Stochastics: un indicator precis de cumpărare și vânzare

La sfârșitul anilor 1950, George Lane a dezvoltat stochastice, un indicator care măsoară relația dintreprețul de închidere al unei emisiuni și gama de prețuri pe o perioadă de timp prestabilită.  Până în prezent, stocastica este un indicator tehnic favorizat, deoarece este ușor de înțeles și are un grad ridicat de precizie în a indica dacă este timpul să cumpărați sau să vindeți un titlu.

chei de luat masa

• Stocasticii sunt un indicator tehnic favorizat, deoarece este ușor de înțeles și are un grad ridicat de precizie.
• Stochastics sunt folosite pentru a arăta când o acțiune sa mutat într-o poziție de supracumpărare sau supra-vânzare.
• poate fi benefic să folosiți stochastice împreună cu un oscilator precum indicele de forță relativă (RSI) împreună.

Acțiune de preț

Premisa stochasticilor este că, atunci când o acțiune evoluează în sus, prețul său de închidere tinde să se tranzacționeze la sfârșitul zilei sau al acțiunii de preț. Acțiunea de preț se referă la gama de prețuri la care se tranzacționează un stoc pe parcursul sesiunii zilnice. De exemplu, dacă o acțiune a fost deschisă la 10 USD, tranzacționată la 9,75 USD și la 10,75 USD, apoi închisă la 10,50 USD pentru ziua respectivă, acțiunea sau intervalul de preț ar fi cuprins între 9,75 USD (cea mai mică a zilei) și 10,75 USD (cea mai mare a zilei). În schimb, dacă prețul are o mișcare descendentă, prețul de închidere tinde să se tranzacționeze la sau aproape de intervalul scăzut al sesiunii de tranzacționare a zilei.

Stochastics este folosit pentru a arăta când o acțiune sa mutat într-o poziție de supracumpărare sau supra-vânzare. Paisprezece este numărul matematic cel mai des utilizat în modul timp. În funcție de obiectivul tehnicianului, acesta poate reprezenta zile, săptămâni sau luni. Cartistul poate dori să examineze un întreg sector. Pentru o imagine pe termen lung a unui sector, chartistul ar începe prin a analiza 14 luni din întreaga gamă de tranzacționare a industriei.

Indicele puterii relative

Jack D. Schwager, membru al consiliului de administrație al Fund Seeder și autor al mai multor cărți despre analiza tehnică, folosește termenul „normalizat” pentru a descrie oscilatoare stochastice care au limite predeterminate, atât pe laturile superioare, cât și pe cele inferioare.  Un exemplu de astfel de oscilator este indicele de putere relativă (RSI) – un indicator de impuls popular utilizat în analiza tehnică – care are un interval de la 0 la 100. Acesta este de obicei setat fie între 20 și 80 sau 30 la 70 gama. Indiferent dacă vă uitați la un sector sau la o problemă individuală, poate fi foarte benefic să utilizați stochastice și RSI împreună.

Formulă

Stochastics se măsoară cu linia K și linia D. Dar este linia D pe care o urmăm îndeaproape, deoarece va indica orice semnale majore din grafic. Matematic, linia K arată astfel:

Formula pentru linia D mai importantă arată astfel:

D=100(H3L3)where:H3=Highest of the three previous troding sessionsL3=Lowest price traded during the same three-day  period\ begin {align} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {unde:} \\ & H3 = \ text {Cea mai mare dintre cele trei sesiuni de tranzacționare anterioare } \\ & L3 = \ text {Cel mai mic preț tranzacționat în aceeași perioadă de trei zile} \\ & \ qquad \ text {\, period} \ end {align}(…)D=100(L3

Vă arătăm aceste formule numai pentru interes. Software-ul de grafice de astăzi face toate calculele, făcând întregul proces de analiză tehnică mult mai ușor și, prin urmare, mai interesant pentru investitorul mediu.

Citirea diagramei

Linia K este mai rapidă decât linia D; linia D este cea mai lentă dintre cele două. Investitorul trebuie să urmărească cum linia D și prețul emisiunii încep să se schimbe și să treacă fie în pozițiile de supracumpărare (peste linia 80), fie în cea de supravânzare (sub linia 20). Investitorul trebuie să ia în considerare vânzarea acțiunilor atunci când indicatorul depășește cele 80 de niveluri. În schimb, investitorul trebuie să ia în considerare cumpărarea unei emisiuni care este sub linia 20 și începe să crească cu un volum crescut.

De-a lungul anilor, multe articole au explorat „modificarea” acestui indicator. Dar noii investitori ar trebui să se concentreze asupra elementelor de bază ale stochasticilor.

Sursa: TradeStation

În graficul eBay de mai sus, o serie de oportunități clare de cumpărare s-au prezentat în primăvara și vara lunilor 2001. Există, de asemenea, o serie de indicatori de vânzare care ar fi atras atenția comercianților pe termen scurt. Semnalul puternic de cumpărare de la începutul lunii aprilie ar fi dat atât investitorilor, cât și comercianților o perioadă excelentă de 12 zile, variind de la zona de 30 de dolari până la 50 de dolari.

Acțiunile Microsoft Corporation ( MSFT ) sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit ca exemplu pentru aceste măsurători.

Linia de fund

Stochastics este un indicator tehnic preferat din cauza acurateței constatărilor sale. Este ușor de perceput atât de veteranii experimentați, cât și de noii tehnicieni și tinde să îi ajute pe toți investitorii să ia decizii bune de intrare și ieșire din deținerile lor.