ADX: Indicatorul puterii tendinței
Tranzacționarea în direcția unei tendințe puternice reduce riscul și crește potențialul de profit. Medie Indicele direcțională (ADX) este utilizat pentru a determina atunci când prețul este trend puternic. În multe cazuri, este ultimul indicator de tendință. La urma urmei, tendința poate fi prietenul tău, dar sigur te ajută să știi cine sunt prietenii tăi. În acest articol, vom examina valoarea ADX ca indicator de intensitate a tendinței.
Introducere în ADX
ADX este utilizat pentru a cuantifica puterea tendinței. Calculele ADX se bazează pe o medie mobilă a extinderii intervalului de preț pe o anumită perioadă de timp. Setarea implicită este de 14 bare, deși pot fi utilizate și alte perioade de timp. ADX poate fi utilizat pe orice vehicul de tranzacționare, cum ar fi acțiuni, fonduri mutuale, fonduri tranzacționate la bursă și contracte futures.
ADX este reprezentat grafic ca o singură linie cu valori variind de la un minim de zero la un maxim de 100. ADX este nedirecțional;înregistrează puterea tendinței indiferent dacă prețul este în tendințe în sus sau în jos. Indicatorul este de obicei trasat în aceeași fereastră ca cele două linii ale indicatorului de mișcare direcțională (DMI), din care derivă ADX (prezentat mai jos).
Pentru restul acestui articol, ADX va fi afișat separat pe diagrame în scopuri educaționale.
Când + DMI este peste -DMI, prețurile cresc, iar ADX măsoară puterea tendinței ascendente. Când -DMI este peste + DMI, prețurile scad, iar ADX măsoară puterea tendinței descendente. Graficul de mai sus este un exemplu de tendință ascendentă care revine la o tendință descendentă. Observați cum ADX a crescut în timpul trendului ascendent, când + DMI era peste -DMI. Când prețul s-a inversat, -DMI a trecut peste + DMI, iar ADX a crescut din nou pentru a măsura puterea tendinței descendente.
Cuantificarea puterii tendinței
Valorile ADX îi ajută pe comercianți să identifice cele mai puternice și mai profitabile tendințe de tranzacționare. Valorile sunt, de asemenea, importante pentru a face distincția între condițiile de tendință și cele de tendință. Mulți comercianți vor utiliza citiri ADX peste 25 pentru a sugera că tendința este suficient de puternică pentru strategiile de tranzacționare a tendințelor. În schimb, atunci când ADX este sub 25, mulți vor evita strategiile de tranzacționare a tendințelor.
ADX scăzut este de obicei un semn de acumulare sau distribuție. Când ADX este sub 25 pentru mai mult de 30 de bare, prețul intră în condiții de gamă, iar modelele de preț sunt adesea mai ușor de identificat. Prețul se deplasează apoi în sus și în jos între rezistență și suport pentru a găsi dobândă de vânzare și cumpărare, respectiv. Din condiții ADX scăzute, prețul va izbucni în cele din urmă într-o tendință. Mai jos, prețul trece de la un canal de preț ADX scăzut la un trend ascendent cu ADX puternic.
Direcția liniei ADX este importantă pentru citirea intensității tendințelor. Când linia ADX crește, forța tendinței crește, iar prețul se mișcă în direcția tendinței. Când linia scade, forța tendinței scade, iar prețul intră într-o perioadă de retragere sau consolidare.
O percepție greșită obișnuită este că o linie ADX în scădere înseamnă că tendința se inversează. O linie ADX în scădere înseamnă doar că forța tendinței slăbește, dar de obicei nu înseamnă că tendința se inversează, cu excepția cazului în care a existat un punct culminant al prețului. Atâta timp cât ADX este peste 25, cel mai bine este să vă gândiți la o linie ADX în cădere ca fiind pur și simplu mai puțin puternică (prezentată mai jos).
Trend Momentum
Seria vârfurilor ADX reprezintă, de asemenea, o reprezentare vizuală a impulsului tendinței generale. ADX indică clar când tendința câștigă sau pierde impuls. Momentul este viteza prețului. O serie de vârfuri ADX mai mari înseamnă că impulsul tendinței crește. O serie de vârfuri ADX mai mici înseamnă că impulsul tendinței este în scădere. Orice vârf ADX peste 25 este considerat puternic, chiar dacă este un vârf inferior. Într-o tendință ascendentă, prețul poate continua să crească la un impuls ADX în scădere, deoarece oferta generală este consumată pe măsură ce tendința progresează (prezentat mai jos).
Știind când crește impulsul tendinței, comerciantul are încredere să lase profiturile să curgă în loc să iasă înainte ca tendința să se încheie. Cu toate acestea, o serie de vârfuri ADX mai mici este un avertisment pentru a urmări prețul și pentru a gestiona riscul. Cele mai bune decizii de tranzacționare se iau pe semnale obiective, nu pe emoții.
ADX poate prezenta, de asemenea, divergența de impuls. Când prețul crește un maxim și ADX crește un maxim, există divergențe negative sau neconfirmări. În general, divergența nu este un semnal pentru o inversare, ci mai degrabă un avertisment că stop-loss-ul sau să obțineți profituri parțiale.
De fiecare dată când tendința își schimbă caracterul, este timpul să evaluați și / sau să gestionați riscul. Divergența poate duce la continuarea tendinței, consolidarea, corectarea sau inversarea (mai jos).
Utilizarea strategică a ADX
Prețul este cel mai important semnal pe o diagramă. Citiți mai întâi prețul, apoi citiți ADX în contextul prețului. Atunci când se utilizează orice indicator, acesta ar trebui să adauge ceva pe care singurul preț nu ne poate spune cu ușurință. De exemplu, cele mai bune tendințe se ridică din perioadele de consolidare a intervalului de preț. Ieșirile dintr-o gamă apar atunci când există un dezacord între cumpărători și vânzători cu privire la preț, ceea ce încurajează echilibrul dintre cerere și ofertă. Fie că este mai multă ofertă decât cerere sau mai multă cerere decât ofertă, diferența creează impulsul prețului.
Breakouts nu sunt greu de observat, dar deseori nu reușesc să progreseze sau ajung să fie o capcană. Cu toate acestea, ADX vă spune când breakouts sunt valide, arătând când ADX este suficient de puternic pentru ca prețul să evolueze după breakout. Când ADX crește de sub 25 la peste 25, prețul este suficient de puternic pentru a continua în direcția breakout-ului.
ADX ca Range Finder
Dimpotrivă, este adesea greu de văzut când prețul trece de la tendință la condiții de gamă. ADX arată când tendința a scăzut și intră într-o perioadă de consolidare a intervalului. Condițiile intervalului există atunci când ADX scade de la peste 25 la sub 25. Într-un interval, tendința este laterală și există un acord general de preț între cumpărători și vânzători. ADX va șerpui lateral sub 25 până când echilibrul dintre cerere și ofertă se va schimba din nou.
ADX oferă semnale strategice excelente atunci când este combinat cu prețul. Mai întâi, utilizați ADX pentru a stabili dacă prețurile sunt tendențiale sau non-trend, apoi alegeți strategia de tranzacționare adecvată pentru condiție. În condiții de tendință, intrările se fac pe retrageri și se iau în direcția tendinței. În condiții de interval, strategiile de tranzacționare a tendințelor nu sunt adecvate. Cu toate acestea, tranzacțiile se pot face pe inversări la suport (lung) și rezistență (scurt).
Linia de fund: găsirea tendințelor prietenoase
Cele acțiuni de preț laterale. În plus, arată când prețul a ieșit dintr-o gamă cu suficientă putere pentru a utiliza strategii de tranzacționare a tendințelor. ADX avertizează, de asemenea, comerciantul cu privire la schimbările din impulsul tendințelor, astfel încât gestionarea riscurilor poate fi abordată. Dacă doriți ca tendința să vă fie prietenă, mai bine nu lăsați ADX să devină un străin.