Cum se calculează formula medie mobilă exponențială (EMA)?
Media mobilă exponențială (EMA) este un indicator grafic tehnic care urmărește prețul unei investiții (cum ar fi un stoc sau o marfă) în timp. EMA este un tip de medie mobilă ponderată (WMA) care conferă mai multă pondere sau importanță datelor recente despre prețuri. La fel ca media mobilă simplă, media mobilă exponențială este utilizată pentru a vedea tendințele prețurilor în timp, iar vizionarea mai multor EMA în același timp este ușor de făcut cu panglicile medii mobile.
Calculul SMA și EMA
Media mobilă exponențială este concepută pentru a îmbunătăți ideea unei medii mobile simple (SMA), acordând o pondere mai mare celor mai recente date despre preț, care sunt considerate a fi mai relevante decât datele mai vechi. Deoarece noile date au o pondere mai mare, EMA răspunde mai rapid la schimbările de preț decât SMA.
Chei de luat masa
- Mediile mobile exponențiale sunt concepute pentru a vedea tendințele prețurilor pe anumite perioade de timp, cum ar fi 50 sau 200 de zile.
- În comparație cu mediile mobile simple, EMA acordă o pondere mai mare datelor recente (mai relevante).
- Calculul mediei mobile exponențiale implică aplicarea unui multiplicator la SMA.
- Panglicile medii mobile permit traderilor să vadă mai multe EMA-uri în același timp.
Formula pentru calcularea EMA este o chestiune de a utiliza un multiplicator și de a începe cu SMA. Există trei pași în calcul (deși aplicațiile grafice fac calculul pentru dvs.):
- Calculați SMA
- Calculați multiplicatorul pentru ponderarea EMA
- Calculați EMA curent
Calculul pentru media mobilă simplă este același cu calculul unei medii sau medii. Adică, SMA pentru orice număr dat de perioade de timp este pur și simplu suma prețurilor de închidere pentru acel număr de perioade de timp, împărțit la același număr. De exemplu, un SMA de 10 zile este doar suma prețurilor de închidere din ultimele 10 zile, împărțită la 10.
Formula matematică arată astfel:
Formula pentru calcularea multiplicatorului de ponderare arată astfel:
Weighted multiplier=2÷(selected time period+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%\ begin {align} \ text {Multiplicator ponderat} & = 2 \ div (\ text {perioada de timp selectată} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \ % \\ \ end {align}Multiplicator ponderat(…)=2÷(perioada de timp selectată+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%(…)
(În ambele cazuri, presupunem un SMA de 10 zile.)
Deci, atunci când vine vorba de calcularea EMA a unui stoc:
Ponderarea acordată celui mai recent preț este mai mare pentru un EMA de perioadă mai scurtă decât pentru un EMA de perioadă mai lungă. De exemplu, un multiplicator de 18,18% se aplică celor mai recente date de preț pentru un EMA de 10 zile, așa cum am făcut mai sus, în timp ce pentru un EMA de 20 de zile, se folosește doar o pondere de multiplicator de 9,52%. Există, de asemenea, ușoare variații ale EMA la care s-a ajuns prin utilizarea prețului deschis, ridicat, scăzut sau median în loc să se utilizeze prețul de închidere.
Utilizarea EMA: mișcarea panglicilor medii
Comercianții urmăresc uneori panglici medii mobile, care trasează un număr mare de medii mobile pe o diagramă a prețurilor, mai degrabă decât o singură medie mobilă. Deși aparent complex, bazat pe volumul mare de linii concurente, panglicile sunt ușor de văzut în aplicațiile de graficare și oferă o modalitate simplă de a vizualiza relația dinamică dintre tendințe pe termen scurt, intermediar și lung.
Comercianții și analiștii se bazează pe medii mobile și panglici pentru a identifica punctele de cotitură, continuările, condițiile de supracumpărare / supravânzare, pentru a defini zonele de suport și rezistență și pentru a măsura punctele tari ale tendinței prețurilor.
Definite de forma lor caracteristică tridimensională care pare să curgă și să se răsucească pe o diagramă a prețurilor, panglicile medii mobile sunt ușor de interpretat. Indicatorii declanșează semnale de cumpărare și vânzare ori de câte ori liniile medii mobile converg toate la un moment dat. Comercianții caută să cumpere ori de câte ori mediile mobile pe termen scurt se încrucișează peste mediile mobile pe termen lung de dedesubt și caută să vândă atunci când mediile mobile mai scurte trec de dedesubt de sus.
Cum să creați o panglică medie mobilă
Pentru a construi o panglică medie mobilă, pur și simplu trageți un număr mare de medii mobile de diferite perioade de timp pe o diagramă a prețurilor în același timp. Parametrii comuni includ opt sau mai multe medii mobile și intervale care variază de la o medie mobilă de două zile la o medie mobilă de 200 sau 400 de zile.
Pentru ușurința analizei, păstrați tipul de medie mobilă consistent pe panglică – de exemplu, utilizați numai medii mobile exponențiale sau numai medii mobile simple.
Când panglica se pliază – toate mediile mobile converg într-un punct apropiat al graficului – puterea tendinței este probabil slăbită și poate indica o inversare. Opusul este adevărat dacă mediile mobile se aprind și se îndepărtează una de cealaltă, sugerând că prețurile variază și că o tendință este puternică sau se întărește.
Tendințele descendente sunt adesea caracterizate prin medii mobile mai scurte care se încrucișează sub medii mobile mai lungi. În schimb, tendințele ascendente arată medii mobile mai scurte, trecând peste medii mobile mai lungi. În aceste condiții, mediile mobile pe termen scurt acționează ca indicatori de vârf, care sunt confirmați ca o tendință a mediilor pe termen lung spre acestea.
Linia de fund
Numărul și tipul preferat de medii mobile pot varia considerabil între comercianți, în funcție de strategiile de investiții și de securitatea sau indexul care stau la baza acestora. Dar EMA-urile sunt deosebit de populare, deoarece acordă o pondere mai mare prețurilor recente, rămânând mai puțin decât alte medii. Unele exemple obișnuite de panglică medie mobilă implică opt linii EMA separate, cu o lungime cuprinsă între câteva zile și mai multe luni.