Care este formula raportului de volatilitate și cum se calculează?

Raportul de volatilitate indicator este conceput ca o măsură de gamă de preț. Este folosit de comercianți și analiști pentru a marca intervalele de preț existente și pentru a urmări semnale de tranzacționare generate de breakouts din gama de prețuri. Indicatorul este calculat pe baza unei game reale de prețuri reale și a unei game de prețuri reale existente anterior. Pe o diagramă, raportul volatilității este reprezentat de obicei ca o linie și apare într-o a doua fereastră sub fereastra principală a diagramei.

Raportul volatilității este calculat după cum urmează:

Valorile implicite, cele mai frecvent utilizate pentru X la calcularea intervalului adevărat anterior sunt 10 sau 14.

Raportul volatilității identifică pentru comercianți perioade de timp în care prețul a depășit cea mai recentă gamă de prețuri într-o măsură suficient de semnificativă pentru a constitui o rupere. Citirile precise care indică o rupere sunt, de obicei, adaptate de comercianți la acțiunea sau piața specifică pe care o tranzacționează, dar o citire utilizată în mod obișnuit este de 0,5. Acest nivel reprezintă punctul în care intervalul real actual este egal cu dublul intervalului real anterior. Pentru a confirma semnalele de rupere date de indicatorul raportului volatilității, comercianții folosesc adesea alți indicatori tehnici, cum ar fi volumul, deoarece volumul tranzacțiilor crește în general brusc în timpul ruperilor pieței.