Oscilator McClellan

Ce este Oscilatorul McClellan?

Oscilatorul McClellan este un indicator de amploare a pieței care se bazează pe diferența dintre numărul emisiilor în avans și în scădere pe o bursă, cum ar fi New York Stock Exchange (NYSE) sau NASDAQ. Indicatorul este comparat cu indicii bursieri asociați bursei.

Indicatorul este utilizat pentru a arăta schimbări puternice ale sentimentului în indici, numite impulsuri de lățime. De asemenea, ajută la analiza puterii unei tendințe a indexului prin divergență sau confirmare.

Chei de luat masa

• Formula McClellan Oscillator poate fi aplicată oricărei burse sau grup de acțiuni.
• O citire peste zero ajută la confirmarea creșterii indicelui, în timp ce citirile sub zero confirmă o scădere a indicelui.
• Când indicele crește, dar oscilatorul scade, acest lucru avertizează că și indexul ar putea începe să scadă. Când indicele scade și oscilatorul crește, acest lucru indică faptul că indicele ar putea începe să crească în curând. Aceasta se numește divergență.
• O schimbare semnificativă, cum ar fi deplasarea a 100 de puncte sau mai mult, de la o citire negativă la o citire pozitivă se numește o amplitudine. Poate indica o inversare puternică de la tendință descendentă la tendință ascendentă în curs pe bursă.

Formula pentru oscilatorul McClellan este

Există două formule pentru oscilatorul McClellan. Formula originală și una care se ajustează pentru modificările numărului de acțiuni listate la bursă. Formula ajustată permite o comparație mai bună a valorilor pe perioade mai lungi de timp.

where:EMA=Exponential moving averageAdvances=Number of stocks trading above theirprevious day’s closeDeclines=Number of stocks trading below theirprevious day’s close\begin{aligned} &\textbf{where:} \\ &\text{EMA} = \text{Exponential moving average} \\ &\text{Advances} = \text{Number of stocks trading above their} \\ &\text{previous day’s close} \\ &\text{Declines} = \text{Number of stocks trading below their} \\ &\text{previous day’s close} \\ \end{aligned}​where:EMA=Exponential moving averageAdvances=Number of stocks trading above theirprevious day’s closeDeclines=Number of stocks trading below theirprevious day’s close​

Cum se calculează oscilatorul McClellan

1. Pentru a începe calculul, urmăriți avansuri – Declinuri la o bursă de valori pentru 19 și 39 de zile. Calculați o medie simplă pentru acestea, nu medie mobilă exponențială (EMA).
2. Utilizați aceste valori simple ca valori EMA pentru ziua anterioară în formulele EMA de 19 și 39 de zile.
3. Calculați EMA-urile de 19 și 39 de zile.
4. Calculați valoarea oscilatorului McClellan.
5. Acum că valoarea a fost calculată, la următorul calcul utilizați această valoare pentru EMA-ul zilei anterioare. Începeți să calculați EMA pentru formula în loc de medii simple.
6. Dacă utilizați formula ajustată, pașii sunt aceiași, cu excepția utilizării ANA în loc de utilizarea avansurilor – Refuzuri.

Ce îți spune oscilatorul McClellan?

Oscilatorul McClellan este un indicator bazat pe lățimea pieței pe care analiștii tehnici îl pot utiliza împreună cu alte instrumente tehnice pentru a determina starea generală a pieței de valori și pentru a evalua puterea tendinței sale actuale.

Deoarece indicatorul se bazează pe toate stocurile dintr-o bursă, este comparat cu mișcările de preț ale indicilor care reflectă acel schimb sau în comparație cu indicii majori, cum ar fi S&P 500.

Valorile pozitive și negative indică dacă mai multe stocuri, în medie, avansează sau scad. Indicatorul este pozitiv atunci când EMA de 19 zile este peste EMA de 39 de zile și negativ atunci când EMA de 19 zile este sub EMA de 39 de zile.

Un indicator pozitiv și în creștere sugerează că se acumulează acțiuni la bursă. Un indicator negativ și în scădere semnalează că stocurile sunt vândute. De obicei, o astfel de acțiune confirmă tendința actuală a indicelui.

Crossover-urile de la pozitiv la negativ sau invers, pot semnala că tendința s-a schimbat în indexul sau schimbul urmărit. Atunci când indicatorul face o mișcare mare, de obicei de 100 de puncte sau mai mult, de la un teritoriu negativ la un teritoriu pozitiv, aceasta se numește o amplitudine. Înseamnă că un număr mare de acțiuni a crescut după o mișcare de urs. Întrucât piața bursieră tinde să crească în timp, acesta este un semnal pozitiv și poate indica faptul că nivelul inferior al indicelui se află și că prețurile se ridică la nivel global.

Când prețurile indicelui și indicatorul se deplasează în direcții diferite, atunci tendința actuală a indicelui poate să nu aibă putere. Divergența bullish apare atunci când oscilatorul crește în timp ce indicele scade. Acest lucru indică că indicele ar putea crește în curând, deoarece mai multe stocuri încep să avanseze.

Divergența de urs este atunci când indicele crește și indicatorul scade. Aceasta înseamnă că mai puține stocuri mențin avansul și prețurile ar putea începe să scadă.

Diferența dintre oscilatorul McClellan și indicele sumar McClellan?

Oscilatorul McClellan a fost dezvoltat de Sherman și Marian McClellan, care au dezvoltat, de asemenea, McClellan Summation Index.  Indicele McClellan Summation adaugă Oscilatorul McClellan din ziua curentă la Indicele McClellan Summation din ziua precedentă. Cu alte cuvinte, indicele sumator este o măsură cumulativă, în timp ce oscilatorul nu este. În timp ce oscilatorul poate fi mai util pentru analiza tendințelor pe termen mai scurt, indicele sumator este mai aplicabil tendințelor prețurilor pe termen mai mare și pe termen lung.

Limitări de utilizare a oscilatorului McClellan

Indicatorul tinde să producă o mulțime de semnale. Impulsurile de lățime, divergența și încrucișările apar cu o anumită frecvență, dar nu toate aceste semnale vor duce la mișcarea prețului / indicelui în direcția așteptată. Indicatorul este predispus la producerea de semnale false și, prin urmare, trebuie utilizat împreună cu analiza acțiunii prețurilor și alți indicatori tehnici.

De asemenea, indicatorul poate fi destul de agitat, deplasându-se rapid între teritoriul pozitiv și cel negativ. O astfel de acțiune indică o piață agitată, dar acest lucru nu este evident până când indicatorul nu a făcut ca acest fierăstrău să se miște de câteva ori.

Studiați cum acționează indicatorul pe perioade extinse de timp și în diferite condiții de piață înainte de a vă baza pe indicator în scopuri comerciale.