Gap dinamic
Ce este o diferență dinamică?
Decalajul dinamic este o modalitate de a măsura decalajul dintre activele și pasivele curente ale unei bănci. Decalajul este întotdeauna în procesul de extindere și contractare datorită depunerilor efectuate și răscumpărate. Decalajul dinamic încearcă să explice natura fluctuantă a decalajului.
Chei de luat masa
- Decalajul dinamic este o metodă de măsurare a decalajului dintre activele și pasivele unei bănci, care este întotdeauna fluctuantă din cauza depunerilor efectuate și răscumpărate.
- Decalajul dinamic este opusul decalajului static.
- Deoarece băncile sunt puternic implicate atât în împrumuturi oferite clienților, cât și datorate altor instituții financiare, gestionarea expunerii la rata dobânzii este o parte importantă a procesului de analiză dinamică a decalajelor.
Înțelegerea lacunelor dinamice
Decalajul dinamic este opusul unui decalaj static. În timp ce un decalaj static este o măsură a decalajului dintre activele unei bănci (bani deținuți) și pasive (bani împrumutați sau sensibili la dobândă) la un moment stabilit în timp, decalajul dinamic încearcă să măsoare decalajul pe măsură ce trece timpul. Acest decalaj se extinde și se contractă întotdeauna, motiv pentru care analiza dinamică a decalajului ia în considerare natura sa fluctuantă.
Deoarece băncile sunt puternic implicate atât în împrumuturi oferite clienților, cât și datorate altor instituții financiare, gestionarea expunerii la rata dobânzii este o parte importantă a acestui proces.
Cum funcționează analiza dinamică a decalajelor
Analiza dinamică a decalajului necesită urmărirea tuturor împrumuturilor care intră și ies dintr-o instituție financiară. Rata dobânzii datorată unui împrumut împrumutat de la o altă bancă ar putea fi substanțial diferită de dobânda datorată băncii de la un proprietar de întreprinderi mici. Deoarece diferite împrumuturi sunt deschise și altele sunt închise, respectarea acestor rate este crucială pentru menținerea în ordine a activelor și pasivelor.
Anticiparea retragerilor de către clienți este, de asemenea, importantă. Retragerile afectează rezervele de capital deținute de o bancă la un moment dat. Este imposibil să se evalueze momentul retragerilor de la diferiți clienți, dar băncile ar trebui să fie pregătite să reziste oricând la impactul maxim al acestor retrageri.
Limitări ale analizei dinamice a decalajului
O limitare a decalajelor ratei dobânzii este rezultatul opțiunilor încorporate în produsele bancare. Aceste opțiuni includ elemente precum împrumuturile cu rată variabilă care au un plafon al dobânzii plătite de client. Alte opțiuni sunt mai implicite, în special capacitatea unui client de a renegocia rata fixă a unui împrumut atunci când ratele dobânzii scad. În medii competitive, băncile tind să respecte cererile clienților, deoarece sunt reticente să renunțe la veniturile din alte produse.
Opțiunile încorporate, explicite sau implicite, modifică natura ratelor dobânzii. De exemplu, dacă o rată atinge un plafon, rata, care anterior era variabilă, devine fixă. În renegocierea ratei unui împrumut cu rată fixă, rata a fost inițial fixă și devine variabilă. Deoarece decalajele de rată a dobânzii se bazează pe natura ratelor, ele nu iau în considerare modificările variabilei la ratele fixe și invers.