Avantajele mediei triple exponențiale (TRIX)

Cititorii de multă vreme ai revistei Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor își pot aminti că Jack Hutson, editorul revistei, a introdus TRIX pentru prima dată în comunitatea tehnică.

Ce este TRIX?

Indicatorul de medie exponențială triplă (TRIX) este un oscilator utilizat pentru identificarea piețelor de supravânzare și supra cumpărare și poate fi folosit și ca indicator de impuls. La fel ca multe oscilatoare, TRIX oscilează în jurul unei linii zero. Atunci când este utilizat ca oscilator, o valoare pozitivă indică o piață supra-cumpărată, în timp ce o valoare negativă indică o piață supravândută. Când TRIX este utilizat ca indicator de impuls, o valoare pozitivă sugerează impulsul crește în timp ce o valoare negativă sugerează impulsul este în scădere. Mulți analiști cred că atunci când TRIX trece deasupra liniei zero dă un semnal de cumpărare, iar când se închide sub linia zero, dă un semnal de vânzare. De asemenea, divergențele dintre preț și TRIX pot indica momente de cotitură semnificative pe piață.

TRIX calculează o medie mobilă triplă exponențială a jurnalului de intrare de preț pe perioada de timp specificată de lungimea de intrare pentru bara curentă. Valoarea barei curente este scăzută din valoarea barei anterioare. Acest lucru împiedică ciclurile care sunt mai scurte decât perioada definită de lungimea introdusă să fie luate în considerare de indicator.

Avantajele TRIX

Două avantaje principale ale TRIX față de alți indicatori de urmărire a tendințelor sunt filtrarea excelentă a zgomotului de pe piață și tendința sa de a fi un indicator mai important decât întârziat. El filtrează zgomotul pieței utilizând calculul mediu exponențial triplu, eliminând astfel ciclurile minore pe termen scurt care indică o schimbare în direcția pieței. Are capacitatea de a conduce o piață, deoarece măsoară diferența dintre versiunea „netezită” a fiecărei bare a informațiilor despre preț. Atunci când este interpretat ca un indicator principal, TRIX este cel mai bine utilizat împreună cu un alt indicator de sincronizare a pieței – acest lucru minimizează indicațiile false.

Interpretare

Pe această diagramă a mediei industriale Dow Jones care acoperă septembrie 2001 până în septembrie 2002, puteți vedea prin săgeți că indicatorul TRIX, de la maximul din martie 2002 la filigranul scăzut stabilit în iulie 2002, scădea de la un nivel de plus 40,45 la un minus 83,07. Acest exemplu arată în mod clar că nu există timp de întârziere între reglarea DJIA spre sud și indicatorul TRIX în urma acestei acțiuni de preț. Am văzut că, cu cât este mai scurt intervalul de timp, cu atât indicatorul va fi mai precis, va semnaliza mișcarea în problema pe care o studiem.

Utilizarea a două medii mobile oferă un avantaj: urmărind media care se deplasează rapid peste media mobilă lentă, comerciantul poate recunoaște schimbarea direcției de acțiune a prețului. Utilizarea a două intervale de timp diferite pentru TRIX este, de asemenea, o tehnică excelentă de sincronizare.

În graficul 2001-2002 al indicelui S&P 500 de mai sus, prima mișcare foarte vizibilă a fost recesiunea pieței după dezastrele din 11 septembrie. A existat o revenire ulterioară în a treia săptămână a lunii septembrie, cu media mobilă de 15 zile se întoarce mai repede decât media mobilă de 30 de zile. Rețineți însă că confirmarea din indicatorul de 30 de zile este mai conservatoare, deci asigură investitorului mediu de cumpărare și deținere că tendința s-a transformat cu adevărat. Uită-te cu atenție la cât de bine se aliniază rotațiile din media mobilă de 15 zile cu rotațiile din acțiunea de preț.

Această idee a unei încălcări a liniei de tendință a prețului poate fi privită dintr-un alt unghi. Martin Pring, un cunoscut tehnician și autor, a remarcat acest lucru în scrierile sale:

„Dacă o serie precum TRIX cu mișcare lentă de 30 de zile este supracumpărată, dar se ridică în continuare, atunci o încălcare a liniei de tendință a prețului va conduce aproape cu siguranță sau va corespunde cu un vârf în TRIX. Acest lucru se datorează faptului că o încălcare a liniei de tendință indică o ruptură în sus impuls. Penetrarea va fi urmată fie de un declin, fie de o mișcare temporară laterală. În ambele cazuri, acest lucru implică faptul că impulsul de creștere suplimentar necesar pentru un TRIX în avans nu mai este disponibil. „

Dacă ne uităm atent la unii dintre ceilalți indicatori de impuls, cum ar fi un stochastic sau un ROC de preț, am găsi un model similar.

TRIX este unul dintre cei mai buni indicatori de inversare a tendințelor și de impuls pe care îl avem în arsenalul nostru zilnic.

Amintiți-vă că sunt banii dvs. – investiți-i cu înțelepciune.