Au fost explicate mediile mobile duble exponențiale

Comercianții s-au bazat pe medii mobile pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare la tranzacționare cu probabilitate ridicată și a ieșirilor profitabile de mulți ani. Cu toate acestea, o problemă bine cunoscută cu mediile mobile este întârzierea gravă care este prezentă în majoritatea tipurilor de medii mobile. Media mobilă dublă exponențială, sau DEMA, oferă o soluție prin calcularea unei metodologii de calculare a mediei mai rapidă.

Istoria mediei mobile duble exponențiale

În analiza tehnică, termenul medie mobilă se referă la o medie a prețului pentru un anumit instrument de tranzacționare pe o perioadă de timp specificată. De exemplu, o medie mobilă de 10 zile calculează prețul mediu al unui instrument specific din ultimele 10 zile, o medie mobilă de 200 de zile calculează prețul mediu al ultimelor 200 de zile și așa mai departe. În fiecare zi, perioada de revizuire avansează la calculele de bază pe ultimul număr X de zile. O medie mobilă apare ca o linie lină, curbată, care oferă o reprezentare vizuală a tendinței pe termen lung a unui instrument. Mediile mobile mai rapide, cu perioade mai scurte de întoarcere, sunt mai mici; mediile mobile mai lente, cu perioade mai lungi de întoarcere, sunt mai fine. Deoarece o medie mobilă este un indicator care arată înapoi, este descrisă ca întârziată.

Media mobilă dublă exponențială (DEMA), prezentată în Figura 1, a fost dezvoltată de Patrick Mulloy în încercarea de a reduce cantitatea de timp de întârziere găsită în mediile mobile tradiționale. A fost introdus pentru prima dată în numărul din februarie 1994 al revistei Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor în articolul lui Mulloy „Smoothing Data with Faster Moving Averages”.

Calculul unui DEMA

Așa cum explică Mulloy în articolul său original, „DEMA nu este doar un EMA dublu cu un timp de întârziere de două ori mai mare decât un singur EMA, ci este o implementare compusă de EMA simple și duble care produc un alt EMA cu mai puțin întârziere decât oricare dintre cele două originale. ” Cu alte cuvinte, DEMA nu este pur și simplu două EMA combinate sau o medie mobilă a unei medii mobile, ci este un calcul atât al EMA-urilor simple, cât și al celor duble.

Aproape toate platformele de analiză de tranzacționare au DEMA inclus ca indicator care poate fi adăugat la diagrame. Prin urmare, comercianții pot folosi DEMA fără să știe matematica din spatele calculelor și fără a fi nevoie să scrie sau să introducă niciun cod.

Compararea DEMA cu mediile mobile tradiționale

Mediile mobile sunt una dintre cele mai populare metode de analiză tehnică. Mulți comercianți le folosesc pentru a observa inversarea tendințelor, în special într-un crossover mediu mobil, unde două medii mobile de lungimi diferite sunt plasate pe o diagramă. Punctele în care mediile mobile se încrucișează pot însemna oportunități de cumpărare sau vânzare.

DEMA poate ajuta comercianții să observe inversările mai devreme, deoarece răspunde mai rapid la schimbările din activitatea pieței. Figura 2 prezintă un exemplu al contractului futures e-mini Russell 2000. Acest grafic de un minut are patru medii mobile aplicate:

• DEMA cu 21 de perioade (roz)
• DEMA în 55 de perioade (albastru închis)
• MA de 21 de perioade (albastru deschis)
• MA de 55 de ani (verde deschis)

Primul crossover DEMA apare la 12:29, iar următoarea bară se deschide la un preț de 663,20 USD. Crossover-ul MA, pe de altă parte, se formează la 12:34, iar prețul de deschidere al barei următoare este de 660,50 USD. În următorul set de crossover-uri, crossover-ul DEMA apare la 1:33, iar următoarea bară se deschide la 658 $. MA, în schimb, se formează la 1:43, cu următoarea bară care se deschide la 662,90 dolari. În fiecare caz, crossover-ul DEMA oferă un avantaj în a intra în tendință mai devreme decât crossover-ul MA.

Tranzacționarea cu un DEMA

Exemplele de crossover medii mobile de mai sus ilustrează eficacitatea utilizării DEMA mai rapide. În plus față de utilizarea DEMA ca indicator independent sau într-o configurare crossover, DEMA poate fi utilizat într-o varietate de indicatori în care logica se bazează pe o medie mobilă. Instrumentele de analiză tehnică, cum ar fi divergența convergenței medii mobile  (MACD) și media mobilă exponențială triplă  (TRIX), se bazează pe tipurile de medii mobile și pot fi modificate pentru a încorpora un DEMA în locul altor tipuri mai tradiționale de medii mobile.

Înlocuirea DEMA poate ajuta comercianții să identifice diferite oportunități de cumpărare și vânzare care sunt înaintea celor furnizate de AM sau EMA utilizate în mod tradițional în acești indicatori. Desigur, intrarea într-o tendință mai devreme decât mai târziu duce de obicei la profituri mai mari. Figura 2 ilustrează acest principiu – dacă ar fi să folosim crossover-urile ca semnale de cumpărare și vânzare, am intra în tranzacții semnificativ mai devreme când folosim crossover-ul DEMA, spre deosebire de crossover-ul MA.

Linia de fund

Comercianții și investitorii au folosit de mult timp medii mobile în analiza pieței. Mediile mobile sunt un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă, care oferă un mijloc de vizualizare și interpretare rapidă a tendinței pe termen lung a unui anumit instrument de tranzacționare. Deoarece mediile mobile prin natura lor sunt indicatori întârziați, este util să ajustăm media mobilă pentru a calcula un indicator mai rapid și mai receptiv. DEMA oferă traderilor și investitorilor o perspectivă asupra tendinței pe termen lung, cu avantajul adăugat de a fi o medie mobilă mai rapidă, cu mai puțin timp de întârziere.