Metoda Scării cu lanț – CLM
Ce este metoda Scării cu lanț?
Metoda Chain Ladder Method (CLM) este o metodă pentru calcularea cerinței de rezervă pentru daune în situația financiară a unei companii de asigurări. Metoda scării în lanț este utilizată de asigurători pentru a prognoza cuantumul rezervelor care trebuie stabilite pentru a acoperi daunele viitoare proiectate prin proiectarea experienței de daune anterioare în viitor. Prin urmare, CLM funcționează numai atunci când se presupune că tiparele anterioare de pierderi persistă în viitor. Atunci când cererile de despăgubire curente ale asigurătorului se modifică dintr-un anumit motiv, metoda scării în lanț nu va produce o estimare exactă fără ajustări adecvate.
Această metodă actuarială este una dintre cele mai populare metode de rezervă utilizate de companiile de asigurări. Metoda scării în lanț poate fi comparată cu metoda Bornhuetter-Ferguson Technique și rata de pierdere așteptată (ELR) pentru calcularea rezervelor companiilor de asigurări.
Chei de luat masa
- Metoda scării în lanț (CLM) este o modalitate populară prin care companiile de asigurări estimează rezervele necesare pentru daune.
- CLM calculează pierderile suportate, dar neraportate (IBNR) prin intermediul triunghiurilor de scurgere, un arbore binomial probabilistic care conține pierderi pentru anul curent, precum și prime și estimatori de pierderi anterioare.
- Ipoteza care stă la baza metodei scării în lanț este că experiența revendicărilor anterioare este un bun predictor al rezultatelor viitoare.
Metoda Scării în lanț
Metoda scării în lanț calculează estimările pierderilor suportate, dar neraportate (IBNR), utilizând triunghiuri de scurgere ale pierderilor plătite și ale pierderilor suportate, reprezentând suma pierderilor plătite și a rezervelor de caz. Companiile de asigurări trebuie să aloce o parte din primele pe care le primesc din activitățile lor de subscriere pentru a plăti cererile care pot fi depuse în viitor. Valoarea daunelor prognozate, împreună cu valoarea daunelor care sunt plătite efectiv, determină cât de profit va publica asigurătorul în documentele sale financiare.
Triunghiurile de scurgere (sau triunghiurile de întârziere) sunt matrici bidimensionale care sunt generate prin acumularea datelor de revendicare pe o perioadă de timp. Datele de revendicare sunt rulate printr-un proces stocastic pentru a crea matricile de scurgeri după ce au permis multe grade de libertate.
Ipotezele principale
În esență, metoda scării în lanț funcționează sub presupunerea că modelele din activitățile de daune din trecut vor continua să fie văzute în viitor. Pentru ca această ipoteză să se păstreze, datele din experiențele de pierdere din trecut trebuie să fie corecte. Mai mulți factori pot avea impact asupra preciziei, inclusiv modificări ale ofertelor de produse, modificări de reglementare și legale, perioade cu cereri de severitate ridicată și modificări în procesul de soluționare a daunelor. Dacă ipotezele încorporate în model diferă de daunele observate, asigurătorii ar putea fi nevoiți să facă ajustări la model.
Crearea estimărilor poate fi dificilă, deoarece fluctuațiile aleatorii în datele despre reclamații și un set mic de date pot duce la erori de prognoză. Pentru a rezolva aceste probleme, asigurătorii combină atât datele despre creanțele companiei, cât și datele din industrie în general.
Pași pentru aplicarea metodei scării cu lanț
Potrivit „ Estimării creanțelor neplătite folosind tehnici de bază ” a lui Jacqueline Friedland, cei șapte pași pentru aplicarea metodei de scară în lanț sunt:
- Compilați datele despre revendicări într-un triunghi de dezvoltare
- Calculați factorii de la vârstă la vârstă
- Calculați mediile factorilor de la vârstă la vârstă
- Selectați factorii de dezvoltare a revendicărilor
- Selectați factorul coadă
- Calculați factorii cumulativi de dezvoltare a revendicărilor
- Reclamații finale ale proiectului
Factorii de la vârstă la vârstă, numiți și factori de dezvoltare a pierderilor (LDF) sau raporturi de legătură, reprezintă raportul dintre sumele pierderilor de la o dată de evaluare la alta și sunt destinate să capteze tiparele de creștere a pierderilor în timp. Acești factori sunt utilizați pentru a proiecta unde se va stabili suma finală a pierderilor.