Indicatorul DMI (ADX) al lui Wilder
Ce este indicatorul DMI (ADX) al lui Wilder?
Wilder’s DMI (ADX) este format din trei indicatori care măsoară puterea și direcția unei tendințe. Trei linii compun indicele mișcării direcției (DMI): ADX (linia neagră), DI + (linia verde) și DI- (linia roșie). Linia Indicelui direcțional mediu (ADX) arată puterea tendinței. Cu cât valoarea ADX este mai mare, cu atât este mai puternică tendința. Culoarea liniilor poate fi modificată, dar negru, verde și roșu sunt implicite în majoritatea software-urilor.
Indicatorul de direcție plus (DI +) și Indicatorul de direcție minus (DI-) arată direcția curentă a prețului. Când DI + este peste DI, impulsul actual al prețului este în creștere. Când DI- este peste DI +, impulsul actual al prețului scade.
Chei de luat masa
- DMI este o colecție de indicatori, inclusiv + DI, -DI și ADX.
- Atât + DI cât și -DI măsoară mișcarea prețului în sus și în jos, iar încrucișările acestor linii pot fi utilizate ca semnale comerciale.
- ADX măsoară puterea tendinței, fie în sus, fie în jos; o lectură peste 25 indică o tendință puternică.
Formula pentru DMI-ul lui Wilder (ADX) este
Cum se calculează DMI-ul Wilder (ADX)
Indicatorul are mai multe componente. Iată cum sunt calculate componentele.
- Calculați + DM, -DM și True Range (TR) pentru fiecare perioadă. Folosirea a 14 perioade este obișnuită
- Utilizați + DM atunci când curent ridicat – precedent ridicat> anterior redus – curent redus. Utilizați -DM când precedent scăzut – curent scăzut> curent ridicat – precedent ridicat.
- TR este cel mai mare dintre actualul curent – curent scăzut, curent ridicat – închidere anterioară sau curent scăzut – închidere precedentă
- Neteziți mediile pe 14 perioade de + DM, -DM și TR. Formula TR este mai jos. Introduceți valorile -DM și + DM pentru a calcula mediile netezite.
- Primul 14TR = Suma primelor 14 citiri TR.
- Următoarea valoare 14TR = Primul 14TR – (14TR anterior / 14) + TR curent
- Împărțiți valoarea netezită + DM la valoarea TR netezită pentru a obține + DI. Înmulțiți cu 100.
- Împărțiți valoarea netedă -DM la valoarea TR netezită la get-DI. Înmulțiți cu 100.
- Indicele mișcării direcționale (DX) este + DI minus -DI, împărțit la suma + DI și -DI (toate valorile absolute). Înmulțiți cu 100.
- Pentru a obține ADX, continuați să calculați valorile DX pentru cel puțin 14 perioade. Apoi, neteziți rezultatele pentru a obține ADX
- Primul ADX = suma a 14 perioade de DX / 14
- Valorile ulterioare, ADX = ((ADX anterior x 13) + DX curent) / 14
Ce îți spune DMI-ul lui Wilder (ADX)?
Wilder’s DMI, dezvoltat de J. Welles Wilder în 1978, arată puterea unei tendințe, fie în sus, fie în jos. Potrivit lui Wilder, o tendință este prezentă atunci când ADX este peste 25. Valorile DMI variază între zero și 100.
Dacă DI + este peste DI, o citire ADX de 25 sau mai mare indică o tendință ascendentă puternică. Dacă DI- este peste DI +, o citire ADX de 25 sau mai mare indică o tendință descendentă puternică.
ADX poate rămâne peste 25 chiar și atunci când tendința se inversează. Deoarece ADX este nedirecțional, acest lucru arată că inversarea este la fel de puternică ca și tendința anterioară. Comercianții pot considera că alte lecturi decât 25 sunt mai potrivite pentru a indica o tendință puternică pe anumite piețe.
De exemplu, un comerciant ar putea descoperi că o citire ADX a 20 oferă o indicație anterioară că prețul unui titlu este în tendință. Comercianții conservatori ar putea dori să aștepte citiri de 30 sau mai mult înainte de a utiliza tendința în urma strategiilor.
Tranzacționează cu DMI-ul lui Wilder
Există o serie de moduri în care DMI poate fi utilizat pentru tranzacționare, pe lângă liniile directoare generale discutate mai sus.
DI Crossovers
Comercianții ar putea intra într-o poziție lungă atunci când linia DI + trece deasupra liniei DI și setează o comandă stop-loss sub valoarea minimă a zilei curente sau sub valoarea minimă a swing-ului recent. Atunci când linia DI- trece deasupra liniei DI +, comercianții ar putea plasa o poziție scurtă cu o oprire deasupra maximului din ziua curentă sau deasupra unui swing recent ridicat. Comercianții ar putea utiliza o oprire finală dacă tranzacția se deplasează în favoarea lor pentru a ajuta la blocarea profiturilor.
Indiferent dacă traderul ia o poziție lungă sau scurtă, ADX-ul ar trebui să aibă peste 25 de ani atunci când apare crossover-ul pentru a confirma puterea tendinței. Când ADX este sub 20, comercianții ar putea utiliza strategii de tranzacționare care exploatează condiții de limitare a gamei sau de chopper.
Contracții și expansiuni DI
Linia DI + și DI- se îndepărtează una de cealaltă atunci când volatilitatea prețurilor crește și converg una față de cealaltă atunci când volatilitatea scade. Comercianții pe termen scurt ar putea intra în tranzacții atunci când cele două linii se separă pentru a profita de volatilitatea crescândă. Comercianții Swing s-ar putea acumula într-o poziție atunci când liniile intră în așteptarea unei spargeri.
Comercianții ar trebui să utilizeze DMI-ul Wilder împreună cu alți indicatori tehnici și acțiuni de preț pentru a crește probabilitatea de a face tranzacții profitabile.
Exemplu de utilizare a indicatorului DMI (ADX) Wilder
Următorul grafic prezintă Shopify Inc. (SHOP) atât cu perioade de trend cât și cu perioade de tendință mai mici. – Crossover DI și + DI de mai multe ori – semnale comerciale potențiale – dar nu există întotdeauna o tendință puternică prezentă (ADX peste 25) atunci când apar aceste crossovers.
Dacă + DI este deja peste -DI, atunci când ADX se deplasează peste 25 (sau 20, 30), ar putea declanșa o tranzacție lungă. Acestea sunt marcate cu săgeți în sus.
Dacă -DI este peste + DI, atunci când ADX se deplasează peste 25, ar putea declanșa o tranzacție scurtă. Acestea sunt marcate cu săgeți în jos.
Perioadele de contracție sunt, de asemenea, marcate atunci când liniile + DI și -DI devin strânse împreună. Acestea sunt contracții ale volatilității, care sunt adesea urmate de perioade de mișcare mai mare, în tendințe, unde liniile se separă din nou. Despărțirile din aceste contracții (casete albastre) pot prezenta oportunități de tranzacționare.
Indicatorul este susceptibil să creeze mai multe semnale false, ceea ce înseamnă că prețul nu ajunge să se miște în aceeași direcție pe care o impune încrucișarea. Prin urmare, indicatorul este cel mai bine utilizat împreună cu alte forme de analiză sau cu filtre suplimentare aplicate pe semnale generate.
Wilder’s DMI vs. Aroon
Ambii indicatori au semnale încrucișate, dar sunt calculați în moduri diferite și măsoară lucruri diferite. DMI măsoară mișcarea în sus și în jos prin netezirea fluctuațiilor de preț. Indicatorul Aroon masoara timpul sau perioadele de la un nivel ridicat sau scăzut în perioada de retrospectivă.
Limitări ale utilizării Wilder’s DMI (ADX)
Indicatorul analizează datele din trecut. Este posibil să nu aibă o valoare predictivă în prognozarea mișcărilor viitoare de preț. Indicatorul rămâne întârziat și, prin urmare, va tinde să indice schimbări de tendință după ce prețul a inversat deja cursul. Acest lucru ar putea duce la apariția unor semnale comerciale prea târziu pentru a fi de folos. Acest lucru se poate întâmpla și cu citirea ADX. O lectură de 20, sau 25 sau 30 nu înseamnă că tendința va persista. Multe tendințe vor dispărea după ce vor ajunge la o astfel de lectură. Indicatorul nu poate prezice o tendință care va continua, doar că securitatea a evoluat recent.
Dacă utilizați indicatorul pentru semnale, vor exista freze. Whipsaws apar atunci când indicatorii se încrucișează înainte și înapoi, rezultând multiple semnale comerciale care produc tranzacții pierdute.