Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile (INTC, AAPL)

Media mobilă de 50 de zile marchează o linie în nisip pentru comercianții care dețin poziții prin trageri inevitabile . Strategia pe care o folosim atunci când prețul se apropie de acest punct de inflexiune decide adesea dacă ne îndepărtăm cu un profit bine câștigat sau cu o pierdere frustrantă. Având în vedere consecințele, este logic să ne îmbunătățim înțelegerea cu privire la acest nivel de preț, precum și să găsim noi modalități de gestionare a riscurilor atunci când intră în joc.

Cea mai comună formulă ia ultimele 50 de bare de preț și împarte la total. Aceasta produce media mobilă simplă de 50 de zile  (SMA) utilizată de tehnicieni timp de mai multe decenii. Calculul a fost modificat în mai multe moduri de-a lungul anilor, pe măsură ce jucătorii de pe piață încearcă să construiască o capcană de șoareci mai bună. Media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA) oferă cea mai populară variantă, răspunzând la mișcarea prețurilor mai repede decât vărul său cu mintea simplă. Această viteză suplimentară în producția de semnal definește un avantaj clar față de versiunea mai lentă, făcându-l o alegere superioară.

EMA de 50 de zile oferă tehnicienilor un loc pe linia de 50 de curți, locația perfectă pentru a urmări întregul teren de joc pentru oportunități pe termen mediu și contracoluri naturale după tendințe active, mai mari sau mai mici. Este, de asemenea, un teren neutru atunci când acțiunea prețurilor este adesea interpretată greșit de majoritate. Și după cum piața noastră contrară se dovedește mereu, cele mai fiabile semnale tind să izbucnească atunci când majoritatea stă pe partea greșită a acțiunii.

Există zeci de moduri de a utiliza EMA de 50 de zile în strategiile de piață. Funcționează ca o verificare a realității atunci când o poziție atinge linia magică după un raliu sau un soldoff. Are beneficii egale în intervale de timp mai mici și mai mari, aplicând indicatorul pe diagrame intraday sau urmărind tendințele pe termen lung cu versiunea de 50 de săptămâni sau 50 de luni. Sau jucați un joc de pinball, tranzacționând oscilații între EMA de 50 de zile și EMA pe termen lung de 200 de zile. Funcționează chiar și în lumea arcane a voodoo-ului de pe piață, cu crossover-uri de 50/200 de zile care semnalizează cruci uriașe de  aur  sau cruci de moarte bearish .

Retrageri

EMA de 50 de zile intră cel mai adesea în joc atunci când ești poziționat într-o tendință care se întoarce împotriva ta într-o contrasensiune naturală sau ca reacție la un impuls care trage mii de instrumente financiare pentru călătorie. Este logic să puneți o oprire chiar peste media mobilă, deoarece reprezintă suport intermediar (rezistență într-o tendință descendentă) care ar trebui să se mențină în condiții normale de bandă. Problema acestui raționament este că nu funcționează așa cum se intenționează pe piețele noastre volatile moderne.

EMA-urile de 50 și 200 de zile s-au transformat din linii înguste în zone largi în ultimele două decenii datorită opririi agresive a vânătorii. Trebuie să luați în considerare cât de profunde vor fi aceste încălcări înainte de a opri sau de a cronometra o intrare la sau aproape de media mobilă. Răbdarea este esențială în aceste circumstanțe, deoarece testarea la EMA de 50 de zile se rezolvă de obicei în termen de trei până la patru bare de preț. Trucul este să rămâi departe de drum până când a) începe inversarea sau b) nivelul se rupe, obținându-se un preț în raport cu poziția ta.

Riscul de a greși greșit vă va afecta portofelul, deci cât timp ar trebui să rămâneți în evidență atunci când prețul testează EMA de 50 de zile? Deși nu există nicio modalitate perfectă de a evita ferăstrăul, examinarea altor tehnici identifică adesea extensia exactă a inversării. De exemplu, Intel ( retragerea raliului Fibonacci.386 și a revenit la media mobilă în următoarea sesiune. Stocul și-a recâștigat sprijinul în a treia zi și a intrat în recuperare, completând un model de rupere a cupei și a mânerului.

Fractale de 50 de zile

Media mobilă funcționează la fel de bine în intervale de timp din ce în ce mai mici. Drept urmare, comercianții de zi vor găsi beneficii în plasarea EMA-urilor de 50 de bare pe graficele de 15 și 60 de minute, deoarece definesc punctele finale naturale pentru oscilațiile intraday. Rețineți că zgomotul crește odată cu scăderea intervalului de timp, scăzând valoarea acestuia pe diagrame de 5 și 1 minut. Pe de altă parte, indicatorul arată o fiabilitate excelentă pe graficele săptămânale și lunare, identificând adesea punctele de cotitură exacte în corecții și tendințe pe termen lung.

Acest lucru are sens atunci când considerăm că EMA de 50 de săptămâni definește inversarea medie pe un an întreg, în timp ce EMA de 50 de luni urmărește mai mult de patru ani de activitate pe piață, apropiindu-se de durata medie a unui ciclu de afaceri tipic. Cronometrii pieței pot utiliza aceste medii mobile pe termen lung pentru a stabili poziții profitabile care durează luni sau ani, în timp ce încălcările oferă niveluri perfecte pentru a lua profiturile și a realoca capitalul în alte instrumente pe termen lung.

Apple ( fund dublu care a declanșat o raliu de 100% în 2014. Rețineți cum minimele s-au potrivit perfect cu suportul, oferind o intrare incredibil de scăzută pentru jucătorii de pe piața pacienților.

50-200 zile Pinball

Tendințele rapide în ambele direcții tind să crească separarea între EMA de 50 și 200 de zile. Odată ce o contra-tendință sparge una dintre aceste medii, aceasta se duce adesea în cealaltă medie, stabilind câteva runde ale strategiei „pinball” 50-200. Comercianții swing sunt beneficiarii naturali ai acestei tehnici față-verso, mergând lung și apoi scurt până când o parte a cutiei dă loc unui impuls de tendință mai activ.

Biogen ( tendință ascendentă și a intrat într-o corecție abruptă care a rupt EMA de 50 de zile câteva zile mai târziu. Prețul de acțiune a intrat apoi într-un joc de două luni de 50-200 pinball, parcurgând mai mult de 75 de puncte între noua rezistență la EMA de 50 de zile și suport pe termen lung la EMA de 200 de zile. Inversările swing au avut loc aproape de numerele țintă, permițând intrarea ușoară și opririle relativ strânse pentru un stoc de trei cifre.

Încrucișări bullish și bearish

Crossover-ul descendent al EMA de 50 de zile prin EMA de 200 de zile semnalează o încrucișare a morții despre care mulți tehnicieni cred că marchează sfârșitul unei tendințe ascendente. Se presupune că un crossover ascendent sau o cruce de aur posedă proprietăți magice similare în stabilirea unei noi tendințe ascendente. În realitate, numeroase încrucișări pot imprima în ciclul de viață al unei tendințe ascendente sau descendente, iar aceste semnale clasice arată o fiabilitate redusă. 

Este o poveste diferită cu EMA de 50 și 200 de săptămâni. SPDR S&P Trust ( semnale false în acest timp, care au inclus trei piețe bull și două piețe bear. Privind datele istorice ale Dow Industrial, ultima încrucișare invalidă a avut loc în urmă cu mai bine de 30 de ani, în 1982. Acest lucru ne spune că crucile de aur și de moarte merită un loc respectat în analiza pieței.

Linia de fund

EMA de 50 de zile identifică un nivel mediu natural de reversie pentru intervalul de timp intermediar. Are numeroase aplicații în predicția prețurilor, alegerea poziției și construirea strategiei. Comercianții, temporizatorii de piață și investitorii beneficiază de un studiu EMA de 50 de zile, făcându-l un ingredient indispensabil în analiza tehnică a pieței.