Evaluarea expunerii
Ce este evaluarea expunerii?
Evaluarea expunerii este o procedură utilizată pentru a calcula riscul de expunere într – un tratat de reasigurare. Experiența de pierdere a unui portofoliu de riscuri similare, dar nu identice, este examinată pentru a determina pierderile potențiale ale unui client. Acest proces este inițiat de obicei în cazul în care reasigurătorul nu are suficient istoric credibil de credite din partea asiguratului în cauză.
Evaluarea expunerii este unul dintre cele două calcule de risc utilizate în industria asigurărilor – celălalt fiind metoda evaluării experienței.
Chei de luat masa
- Evaluarea expunerii este o procedură utilizată pentru a calcula expunerea la risc într-un tratat de reasigurare.
- Experiența de pierdere a unui portofoliu de riscuri similare, dar nu identice, este examinată pentru a estima pierderile potențiale ale unui client.
- Această metodă este adesea utilizată atunci când reasigurătorul nu dispune de un istoric suficient de credibil din partea asiguratului în cauză.
- Presupunerea este că riscurile din grupurile de risc similare vor prezenta experiențe de pierdere similare.
Înțelegerea evaluării expunerii
Reasigurarea prin tratat este asigurarea achiziționată de o companie de asigurări de la alta. Se întocmește un contract între societatea de asigurare cedentă și reasigurător, care este de acord să accepte riscurile unei clase prestabilite de polițe pe o perioadă de timp.
La elaborarea prețului tratatului de reasigurare, reasigurătorul trebuie să estimeze probabilitatea ca o pierdere să depășească suma daunelor reținută de compania cedentă. Uneori, reasigurătorii pot executa un tratat de reasigurare a pierderilor în exces, în care reasigurătorul este de acord să plătească pentru pierderi peste suma specifică reținută de cedent. Tratatele privind excesul de pierdere pot limita, de asemenea, daunele pentru care reasigurătorul este responsabil.
În orice caz, ambele tratate de reasigurare necesită reasigurătorul să estimeze frecvența și gravitatea creanțelor, creând un profil de risc general pe care îl pot face referire la stabilirea prețului tratatului.
Companiile de asigurări monitorizează îndeaproape creanțele și pierderile care provin din polițele pe care le subscriu pentru a determina dacă anumite clase de asigurați sunt mai predispuse la creanțe și, prin urmare, sunt mai riscante de asigurat.
Folosind fie ratingul de expunere, fie ratingul de experiență, un reasigurător va stabili orizontul risc-recompensă. Reasigurătorii folosesc adesea ratingul de expunere atunci când compania nu are suficiente date istorice pentru a dezvolta un rating de experiență. Expunerea este utilă și atunci când probabilitatea ca o anumită pierdere să apară este considerată scăzută.
Metoda de evaluare a expunerii
Un rating de expunere este generat prin examinarea experienței de pierdere a unui portofoliu de riscuri similare, dar nu identice. Presupunerea este că riscurile din grupurile de risc similare vor prezenta experiențe de pierdere similare.
Rezultatul unui rating de expunere este o estimare a pierderilor așteptate pe care compania le-ar putea aștepta să experimenteze pentru un anumit eveniment. Metoda exprimă pierderea ca procent din valoarea valorii asigurate.
Datele vor genera o curbă de expunere. Pe măsură ce vă deplasați de-a lungul curbei, pierderea cumulată, ca procent din valoarea asigurată, se apropie de 100 la sută. Evaluarea expunerii permite reasigurătorului să examineze severitatea pierderilor în straturi și, în cele din urmă, îi va permite reasigurătorului să stabilească prețurile pentru riscurile care se estimează că se încadrează în fiecare dintre diferitele straturi.
Ruth Salzmann a dezvoltat metoda de evaluare a expunerii în anii 1970 când a scris despre relația dintre pierderile de incendiu ale proprietarilor de case și valoarea corespunzătoare a asigurării. Structura de preț pe care a dezvoltat-o a devenit cunoscută sub numele de curbele Salzmann.
Evaluarea expunerii vs. Evaluarea experienței
Ratingurile de expunere diferă de ratingurile de experiență prin faptul că nu necesită reasigurătorului să fi avut experiență istorică directă cu riscul specific.
Cu rating de experiență, un reasigurător va examina datele istorice privind pierderile pe care le-a experimentat compania lor în asociere cu un anumit eveniment de risc. De exemplu, reasigurătorul poate analiza valoarea cererilor pe care le-au acoperit pentru cutremure într-o anumită regiune. Reasigurătorul își va folosi experiența istorică și va ajusta datele privind pierderile istorice pentru a estima pierderile viitoare la același risc specific.
Limitări ale evaluării expunerii
Un dezavantaj al metodei de evaluare a expunerii este că creează o zonă în fiecare strat în care pierderile se apropie, dar nu ating, nivelul următor de retenție. Reasigurătorii pot utiliza un tabel de distribuție pentru a seta rata pentru limitele inferioare ale stratului.
Un dezavantaj suplimentar este că reasigurătorul trebuie să atribuie un grad ridicat de credibilitate surselor de date care nu sunt ale sale. Pentru a stabili expunerea la risc, trebuie să depindă de datele obținute de la alți asigurători și de la sistemele de rating ale terților. Din acest motiv, metoda de evaluare a experienței poate fi abordarea preferată.