Basel III
Ce este Basel III?
rate de levier adecvate și să mențină la îndemână anumite niveluri de capital de rezervă.
Basel III a fost lansat de Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară – pe atunci un consorțiu de bănci centrale din 28 de țări, la scurt timp după criza creditului din 2008. Deși termenul limită de punere în aplicare voluntară a noilor reguli a fost inițial 2015, data a fost împinsă în mod repetat. înapoi și se află în prezent la 1 ianuarie 2022.
Chei de luat masa
- Basel III este un acord internațional de reglementare care a introdus un set de reforme menite să îmbunătățească reglementarea, supravegherea și gestionarea riscurilor în sectorul bancar.
- Basel III este un pas iterativ în efortul continuu de îmbunătățire a cadrului de reglementare bancară.
- Un consorțiu de bănci centrale din 28 de țări a publicat Vasile al III-lea în 2009, în mare parte ca răspuns la criza creditului rezultată din recesiunea economică din 2008.
Înțelegerea Basel III
Basel III, care este denumit alternativ al treilea acord de la Basel sau standarde de la Basel, face parte din efortul continuu de îmbunătățire a cadrului de reglementare bancară internațională. Se bazează în mod specific pe documentele Basel I și Basel II într-o campanie de îmbunătățire a capacității sectorului bancar de a face față stresului financiar, de a îmbunătăți gestionarea riscurilor și de a promova transparența. La un nivel mai granular, Basel III încearcă să consolideze rezistența băncilor individuale pentru a reduce riscul de șocuri la nivelul întregului sistem și pentru a preveni viitoarele crize economice.
Cerințe minime de capital pe niveluri
Băncile au două silozuri principale de capital care sunt calitativ diferite una de alta. Nivelul 1 se referă la capitalul de bază al unei bănci, la capitalul propriu și la rezervele prezentate care apar în situațiile financiare ale băncii. În cazul în care o bancă suferă pierderi semnificative, capitalul de nivel 1 oferă o pernă care îi permite să reziste stresului și să mențină o continuitate a operațiunilor.
În schimb, nivelul 2 se referă la capitalul suplimentar al unei bănci, cum ar fi rezervele nedivulgate și instrumentele de creanță subordonate negarantate care trebuie să aibă o scadență inițială de cel puțin cinci ani.
De la lansarea Basel III, Comitetul Basel pentru supravegherea bancară și-a extins numărul de membri la 45 de membri.
Capitalul total al unei bănci este calculat prin adăugarea ambelor niveluri împreună. În conformitate cu Basel III, raportul minim de capital total este de 12,9%, prin care raportul minim de capital de nivel 1 este de 10,5% din activele sale totale ponderate la risc (RWA), în timp ce raportul de capital de nivel 2 minim este de 2% din RWA.
Măsuri anticiclice
Basel III a introdus noi cerințe cu privire la capitalul de reglementare cu care băncile mari pot suporta modificări ciclice în bilanțurile lor. În perioadele de extindere a creditului, băncile trebuie să aloce capital suplimentar. În perioadele de contracție a creditului, cerințele de capital pot fi relaxate.
Noile orientări au introdus, de asemenea, metoda de colectare, în care băncile sunt grupate în funcție de dimensiunea, complexitatea și importanța lor pentru economia generală. Băncile sistematic importante sunt supuse unor cerințe de capital mai mari.
Măsuri de pârghie și lichiditate
Basel III a introdus, de asemenea, cerințe de levier și lichiditate care vizează protejarea împotriva împrumuturilor excesive, asigurând în același timp că băncile au suficientă lichiditate în perioadele de stres financiar. În special, raportul de levier, calculat ca capital de nivel 1 împărțit la totalul activelor extrabilanțiale minus imobilizările necorporale, a fost plafonat la 3%.