Cum se construiește un indicator de tranzacționare

Elliott și Gann au devenit nume cunoscute în rândul comunității comerciale mondiale. Acești pionieri ai analizei tehnice au dezvoltat unele dintre cele mai utilizate tehnici în domeniu. Dar cum au venit Ralph Nelson Elliott și WD Gann cu aceste tehnici și cum au devenit atât de reușite? Adevărat, nu este atât de dificil pe cât pare! Acest articol vă conduce prin procesul de construire a propriului indicator personalizat, pe care îl puteți utiliza pentru a câștiga un avantaj față de concurență.

fundal

Reamintim că teoria din spatele analizei tehnice afirmă că graficele financiare iau în considerare toate lucrurile – adică toți factorii fundamentali și de mediu. Teoria afirmă în continuare că aceste diagrame afișează elemente de psihologie care pot fi interpretate prin indicatori tehnici.

Pentru a înțelege mai bine acest lucru, să ne uităm la un exemplu. Retrasările Fibonacci  sunt derivate dintr-o succesiune matematică: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 și așa mai departe. Putem vedea că numărul curent este suma celor două numere anterioare. Ce legătură are asta cu piețele? Ei bine, se pare că aceste niveluri de retragere (33%, 50%, 66%) influențează deciziile comercianților într-o asemenea măsură încât nivelurile au devenit un set de niveluri de suport psihologic și rezistență. Ideea este că, găsind aceste puncte pe diagrame, se poate prezice direcțiile viitoare ale mișcărilor de preț.

Componentele unui indicator

Toți indicatorii sunt creați pentru a prezice direcția în care se îndreaptă un preț atunci când este prezentă o anumită condiție. Comercianții încearcă să prezică două lucruri de bază:

• Niveluri de suport și rezistență:  acestea sunt importante, deoarece acestea sunt domeniile în care prețurile inversează direcția.
• Timp:  acest lucru este important, deoarece trebuie să puteți prevedea când vor avea loc mișcările de preț.

Ocazional, indicatorii prezic direct acești doi factori – cum este cazul benzilor Bollinger  sau valurilor lui Elliott – dar indicatorii au de obicei un set de reguli adoptate pentru a emite o predicție.

De exemplu, atunci când se utilizează indicatorul de împingere a lățimii (care este reprezentat de o linie care indică nivelurile de impuls ), trebuie să știm care niveluri sunt relevante. Indicatorul în sine este pur și simplu o linie. Indicatorul impulsului de lățime arată similar cu RSI, în sensul că este „ limitat la interval ” și este utilizat pentru a evalua impulsul mișcărilor de preț. Când linia se află în zona mediană, există un impuls redus. Când se ridică în zona superioară, știm că există un impuls crescut și invers. S-ar putea căuta să ia o poziție lungă atunci când impulsul crește de la niveluri scăzute și să se uite la scurt timp după ce impulsul atinge vârfurile la un nivel ridicat. Este important să stabiliți reguli pentru a interpreta semnificația mișcărilor unui indicator pentru a le face utile.

Având în vedere acest lucru, să analizăm modalitățile de creare a predicțiilor. Există două tipuri principale de indicatori: indicatori unici și indicatori hibrizi. Indicatorii unici pot fi dezvoltați numai cu elemente de bază ale analizei graficelor, în timp ce indicatorii hibrizi pot utiliza o combinație de elemente de bază și indicatori existenți.

Componente ale indicatorilor unici

Indicatorii unici se bazează pe aspecte inerente ale diagramelor și funcțiilor matematice. Iată două dintre cele mai comune componente:

1. Modele

Tiparele repetă pur și simplu secvențe de preț aparente pe parcursul unei anumite perioade de timp. Mulți indicatori folosesc modele pentru a reprezenta mișcări viitoare de preț viitoare. De exemplu, teoria Elliott Wave se bazează pe premisa că toate prețurile se deplasează într-un anumit model care este simplificat în următorul exemplu:

Există multe alte modele simple pe care comercianții le folosesc pentru a identifica domeniile de mișcare a prețurilor în cicluri. Unele dintre acestea includ triunghiuri, pene și dreptunghiuri.

Aceste tipuri de tipare pot fi identificate în diagrame, pur și simplu uitându-se la ele; cu toate acestea, computerele oferă o modalitate mult mai rapidă de a realiza această sarcină. Aplicațiile și serviciile informatice oferă posibilitatea de a localiza automat astfel de modele.

2. Funcții matematice

Funcțiile matematice pot varia de la media prețurilor la funcții mai complexe bazate pe volum și alte măsuri. De exemplu, benzile Bollinger sunt pur și simplu procente fixe peste și sub media mobilă. Această funcție matematică oferă un canal clar al prețurilor, care arată nivelurile de suport și rezistență.

Componentele indicatorilor hibrizi

Indicatorii hibrizi utilizează o combinație de indicatori existenți și pot fi considerați ca sisteme de tranzacționare simpliste. Există nenumărate moduri în care elementele pot fi combinate pentru a forma indicatori valabili. Iată un exemplu de crossover MA:

Acest indicator hibrid utilizează mai mulți indicatori diferiți, inclusiv trei exemple ale mediilor mobile. Mai întâi trebuie să atragem mediile mobile de trei, șapte și 20 de zile pe baza istoricului prețurilor. Regula caută apoi un crossover pentru a cumpăra garanția sau un cross-under pentru a vinde. Acest sistem indică un nivel la care se poate aștepta mișcarea prețurilor și oferă o modalitate rezonabilă de a estima când se va produce acest lucru (pe măsură ce liniile se apropie mai mult). Iată cum ar putea arăta:

Crearea unui indicator

Un comerciant poate crea un indicator urmând câțiva pași simpli:

1. Determinați tipul de indicator pe care doriți să îl construiți: unic sau hibrid.
2. Determinați componentele care trebuie incluse în indicatorul dvs.
3. Creați un set de reguli (dacă este necesar) pentru a reglementa când și unde ar trebui să se aștepte să se producă mișcări de preț.
4. Testați-vă indicatorul pe piața reală prin backtesting sau tranzacționare pe hârtie.
5. Dacă produce randamente bune, puneți-l în funcțiune.

Un exemplu

Să presupunem că dorim să creăm un indicator care măsoară unul dintre cele mai elementare elemente ale piețelor: fluctuațiile prețurilor. Scopul indicatorului nostru este de a prezice mișcările viitoare ale prețurilor pe baza acestui tip de swing.

Pasul 1:

Căutăm să dezvoltăm un indicator unic folosind două elemente de bază, un model și funcții matematice.

Pasul 2:

Uitându-ne la graficele săptămânale ale acțiunilor companiei XYZ, observăm câteva oscilații de bază între alcoolism și bearishness care durează fiecare aproximativ cinci zile. Deoarece indicatorul nostru este să măsurăm oscilațiile de preț, ar trebui să ne intereseze tiparele pentru a defini oscilația și o funcție matematică, media prețurilor, pentru a defini sfera acestor oscilații.

Pasul 3:

Acum trebuie să definim regulile care guvernează aceste elemente. Modelele sunt cel mai ușor de a defini: ele sunt pur și simplu urcarea și bearish modele care alterneaza la fiecare cinci zile sau cam asa ceva. Pentru a crea o medie, luăm un eșantion de durata tendințelor ascendente și un eșantion de durata tendințelor descendente. Rezultatul nostru final ar trebui să fie o perioadă de timp așteptată pentru ca aceste mutări să aibă loc. Pentru a defini domeniul de aplicare al oscilațiilor, folosim un nivel relativ ridicat și unul relativ scăzut și le setăm la cel mai înalt și mai jos al graficului săptămânal. Apoi, pentru a crea o proiecție a înclinației / declinului curent pe baza înclinărilor / declinurilor trecute, pur și simplu facem media înclinărilor / declinurilor totale și prezicem că aceleași mișcări măsurate (+/-) vor avea loc în viitor. Direcția și durata mișcării, din nou, sunt determinate de tipar.

Pasul 4:

Luăm această strategie și o testăm manual, sau folosim software pentru a o complota și a crea semnale. Constatăm că poate întoarce cu succes 5% pe leagăn (la fiecare cinci zile).

Pasul 5:

În cele din urmă, mergem live cu acest concept și facem tranzacții cu bani reali.

Linia de fund

Construirea propriului indicator implică o analiză mai profundă a analizei tehnice și apoi dezvoltarea acestor componente de bază în ceva unic. În cele din urmă, scopul este de a câștiga un avantaj față de alți comercianți. Uită-te la Ralph Nelson Elliott sau WD Gann. Indicatorii lor de succes le-au oferit nu numai un avantaj comercial, ci și popularitate și notorietate în cadrul cercurilor financiare din întreaga lume.