Medie mobilă triple exponențială (TEMA)

Ce este media mobilă triple exponențială – TEMA?

Media mobilă exponențială triplă a fost concepută pentru a atenua fluctuațiile prețurilor, facilitând astfel identificarea tendințelor fără decalajul asociat cu mediile mobile tradiționale (MA). Face acest lucru luând medii mobile exponențiale multiple (EMA) ale EMA originale și scăzând o parte din întârziere.

TEMA este utilizat la fel ca alte MA. Poate ajuta la identificarea direcției tendinței, la semnalarea potențialelor schimbări sau retrageri ale tendințelor pe termen scurt și poate oferi suport sau rezistență. TEMA poate fi comparat cu media mobilă exponențială dublă (DEMA).

Chei de luat masa

• Media mobilă triplă exponențială (TEMA) este una care răspunde mai rapid la schimbările de preț pe termen scurt decât o medie mobilă exponențială normală (EMA).
• Atunci când prețul este mai mare decât TEMA, ajută la confirmarea unei tendințe ascendente; atunci când prețul este sub TEMA, ajută la confirmarea unei tendințe descendente.
• Când prețul scade prin TEMA, acest lucru ar putea indica faptul că prețul se retrage sau se întoarce la dezavantaj. Când prețul depășește TEMA, ar putea începe o raliu de preț.

Formula și calculul pentru TEMA

1. Alegeți o perioadă de revenire. Acesta este numărul de perioade care vor fi incluse în prima EMA. Cu un număr mai mic de perioade, cum ar fi 10, EMA va urmări îndeaproape prețul și va evidenția tendințele pe termen scurt. Cu o perioadă de revizuire mai mare, cum ar fi 100, EMA nu va urmări prețul la fel de atent și va evidenția tendința pe termen lung.
2. Calculați EMA pentru perioada de revizuire. Acesta este EMA1.
3. Calculați EMA a EMA1, utilizând aceeași perioadă de revizuire. De exemplu, dacă utilizați 15 perioade pentru EMA1, utilizați 15 și în acest pas. Acesta este EMA2.
4. Calculați EMA a EMA2, utilizând aceeași perioadă de revizuire ca înainte.
5. Conectați EMA1, EMA2 și EMA3 în formula TEMA pentru a calcula media mobilă exponențială triplă.

Ce îți spune TEMA?

TEMA reacționează la schimbările de preț mai repede decât o va face un MA tradițional sau EMA. Acest lucru se datorează faptului că o parte din întârzierea a fost scăzută în calcul.

Un TEMA poate fi utilizat în același mod ca și alte tipuri de medii mobile. În principal, direcția TEMA este înclinată indică direcția prețului pe termen scurt (mediu). Când linia este înclinată, înseamnă că prețul crește. Când este înclinat, prețul scade. Există încă o cantitate mică de întârziere în indicator, astfel încât atunci când prețurile se schimbă rapid, este posibil ca indicatorul să nu-și schimbe unghiul imediat. De asemenea, cu cât perioada de revizuire este mai mare, cu atât TEMA va fi mai lent în schimbarea unghiului atunci când prețul își schimbă direcția.

Direcția TEMA și Trend

Amplasarea TEMA în raport cu prețul oferă, de asemenea, indicii cu privire la direcția tendinței. În general, atunci când prețul este mai mare decât TEMA, acesta confirmă faptul că prețul crește pentru perioada respectivă. Când prețul este sub TEMA, ajută la confirmarea scăderii prețului pentru perioada respectivă. Acestea fiind spuse, ar trebui să se aleagă o perioadă de privire înapoi, astfel încât acest lucru să fie valabil de cele mai multe ori. Prin urmare, depinde de comerciant să aleagă perioada de revizuire adecvată pentru activul pe care îl tranzacționează dacă intenționează să utilizeze TEMA pentru a ajuta la identificarea tendințelor.

Dacă TEMA poate ajuta la identificarea direcției de tendință, atunci poate ajuta și la identificarea schimbărilor de tendință atunci când prețul se deplasează prin media mobilă triplă exponențială. Dacă prețul este peste medie și apoi scade sub, acest lucru ar putea semnala că tendința ascendentă se inversează sau cel puțin faptul că prețul intră într-o fază de retragere. Dacă prețul este sub medie și apoi se deplasează deasupra acestuia, acest lucru indică faptul că prețul se ridică. Astfel de semnale de încrucișare pot fi utilizate pentru a ajuta la stabilirea dacă intrarea sau ieșirea din poziții.

TEMA pentru suport și rezistență

TEMA poate oferi, de asemenea, suport sau rezistență pentru preț. De exemplu, atunci când prețul crește în general, la retrageri, acesta poate scădea la TEMA, iar apoi prețul poate părea să se ridice din el și să crească în continuare. Această mișcare se bazează pe perioada corespunzătoare de privire înapoi a activului. Dacă utilizați TEMA în acest scop, ar fi trebuit să ofere deja suport și rezistență în trecut. Dacă indicatorul nu a oferit suport sau rezistență în trecut, probabil că nu o va face în viitor.

În cele din urmă, unii comercianți folosesc TEMA, de obicei cu o perioadă mică de privire înapoi, ca alternativă la prețul în sine. Linia unică filtrează o mare parte din zgomotul din sfeșnice sau diagrame tradiționale. O diagramă liniară ar funcționa și în acest sens.

TEMA vs. Media mobilă dublă exponențială

Ambii indicatori sunt concepuți pentru a reduce decalajul inerent indicatorilor bazați pe medie. TEMA reduce decalajul mai mult decât media mobilă dublă exponențială (DEMA). Formula pentru DEMA este diferită, ceea ce înseamnă că va oferi comerciantului informații și semnale ușor diferite. Se calculează prin înmulțirea EMA a prețului cu două și apoi scăderea unei EMA din EMA originală.

Limitările utilizării TEMA

În timp ce TEMA reduce decalajul, el încă moștenește unele dintre problemele tradiționale ale altor medii mobile. În principal, AM sunt utile în primul rând pe piețele în tendințe, atunci când prețul face mișcări susținute într-o direcție sau alta. În perioadele agitate, atunci când prețul se încetinește înainte și înapoi, MA sau TEMA pot oferi puține informații și vor genera  semnale false, deoarece crossover-urile nu pot duce la o mișcare susținută, atâta timp cât prețul rămâne la distanță.

Reducerea întârzierii poate aduce beneficii unor comercianți, dar nu și altora. Unii comercianți preferă ca indicatorii lor să rămână în urmă, deoarece nu doresc ca indicatorul lor să reacționeze la fiecare schimbare de preț. Deoarece TEMA reacționează mai repede la schimbările de preț, acesta va urmări prețul mai atent decât o medie mobilă simplă (SMA), de exemplu. Dar asta înseamnă, de asemenea, că prețul poate trece TEMA la o mișcare de preț mai mică decât ceea ce este necesar pentru a trece SMA. De obicei, investitorii nu vor să tranzacționeze activ, așa că nu vor să fie scuturi de poziții decât dacă există o schimbare semnificativă a tendinței.

Un tip de MA nu este mai bun decât altul. Ceea ce se folosește se reduce la preferințele personale și la ce funcționează cel mai bine pentru strategia pe care o folosește cineva.

TEMA este cel mai bine utilizat împreună cu alte forme de analiză, cum ar fi   analiza acțiunii prețurilor, alți indicatori tehnici și analiza fundamentală.

Exemplu real din lumea TEMA

Iată un exemplu de medie mobilă triplă exponențială aplicată graficului SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

Media mobilă triplă exponențială calmează acțiunea de preț. Unghiul TEMA ajută la identificarea direcției generale a tendinței chiar și în timpul zgomotului de zi cu zi al fluctuațiilor minore de preț.