Oscilator de preț detrâns (DPO)

Ce este Oscilatorul de Preț Detrended (DPO)?

Un oscilator de preț defavorizat este un oscilator care elimină tendințele prețurilor într-un efort de a estima durata ciclurilor de preț de la vârf la vârf sau de la jgheab la jgheab. Spre deosebire de alte oscilatoare, cum ar fi divergența de convergență stocastică sau medie mobilă (MACD), DPO nu este un indicator de impuls. Acesta evidențiază vârfurile și pragurile de preț, care sunt utilizate pentru estimarea punctelor de cumpărare și vânzare în conformitate cu ciclul istoric.

Chei de luat masa

• DPO este utilizat pentru măsurarea distanței dintre vârfuri și jgheaburi în preț / indicator.
• Dacă, în mod istoric, jgheaburile au avut o distanță de aproximativ două luni, acest lucru ar putea ajuta un comerciant să ia decizii viitoare, întrucât poate localiza cel mai recent jgheab și poate stabili că următorul poate avea loc în aproximativ două luni.
• Comercianții pot folosi vârfurile viitoare estimate ca oportunități de vânzare sau viitoarele viitoare estimate ca oportunități de cumpărare.
• Indicatorul este de obicei setat să privească înapoi în 20 până la 30 de perioade.

Formula pentru oscilatorul de preț detrâns (DPO) este:

Cum se calculează oscilatorul de prețuri scăzute (DPO)

1. Determinați o perioadă de revizuire, cum ar fi 20 de perioade.
2. Găsiți prețul de închidere din x / 2 +1 perioade în urmă. Dacă utilizați 20 de perioade, acesta este prețul de acum 11 perioade.
3. Calculați SMA pentru ultimele x perioade. În acest caz, 20.
4. Scădeți valoarea SMA (pasul 3) din prețul de închidere x / 2 +1 perioade în urmă (pasul 2) pentru a obține valoarea DPO.

Ce îți spune oscilatorul de preț detrâns (DPO)?

Oscilatorul de preț defavorizat urmărește să ajute un comerciant să identifice ciclul de preț al unui activ. Face acest lucru comparând un SMA cu un preț istoric care este aproape de jumătatea perioadei de revizuire.

Privind vârfurile și jgheaburile istorice de pe indicator, care se aliniază cu vârfurile și jgheaburile de preț, comercianții vor trasa în mod obișnuit linii verticale în aceste joncțiuni și apoi vor conta cât timp a trecut între ele.

Dacă fundul este la două luni distanță, acest lucru ajută la evaluarea momentului în care poate veni următoarea oportunitate de cumpărare. Acest lucru se realizează prin izolarea celui mai recent jgheab din indicator / preț și apoi proiectarea următoarelor două luni de jos de acolo.

Dacă vârfurile sunt, în general, la o distanță de 1,5 luni, un comerciant ar putea găsi cel mai recent vârf și apoi proiectează că următorul vârf va avea loc 1,5 luni mai târziu. Acest interval de vârf / timp proiectat poate fi folosit ca o oportunitate de a vinde potențial o poziție înainte ca prețul să se retragă.

Pentru a ajuta în continuare la sincronizarea tranzacțiilor, distanța dintre un jgheab și vârf ar putea fi utilizată pentru a estima lungimea unei tranzacții lungi sau distanța dintre un vârf și o jgheab pentru a estima lungimea unei tranzacții scurte.

Când prețul de la x / 2 + 1 perioade în urmă este peste SMA, indicatorul este pozitiv. Când prețul de la x / 2 + 1 perioade în urmă este sub valoarea SMA, atunci indicatorul este negativ.

Oscilatorul de preț defavorizat nu merge până la cel mai recent preț. Acest lucru se datorează faptului că DPO măsoară prețul perioadelor x / 2 +1 în raport cu SMA, prin urmare indicatorul va crește doar la perioadele x / 2 + 1 în urmă. Acest lucru este ok, totuși, deoarece indicatorul este menit să evidențieze vârfurile și jgheaburile istorice.

Indicatorul variază și este, de asemenea, deplasat în trecut și, prin urmare, nu este un indicator util în timp real pentru direcția tendinței. Prin definiție, indicatorul nu este utilizat pentru evaluarea tendințelor. Prin urmare, stabilirea tranzacțiilor care trebuie luate revine comerciantului. În timpul unei tendințe ascendente generale, partea inferioară a ciclului va prezenta probabil oportunități bune de cumpărare, iar vârfurile vor avea oportunități bune de vânzare.

Exemplu de utilizare a oscilatorului de preț detrâns (DPO)

În exemplul de mai jos, International Business Machines ( IBM ) se află la un nivel inferior la fiecare 1,5 până la două luni. După ce observați ciclul, căutați semnale de cumpărare care se aliniază la acest interval de timp. Vârfurile de preț apar la fiecare 1-2 luni; căutați semnale de vânzare / scurtcircuitare care se aliniază la acest ciclu.

Diferența dintre oscilatorul de preț detrâns (DPO) și indicele canalului de mărfuri (CCI)

Ambii indicatori încearcă să capteze cicluri în mișcările de preț, deși o fac în moduri foarte diferite. DPO este utilizat în principal pentru a estima timpul necesar unui activ pentru a se deplasa de la vârf la vârf sau de la jgheab la jgheab (sau de vârf la jgheab, sau invers). Indicele de canal marfă (CCI) este de obicei legat între +100 și -100, dar un breakout de la aceste niveluri indică ceva important se întâmplă, cum ar fi o nouă tendință majoră începe. Prin urmare, ICC se concentrează mai mult pe momentul în care un ciclu major ar putea începe sau se termină, și nu pe timpul dintre cicluri.

Limitări de utilizare a oscilatorului de preț detrâns (DPO)

RPD nu furnizează singuri semnale comerciale, ci mai degrabă este un instrument suplimentar pentru a ajuta la sincronizarea tranzacțiilor. Face acest lucru uitându-se la momentul în care prețul a atins punctul culminant în trecut. Deși aceste informații pot oferi un punct de referință sau o linie de bază pentru așteptările viitoare, nu există nicio garanție că durata ciclului istoric se va repeta în viitor. Ciclurile ar putea deveni mai lungi sau mai scurte în viitor.

De asemenea, indicatorul nu ține cont de tendință. Depinde de comerciant să stabilească ce direcție să tranzacționeze. Dacă prețul unui activ este în cădere liberă, s-ar putea să nu merite să îl cumpărați chiar și la baza ciclului, deoarece prețul ar putea continua să scadă în curând.

Nu toate vârfurile și jgheaburile de pe DPO se vor deplasa la același nivel. Prin urmare, este, de asemenea, important să ne uităm la preț pentru a marca vârfurile și jgheaburile importante pe indicator. Uneori, indicatorul poate să nu scadă prea mult sau să se miște mult, dar inversarea de la acel nivel ar putea fi una semnificativă pentru preț.