Oscilator stochastic

Ce este un oscilator stochastic?

Un oscilator stochastic este un indicator de impuls care compară un anumit preț de închidere al unui titlu cu o gamă de prețuri pe o anumită perioadă de timp. Sensibilitatea oscilatorului la mișcările pieței este reductibilă prin ajustarea acelei perioade de timp sau prin luarea unei medii mobile a rezultatului. Este utilizat pentru a genera semnale de tranzacționare supra- cumpărate și supra-vândute, utilizând o gamă de valori delimitate de 0-100.

Chei de luat masa

• Un oscilator stochastic este un indicator tehnic popular pentru generarea de semnale de supracumpărare și de supravânzare.
• Este un indicator de impuls popular, dezvoltat pentru prima dată în anii 1950.
• Oscilatoarele stochastice tind să varieze în jurul unui anumit nivel mediu de preț, deoarece se bazează pe istoricul prețurilor unui activ.

Formula pentru oscilatorul stochastic este

În special,% K este denumit uneori indicatorul rapid stocastic. Indicatorul stochastic „lent” este luat ca% D = medie mobilă pe 3 perioade de% K.

Teoria generală care stă la baza acestui indicator este că, într-o piață cu tendințe ascendente, prețurile se vor închide aproape de cele mai mari, iar pe o piață cu tendințe descendente, prețurile se închid aproape de cele mai mici. Semnalele de tranzacție sunt create atunci când% K traversează o medie mobilă de trei perioade, care se numește% D.

Diferența dintre oscilatorul stochastic lent și rapid este că Slow% K încorporează o perioadă de încetinire% K de 3 care controlează netezirea internă a% K. Setarea perioadei de netezire la 1 este echivalentă cu reprezentarea grafică a oscilatorului stochastic rapid.

Ce îți spune oscilatorul stochastic?

Oscilatorul stochastic este legat de interval, ceea ce înseamnă că este întotdeauna între 0 și 100. Acest lucru îl face un indicator util al condițiilor de supracumpărare și de supravânzare. În mod tradițional, citirile peste 80 sunt considerate în intervalul de supra-cumpărare, iar citirile sub 20 sunt considerate supravândute. Cu toate acestea, acestea nu sunt întotdeauna indicative ale inversării iminente; tendințele foarte puternice pot menține condițiile de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru o perioadă prelungită. În schimb, comercianții ar trebui să se uite la schimbările în oscilatorul stochastic pentru indicii despre schimbările viitoare ale tendințelor.

Diagrama oscilatorului stochastic constă în general din două linii: una care reflectă valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și una care reflectă media sa mobilă simplă de trei zile. Deoarece prețul este considerat a urma  impulsul, intersecția acestor două linii este considerată a fi un semnal că o inversare poate fi în lucru, deoarece indică o schimbare mare a impulsului de la o zi la alta.

Divergența dintre oscilatorul stochastic și tendința de acțiune a prețului este, de asemenea, văzută ca un semnal important de inversare. De exemplu, atunci când o tendință de scădere atinge un nou nivel mai scăzut, dar oscilatorul imprimă un nivel mai scăzut, poate fi un indicator că urșii își epuizează impulsul și se produce o inversare alcătească.

O scurta istorie

Oscilatorul stochastic a fost dezvoltat la sfârșitul anilor 1950 de George Lane. Așa cum a fost proiectat de Lane, oscilatorul stocastic prezintă locația prețului de închidere al unei acțiuni în raport cu gama înaltă și joasă a prețului unei acțiuni pe o perioadă de timp, de obicei o perioadă de 14 zile. Lane, pe parcursul a numeroase interviuri, a spus că oscilatorul stochastic nu urmărește prețul, volumul sau ceva similar. El indică faptul că oscilatorul urmează viteza sau impulsul prețului.

Lane arată, de asemenea, în interviuri că, de regulă, impulsul sau viteza prețului unei acțiuni se modifică înainte ca prețul să se schimbe în sine.  În acest fel, oscilatorul stochastic poate fi folosit pentru a prefigura inversările atunci când indicatorul dezvăluie divergențe alcista sau bearish. Acest semnal este primul și probabil cel mai important semnal de tranzacționare identificat de Lane.

Exemplu de utilizare a oscilatorului stochastic

Oscilatorul stochastic este inclus în majoritatea instrumentelor de graficare și poate fi utilizat cu ușurință în practică. Perioada standard de timp utilizată este de 14 zile, deși aceasta poate fi ajustată pentru a satisface nevoile analitice specifice. Oscilatorul stochastic este calculat prin scăderea minimului pentru perioada din prețul curent de închidere, împărțind la intervalul total pentru perioadă și înmulțind cu 100. Ca exemplu ipotetic, dacă maximul de 14 zile este de 150 USD, cel mai mic este 125 USD și închiderea curentă este de 145 USD, apoi citirea pentru sesiunea curentă ar fi: (145-125) / (150 – 125) * 100 sau 80.

Prin compararea prețului curent cu intervalul de-a lungul timpului, oscilatorul stochastic reflectă consistența cu care prețul se închide în apropierea nivelului său recent sau maxim. O lectură de 80 ar indica faptul că activul este pe punctul de a fi supra-cumpărat.

Diferența dintre indicele de forță relativă (RSI) și oscilatorul stochastic

Indicele relativă rezistență (RSI)  și oscilatorul stocastice sunt ambele oscilatoare de impuls de preț, care sunt utilizate pe scară largă în analiza tehnică. Deși sunt adesea utilizate în tandem, fiecare are teorii și metode diferite. Oscilatorul stochastic se bazează pe presupunerea că prețurile de închidere ar trebui să se închidă aproape în aceeași direcție ca tendința actuală.

Între timp, RSI urmărește  nivelurile de supracumpărare și  supravânzare măsurând viteza mișcărilor de preț. Cu alte cuvinte, RSI a fost conceput pentru a măsura viteza de mișcare a prețurilor, în timp ce formula oscilatorului stocastic funcționează cel mai bine în intervale de tranzacționare consistente.

În general, RSI este mai util în timpul piețelor în tendințe, iar stocasticii mai mult pe piețele laterale sau  agitate.

Limitări ale oscilatorului stochastic

Limitarea principală a oscilatorului stochastic este că se știe că produce semnale false. Acesta este momentul în care un semnal de tranzacționare este generat de indicator, totuși prețul nu urmează efectiv, ceea ce poate ajunge ca o tranzacție în pierdere. În condiții de piață volatile, acest lucru se poate întâmpla destul de regulat. O modalitate de a ajuta la acest lucru este să luați tendința prețurilor ca un filtru, unde semnalele sunt luate numai dacă sunt în aceeași direcție cu tendința.