Identificați punctele de intrare cu filtre și declanșatoare
O metodă consecventă și decisivă pentru intrarea pe piață poate fi realizată prin definirea unor reguli precise de intrare în comerț. Mulți comercianți se pot găsi în mod natural prea conservatori sau agresivi atunci când vine vorba de a intra într-o tranzacție. Cei care sunt prea conservatori pot ajunge să stea pe margine în timp ce așteaptă mai multe niveluri de confirmare, o practică care duce de obicei la lipsa meseriilor. Dimpotrivă, comercianții agresivi pot sări cu orice șansă de a intra pe piață, uneori fără un motiv valid, altul decât dorința de a tranzacționa. Bineînțeles, acest lucru duce la pierderea tranzacțiilor. Toți comercianții, indiferent dacă sunt conservatori, agresivi sau undeva la mijloc, pot beneficia de utilizarea declanșatoarelor comerciale și a filtrelor comerciale pentru a stabili intrări comerciale decisive.
Filtre comerciale
Filtrele comerciale identifică condițiile de configurare care preced o intrare comercială și, prin urmare, trebuie să apară înainte de declanșarea tranzacției. Filtrele comerciale pot fi considerate „siguranța” declanșatorului comercial. Odată îndeplinite toate condițiile pentru filtrele de tranzacționare, siguranța este dezactivată și declanșatorul de tranzacționare devine activ. Filtrele comerciale pot include o varietate de factori, variind de la ora din zi până la locația prețului. De exemplu, filtrele comerciale pentru graficul din Figura 1 includ:
- Ora este între 9:30 și 13:00 EST
- O bară de prețuri s-a închis peste mediile mobile de 20 de perioade și 50 de perioade
- Media mobilă pe 20 de perioade (albastră) este peste media mobilă pe 50 de perioade (violet)
Toate aceste condiții de filtrare a tranzacțiilor devin adevărate pe bara de la 9:30, oferind configurarea activării declanșatorului de tranzacționare. Filtrele comerciale definesc condițiile de piață ideale pentru declanșatorul comerțului. Aceste filtre sunt adesea stabilite prin observare și testare înapoi. De exemplu, un comerciant poate să fi dezvoltat un sistem de tranzacționare care să funcționeze bine dimineața, dar să aibă performanțe nesatisfăcătoare după-amiaza. Comerciantul ar putea utiliza apoi un filtru de timp pentru a limita intrările comerciale la o anumită perioadă de timp; în acest caz, între orele 9:30 și 13:00 EST. (Vezi și: Surf-ul cu valuri filtrate.)
Figura 1: Filtrele de tranzacționare au fost îndeplinite (în cerc galben) și declanșatorul de tranzacționare este activat odată ce prețul este cu o bifă peste valoarea maximă a barei anterioare, permițând o intrare precisă a tranzacției.
Sursă – TraderStation
Un aspect important în alegerea filtrelor comerciale este să nu se limiteze „gradele de libertate” dintr-un plan de tranzacționare. Cu alte cuvinte, prea multe filtre pot crea o configurație de tranzacționare statistic improbabilă, care rareori, dacă ar fi vreodată, ar fi adevărată. Acest lucru limitează foarte mult capacitatea unui plan de tranzacționare de a fi robust, consecvent și profitabil. Aceasta este situația în care se află comerciantul prea conservator: filtrând în esență majoritatea oportunităților de tranzacționare. (A se vedea, de asemenea ,: Introduceți un teritoriu profitabil cu un interval adevărat mediu.)
Unul dintre motivele pentru care comercianții ar putea filtra excesiv un plan de tranzacționare este că încearcă să elimine toate tranzacțiile pierdute după efectuarea testării istorice. Backtesting se referă la testarea unui plan de tranzacționare sau a unei idei pe date istorice pentru a determina dacă ideea ar putea fi profitabilă în tranzacționarea din viața reală. În timp ce backtesting-ul este un instrument valoros pentru dezvoltarea sistemelor profitabile, acesta poate fi utilizat în mod greșit, mai ales în cazul determinării modalităților de a evita fiecare (sau majoritatea) tranzacțiilor care pierd. Aceasta este o formă de ajustare a curbei, care manipulează condițiile de tranzacționare pentru a obține cele mai bune date istorice, creând în același timp un sistem nerealist care are performanțe slabe în viața reală. Atunci când definesc filtre comerciale, comercianții ar trebui să se străduiască să creeze filtre care să fie benefice pentru sistemul în ansamblu – și nu pentru un anumit comerț sau două.
Odată îndeplinite condițiile de filtrare a tranzacționării, comercianții urmăresc declanșarea tranzacției pentru a iniția o intrare în tranzacționare. Figura 2 prezintă această progresie de bază.
Figura 2 – Această „cronologie” arată evoluția filtrelor comerciale, a declanșatoarelor și a intrărilor. Filtrele de tranzacționare trebuie îndeplinite mai întâi, apoi un declanșator de tranzacționare oferă oportunitatea precisă pentru o intrare în tranzacție.
Sursă – TraderStation
[Determinarea celor mai profitabile puncte de intrare și ieșire poate fi esențială pentru succesul dvs. ca comerciant. Cursul de analiză tehnică de la Academia Investopedia include conținut interactiv și exemple din lumea reală care vă vor ajuta să vă sporiți abilitățile de tranzacționare.]
Declanșează comerțul
Declanșatorii comerciali pot fi considerați ca linia din nisip care definește exact momentul în care va fi introdusă o tranzacție. Spre deosebire de filtrele comerciale care pot include o varietate de factori, declanșatoarele comerciale indică un comerciant exact când trebuie să acționeze. Declanșatoarele comerciale ar trebui să fie absolut obiective și clar definite în planul de tranzacționare. Nu ar trebui să existe loc pentru ambiguitate. De exemplu, „mergeți mult atunci când mediile mobile se încrucișează” ar putea fi definite în continuare cu „după ce toate filtrele de tranzacționare au fost îndeplinite, introduceți o poziție lungă după ce prețul este cu o bifă peste valoarea maximă a barei anterioare”. Aceasta oferă linia din nisip pe care trebuie să o identificăm cu precizie. Toate filtrele comerciale ar trebui să fie deja adevărate pentru ca declanșatorul tranzacției să intre în vigoare.
În Figura 1, vedem linia din nisip trasată odată ce toate filtrele comerciale au fost îndeplinite: timpul este între 9:30 am și 1:00 pm EST; o bară s-a închis peste mediile mobile de 20 și 50 de perioade; iar media mobilă pe 20 de perioade este peste media mobilă pe 50 de perioade. Declanșatorul, atunci, este activat odată ce filtrele comerciale devin adevărate. Pe bara de la 9:30, toate filtrele au devenit adevărate. Declanșatorul apare atunci când prețul atinge o bifă peste valoarea maximă a bara de la 9:30. Prețul atinge acest declanșator, astfel încât o tranzacție lungă ar fi inițiată la prețul specificat. Tipul exact de comandă ar depinde de comerciant. Un comerciant de sistem, de exemplu, poate plasa o comandă de oprire pentru a cumpăra pentru a identifica prețul exact în intrarea comercială. Un comerciant discreționar, pe de altă parte, poate plasa o comandă de piață pentru a intra în tranzacție la cel mai bun preț disponibil.
Declanșatorii comerciali se pot baza pe o varietate de condiții, de la valorile indicatorilor până la depășirea unui prag de preț, cum ar fi un nivel de suport sau rezistență. Mulți comercianți folosesc instrumente de analiză tehnică, cum ar fi indicatorii, pentru a defini configurări cu probabilitate ridicată pe piață. Indicatorii pot oferi o intrare obiectivă în comerț, deoarece pragurile precise pot fi stabilite cu ușurință. Exemplele includ apariții precum „intră într-o poziție lungă atunci când un stochastic 5,3 atinge un nivel de 30;” sau, „introduceți o poziție scurtă atunci când intervalul mediu real atinge un nivel de 0,5”. Filtrele ar asigura configurația pentru aceste tranzacții; nivelurile indicatorului ar oferi declanșatorul. (A se vedea, de asemenea: Suport și rezistență.)
Un aspect important al declanșatoarelor comerciale este că acestea trebuie să fie simple pentru a putea fi acționate. Prea multe declanșatoare comerciale sau declanșatoare excesiv de complicate pot deveni împovărătoare și pot îngreuna implementarea sistemului. Acest lucru poate duce, de asemenea, la erori comerciale frecvente, deoarece comercianții devin confuzi cu privire la propriul sistem. Declanșatorii comerciali sunt ca declarația de misiune a unei companii : ar trebui să fie suficient de clari încât să poată fi recitați cu ușurință din memorie. Declanșatoarele ar trebui să fie obiective și ușor de recunoscut, astfel încât să nu existe nicio întrebare dacă declanșatorul a fost îndeplinit sau nu.
Linia de fund
Filtrele comerciale permit traderilor să definească condițiile favorabile pentru intrarea pe poziții de piață. Aceste filtre comerciale oferă configurarea. Declanșatorii comerciali sunt linia din nisip – pragul care, odată îndeplinit, „declanșează” oportunitatea de tranzacționare. Înțelegerea modului de utilizare a filtrelor comerciale și a declanșatoarelor comerciale poate ajuta comercianții să găsească și să definească setări de tranzacționare profitabile. (Pentru lecturi suplimentare, consultați: Ce tip de comerciant sunteți? )