Cele mai frecvente perioade utilizate în crearea liniilor medii mobile (MA)
Mediile mobile sunt unul dintre cei mai frecvent utilizați indicatori tehnici în acțiuni, tranzacții futures și tranzacționare valutară. Analiștii de piață și comercianții folosesc medii mobile pentru a ajuta la identificarea tendințelor fluctuațiilor de preț, pentru a atenua zgomotul și creșterile de scurtă durată (de la știri și anunțuri de câștiguri, de exemplu) pentru titluri individuale sau indici. Există diferite tipuri de medii mobile, calculate în moduri diferite și pe perioade de timp diferite, care dezvăluie informații diferite pentru comercianți. Tipul de medie mobilă și perioada de măsurare utilizate determină strategiile pe care le pune în aplicare un comerciant.
Perioade medii de mișcare comune
Comercianții și analiștii de piață folosesc de obicei mai multe perioade pentru a crea medii mobile pentru a-și reprezenta graficele. Pentru identificarea nivelurilor de rezistență și de suport semnificative pe termen lung și a tendințelor generale, mediile mobile de 50 de zile, 100 de zile și 200 de zile sunt cele mai frecvente. Pe baza statisticilor istorice, aceste medii mobile pe termen lung sunt considerate indicatori de tendință mai fiabili și mai puțin sensibili la fluctuațiile temporare ale prețului. Media mobilă de 200 de zile este considerată deosebit de semnificativă în tranzacționarea acțiunilor. Atâta timp cât media mobilă de 50 de zile a prețului acțiunilor rămâne peste media mobilă de 200 de zile, se consideră, în general, că acțiunea se află într-o tendință de urcare. O încrucișare a dezavantajului mediei mobile de 200 de zile este interpretată ca fiind bearish.
Mediile mobile de 5, 10, 20 și 50 de zile sunt adesea folosite pentru a observa schimbările de tendință pe termen scurt. Modificările de direcție ale acestor medii mobile pe termen scurt sunt urmărite ca posibile indicii timpurii ale schimbărilor de tendință pe termen lung. Crossover-urile mediei mobile de 50 de zile fie cu media mobilă de 10 zile, fie de 20 de zile sunt considerate semnificative. Media mobilă de 10 zile reprezentată pe o diagramă orară este frecvent utilizată pentru a ghida comercianții în tranzacțiile intraday.
Unii comercianți folosesc numerele Fibonacci (5, 8, 13, 21…) pentru a selecta medii mobile.
1:34
Tipuri de medii mobile
Mediile mobile sunt utilizate pentru a identifica niveluri semnificative de suport și rezistență. Comercianții și analiștii de piață urmăresc încrucișarea mediilor mobile pe termen mai lung prin mediile mobile pe termen scurt ca posibili indicatori ai schimbărilor de tendință în tranzacționarea pe parcursul zilei și în ceea ce privește tendințele pe termen lung. Majoritatea mediilor mobile acționează atât ca indicatori ai tendinței, cât și ca elemente de bază ale unor instrumente tehnice mai ambițioase.
Există numeroase variații ale mediilor mobile. Ele pot fi calculate pe baza prețului de închidere, prețul de deschidere, preț ridicat, preț scăzut sau un calcul combinarea acestor niveluri diferite de preț. Cele mai multe medii mobile sunt o formă a mediei mobile simple (SMA), care este prețul mediu pe o anumită perioadă de timp, sau media mobilă exponențială (EMA), care este ponderată pentru a favoriza o acțiune mai recentă a prețului.
Mediile mobile simple pot fi lente de recuperat dacă apar fluctuații mari de preț. Comercianții se uită adesea la medii mobile exponențiale, deoarece reacționează mai repede la schimbările de preț, oferind astfel o citire mai precisă. Timpul este esențial la tranzacționare. Un EMA și o medie mobilă dublă exponențială (DEMA) reflectă ambele tendința actuală a prețului pentru anumite valori mobiliare într-o lectură mai actualizată.
Deoarece mediile mobile în mod natural sunt indicatori de întârziere, este importantă citirea la viteză. EMA acordă o pondere mai mare celor mai recente prețuri, astfel aliniind media mai aproape de prețurile actuale. Comercianții pe termen scurt se bazează de obicei pe EMA de 12 sau 26 de zile, în timp ce popularul EMA de 50 și 200 de zile este utilizat de investitorii pe termen lung. În timp ce linia EMA reacționează mai repede la fluctuațiile de preț decât SMA, aceasta poate rămâne destul de puțin în perioadele mai lungi.
DEMA ajută la rezolvarea problemei întârziate, aducând o linie medie mobilă mai aproape de fluctuațiile actuale ale prețului. Această valoare este calculată nu doar prin dublarea EMA, ci utilizând următoarea formulă complexă: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), unde EMA actuală este o funcție a factorului EMA. În esență, acest lucru înseamnă că se aplică și mai multă greutate datelor recente, aducând linia DEMA într-o corelație mai strânsă cu prețul actual. Comercianții văd încrucișări DEMA înainte de încrucișări EMA și SMA, permițând timpi de reacție mai rapide cu tranzacțiile.
Una dintre cele mai frecvente strategii de tranzacționare pe care comercianții le utilizează cu instrumentul DEMA este identificarea mișcărilor de preț atunci când o linie DEMA pe termen lung și scurt se încrucișează. De exemplu, dacă un comerciant vede că DEMA de 20 de zile coboară și traversează DEMA de 50 de zile (un semnal bearish), acesta poate vinde poziții lungi sau plasa noi poziții scurte. În schimb, traderul intră pe poziții lungi și iese din poziții scurte atunci când DEMA de 20 de zile revine în sus și peste cele 50 de zile.
Dezavantaje ale mediilor mobile
Mediile mișcătoare sunt înapoi prin natura lor. În timp ce EMA-urile pot reduce efectul întârzierii asupra tendințelor în curs de dezvoltare, ele se bazează totuși pe date anterioare care nu pot fi aplicate niciodată în viitor cu încredere deplină. Valorile mobiliare se mișcă uneori în cicluri de preț și repetă comportamentul, dar tendințele anterioare care sunt reprezentate cu o medie mobilă pot să nu aibă nicio relație cu mișcările viitoare.
În plus, dependența crescută de mișcările recente de prețuri cu un EMA tinde să îl facă mai sensibil la semnale de tranzacționare false, sau whipsaws, decât un SMA. Din acest motiv, o EMA poate necesita o confirmare suplimentară înainte de a putea fi identificată o tranzacție.
Există, de asemenea, loc pentru erori de utilizator cu orice EMA. Comercianții trebuie să decidă cât de mult timp pentru un interval de timp să se aplice la formula lor, și trebuie să decidă, de asemenea, cât de mult ponderarea față de prețurile recente (și care prețuri sunt considerate a fi recente). Semnalele false pot fi generate prin intermediul parametrilor necorespunzători.
Pentru mai multe, citiți tutorialul nostru despre mediile mobile.