Autotrading

Ce este autotradingul?

Autotrading este un plan de tranzacționare bazat pe comenzi de cumpărare și vânzare care sunt plasate automat pe baza unui sistem sau program subiacent. Comenzile de cumpărare sau vânzare sunt plasate atunci când sunt îndeplinite condițiile comerciale din sistemul sau programul de bază.

Chei de luat masa

• Autotrading este atunci când comenzile de cumpărare și vânzare sunt plasate automat pe baza unei strategii programate.
• Autotradingul avansat, care limitează interferența umană în programul de tranzacționare, necesită un program de tranzacționare sofisticat și bine scris. Programul necesită în continuare monitorizare umană pentru a se asigura că funcționează corect.
• Autotradingul permite executarea rapidă a comenzilor, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile unei strategii programate.
• Programele de autotrading se pot baza pe aproape orice strategie, dar strategia trebuie să fie programabilă și, în mod ideal, strategia ar trebui testată temeinic pentru rentabilitate înainte de a încerca să o programeze.

Înțelegerea traficului automat

Autotrading-ul este un tip de plan de tranzacționare care permite investitorilor să valorifice oportunitățile pieței în timp real. De obicei implică programare complexă și, în unele cazuri, platforme de tranzacționare sofisticate care acceptă programare externă sau plug-in-uri.

Comercianții pot programa software-ul de tranzacționare sau pot conecta un program la software-ul de tranzacționare, pentru a realiza tranzacții automatizate pe baza unei strategii de tranzacționare personalizate.

Formele de bază de autotrading pot fi, de asemenea, utilizate de toate tipurile de investitori cu amănuntul. De exemplu, setarea comenzilor care se vor executa în viitor atunci când sunt îndeplinite anumite criterii este cea mai de bază formă de autotrading. La un nivel mai avansat, autotradingul poate elimina complet aportul uman. Odată ce software-ul este programat, acesta va continua să ruleze fără a fi nevoie de interferență sau intrare umană. În cazul avansat, comercianții de programe își vor monitoriza în continuare programele îndeaproape pentru a se asigura că funcționează conform așteptărilor.

În general, sistemele de autotrading sunt utilizate într-o gamă largă de piețe, inclusiv acțiuni, contracte futures, opțiuni și valutare.

Capacități de autotrading

Autotrading-ul necesită o strategie de tranzacționare prestabilită. Strategia stă la baza programului de autotrading, definind când și de ce va tranzacționa. Poate fi structurat în diferite moduri pentru toate tipurile de investitori. Investitorii cu amănuntul pot implementa planuri de bază de autotrading care cumpără investiții la intervale regulate pe tot parcursul anului sau care plasează comenzi condiționate în acțiuni care îndeplinesc anumiți parametri. Ordinele condiționate permit unui investitor să introducă tranzacții la niveluri specificate pentru executarea automată la atingerea unui preț.

Investitorii instituționali și tranzacționarea în rețea, tranzacționarea tendințelor, scalpingul sau decolorarea.

Mulți comercianți tehnici de zi vor lucra numai cu brokeri care permit plug-in-urilor sau programelor externe să se conecteze la platforma lor sau care oferă un program de codificare în cadrul platformei în sine pentru a crea indicatori și programe de autotrading.

Platformele de brokeraj, cum ar fiTD Ameritrade șiInteractive Brokers, de exemplu, oferă capacități de codare și autotrading.1 Investitorii instituționali vor avea de obicei propriile platforme proprii de tranzacționare care permit autotradingul prin programare algoritmică.

Strategii de autotrading

Investitorii instituționali pot utiliza algoritmi complecși care caută să plaseze tranzacții pentru portofolii de investiții pe baza unor criterii definite guvernate de obiectivul unui portofoliu. Aceasta poate include cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare în mod automat pentru a menține un anumit procent sau alocare în dolari pentru fiecare acțiune sau corelarea participațiilor din portofoliu cu un indice.

Comercianții tehnici de zi vor folosi autotradingul pentru a investi pe baza semnalelor tehnice ale pieței. În mod obișnuit, ele utilizează comenzi condiționate complexe pentru tranzacționarea automată. Aceste tipuri de comenzi permit unui investitor să specifice un preț de intrare și să construiască un guler în jurul tranzacției pentru a institui niveluri predefinite de profit și pierdere pentru gestionarea riscurilor. Programele de autotrading pot fi construite pentru a valorifica tendințele care se dezvoltă, tranzacționează decalaje, intervale de tranzacționare sau scalp diferența de ofertă / cerere. Există nenumărate strategii. Utilizarea acestora este limitată doar de capacitatea comerciantului de a veni cu strategii profitabile și de a le programa eficient.

Autotradingul este, de asemenea, popular pentru investitorii de pe piața valutară. Majoritatea brokerilor oferă o platformă care vine echipată cu posibilitatea de a instala programe furnizate de alți comercianți și companii. Utilizarea pe scară largă a programelor de autotrading pe piața valutară înseamnă că există o mulțime de software de autotrading care este în esență junk, netestat în condiții de tranzacționare live și neprofitabil. Când cumpărați un program de tranzacționare, urmați cu atenție, deoarece arena este plină de escroci care oferă speranțe de bogăție pentru o taxă mică (sau mare).

Comercianții Forex își pot crea propriile programe de tranzacționare folosind, de exemplu, limbajul de codare MetaTrader 4 sau MetaTrader 5 numit MQL4 și MQL5.

Exemple de criterii de luat în considerare pentru o strategie de autotrading

Autotradingul poate suna simplu, dar programarea chiar și a unei strategii simple de tranzacționare necesită multă gândire. Regulile trebuie să fie suficient de simple pentru a fi codificate și nu pot include subiectivitate, deoarece computerul are nevoie de reguli definite pentru a le respecta.

Lucrurile de luat în considerare includ, dar nu se limitează la:

• Mărimea poziției și modul în care va fi definită
• Cum vor fi introduse tranzacțiile și ce parametri specifici vor declanșa o tranzacție
• Cum vor fi închise tranzacțiile și ce declanșează închiderea unei tranzacții
• Programatorul va dori, de asemenea, să se gândească la constrângeri ale sistemului, cum ar fi când nu ar trebui sau ar trebui să se schimbe.
• De asemenea, ar putea dori să prevadă anumite garanții.

Aceste subiecte sunt detaliate mai jos.

Mărimea poziției și modul în care va fi definită

Ar putea fi definit ca dimensiunea poziției este egală cu 10% din capitalul propriu al contului, de exemplu. Sau ar putea fi mai avansat, definind mai întâi diferența dintre prețul de intrare și stop loss, stabilind un risc maxim, cum ar fi 1% din capitalul contului, și apoi definind dimensiunea poziției pe baza riscului de 1% și distanța dintre stop loss și intrarea în tranzacția respectivă. Această abordare mai avansată de dimensionare a poziției este uneori numită dimensionare optimă a poziției, deoarece dimensiunea poziției se modifică în funcție de particularitățile unei tranzacții.

Cum vor fi introduse tranzacțiile și ce parametri specifici declanșează o tranzacție

De exemplu, pentru ca o tranzacție să fie introdusă pe o medie mobilă (MA), încrucișarea necesită ca prețul să fie mai întâi pe o parte a MA și apoi să fie pe cealaltă. De asemenea, trebuie specificată sursa de date. Cum se determină prețul: ultimul preț? pretul licitatiei? ask preț?

Cum vor fi închise tranzacțiile și ce declanșează închiderea unei tranzacții

Acest lucru ar putea fi realizat prin plasarea ordinelor limită și a comenzilor stop loss la începutul tranzacției. Aceste comenzi vor închide tranzacția la prețurile comenzii, indiferent dacă tranzacția este profitabilă sau neprofitabilă. O strategie mai complexă ar putea fi programarea unui stop loss final.

Programatorul va dori, de asemenea, să se gândească la constrângerile sistemului

Aceasta include lucruri de genul, cum ar fi atunci când programatorul nu ar trebui sau ar trebui să tranzacționeze. De exemplu, este posibil ca programatorul să nu dorească ca programul să ruleze până la cinci minute după deschiderea pieței de valori. Prin urmare, ar trebui să introducă o constrângere de timp în codul de programare.

De asemenea, ar putea dori să introducă niște măsuri de protecție

De exemplu, dacă se pierd mai mult de 5% din capitalul propriu sau dacă o tranzacție deschisă pierde mai mult decât o sumă definită, programul închide toate tranzacțiile și / sau un e-mail este trimis unui administrator pentru a verifica programul.

Acestea sunt criterii de bază de luat în considerare atunci când realizați un program automat de tranzacționare. Cu cât sistemul este mai complex, cu atât mai mulți criterii și factori trebuie luați în considerare.