- Raportul câștig / pierdere sau succes este numărul tranzacțiilor câștigătoare ale unui comerciant în raport cu numărul tranzacțiilor care pierd.
- Cu alte cuvinte, raportul câștig / pierdere indică de câte ori un trader va avea tranzacții de succes, care fac bani, în comparație cu câte ori vor pierde bani în tranzacțiile sale.
- Raportul câștig / pierdere, utilizat cu raportul câștig (câștiguri / tranzacții totale) poate fi utilizat în formula Kelly Criterion pentru a calcula procentul maxim al contului unui comerciant care ar trebui să fie riscat pentru orice tranzacție.
Ce vă poate spune raportul câștig / pierdere
Raportul câștig / pierdere este utilizat în principal de comercianții de zi pentru a-și evalua câștigurile zilnice și pierderile din tranzacționare. Se folosește cu rata de câștig, adică numărul de tranzacții câștigate din totalul tranzacțiilor, pentru a determina probabilitatea succesului unui comerciant. Un raport câștig / pierdere peste 1,0 sau o rată câștig peste 50% este de obicei favorabil.
Exemplu de utilizare a raportului de câștig / pierdere
Să presupunem că ați făcut 30 de tranzacții, dintre care 12 au fost câștigători și 18 au fost învinși. Acest lucru ar face ca raportul dvs. câștig / pierdere să fie de 12/18, care se reduce la 2/3 sau 2: 3. În format procentual, rata de câștig / pierdere este 12/18 = 2/3 = 0,67, ceea ce înseamnă că pierdeți 67% din timp. Utilizarea numărului total de tranzacții (30), rata de câștig sau probabilitatea de succes ar fi 12/30 = 40%.
Raportul câștig / pierdere este utilizat pentru a calcula raportul risc / recompensă, care este potențialul de profit al unei tranzacții în raport cu potențialul său de pierdere. Potențialul de profit al unei tranzacții este determinat de diferența dintre prețul de intrare și prețul de ieșire vizat la care va fi realizat un profit. Tranzacția se execută utilizând un ordin stop-loss stabilit la prețul țintă de ieșire, iar profitul este determinat de diferența dintre punctul de intrare și prețul stop-loss.
De exemplu, un comerciant achiziționează 100 de acțiuni ale unei companii pentru 5,50 USD și plasează un stop loss la 5,00 USD. Comerciantul plasează, de asemenea, o comandă de limită de vânzare pentru a executa atunci când prețul atinge 6,50 USD. Riscul tranzacției este de 5,50 $ – 5,00 $ = 0,50 $, iar profitul potențial este de 6,50 $ – 5,50 $ = 1,00 $. Astfel, comerciantul este dispus să riște 0,50 USD pe acțiune pentru a obține un profit de 1,00 USD pe acțiune după închiderea poziției.
Raportul risc / recompensă este de 0,50 USD / 1,00 USD = 0,5. În acest caz, riscul comerciantului este jumătate din recompensa sa potențială. Dacă raportul este mai mare de 1,0, înseamnă că riscul este mai mare decât potențialul de profit al tranzacției. Dacă raportul este mai mic de 1,0, atunci potențialul de profit este mai mare decât riscul.
A avea o rată de câștig ridicată nu înseamnă neapărat că un comerciant va avea succes sau chiar profitabil, deoarece o rată de câștig ridicată înseamnă puțin dacă raportul risc-recompensă este foarte mare, iar raportul risc-recompensă ridicat nu poate însemna prea mult dacă rata de câștig este foarte jos.
Limitarea raportului de câștig / pierdere
Deși raportul câștig / pierdere este utilizat pentru a determina rata de succes și probabilitatea succesului viitor al bursierilor, nu este foarte utilă singură, deoarece nu ia în considerare valoarea monetară câștigată sau pierdută în fiecare tranzacție.
De exemplu, un raport câștig / pierdere de 2: 1 înseamnă că traderul are de două ori mai multe tranzacții câștigătoare decât pierde. Sună bine, dar dacă tranzacțiile care pierd au pierderi în dolari de trei ori mai mari decât câștigurile în dolari ale tranzacțiilor câștigătoare, comerciantul are o strategie de pierdere.