Știința actuarială
Ce este știința actuarială?
Știința actuarială este o disciplină care evaluează riscurile financiare în domeniile asigurărilor și finanțelor, utilizând metode matematice și statistice. Știința actuarială aplică matematica probabilității și statisticii pentru a defini, analiza și rezolva implicațiile financiare ale evenimentelor viitoare incerte. Știința actuarială tradițională se învârte în mare parte în jurul analizei mortalității și a producției tabelelor de viață și a aplicării interesului compus.
Chei de luat masa
- Știința actuarială evaluează riscurile financiare în domeniul asigurărilor și al finanțelor, utilizând metode matematice și statistice.
- Știința actuarială aplică analiza probabilității și statistici pentru a defini, analiza și rezolva impactul financiar al evenimentelor viitoare incerte.
- Știința actuarială ajută companiile de asigurări să prognozeze probabilitatea producerii unui eveniment pentru a determina fondurile necesare plății creanțelor.
Înțelegerea științei actuariale
Știința actuarială încearcă să cuantifice riscul apariției unui eveniment folosind analiza probabilității, astfel încât să poată fi determinat impactul său financiar. Știința actuarială este de obicei utilizată în industria asigurărilor de către actuari. Actuarii analizează modele matematice pentru a prezice sau prognoza caracterul rezonabil al unui eveniment, astfel încât o companie de asigurări să poată aloca fonduri pentru a plăti orice daune care ar putea rezulta din eveniment. De exemplu, studierea ratelor de mortalitate a persoanelor de o anumită vârstă ar ajuta companiile de asigurări să înțeleagă probabilitatea sau perioada de timp a plății unei polițe de asigurare de viață.
Știința actuarială a devenit o disciplină matematică formală la sfârșitul secolului al XVII-lea, odată cu cererea crescută de acoperire a asigurărilor pe termen lung. Știința actuarială se întinde pe mai multe subiecte corelate, inclusiv matematică, teoria probabilităților, statistici, finanțe, economie și informatică. Din punct de vedere istoric, știința actuarială a folosit modele deterministe în construcția tabelelor și primelor. În ultimii 30 de ani, știința a suferit schimbări revoluționare datorită proliferării computerelor de mare viteză și unirii modelelor actuariale stocastice cu teoria financiară modernă.
Multe colegii și universități oferă diplome în științe actuariale, care constă dintr-un curs solid de bază în matematică, statistică și economie și pe toate tipurile de investiții.
Aplicații ale științei actuariale
Asigurările de viață și planurile de pensii sunt cele două aplicații principale ale științei actuariale. Cu toate acestea, știința actuarială este aplicată și în studiul organizațiilor financiare pentru a analiza datoriile acestora și pentru a îmbunătăți luarea deciziilor financiare. Actuarii folosesc această știință de specialitate pentru a evalua aplicațiile financiare, economice și alte aplicații de afaceri ale evenimentelor viitoare.
Asigurare
În asigurările de viață tradiționale, știința actuarială se concentrează pe analiza mortalității, producerea tabelelor de viață și aplicarea dobânzii compuse, care este dobânda acumulată din perioadele anterioare plus dobânda pentru investiția principală. Ca rezultat, știința actuarială poate ajuta la dezvoltarea politicilor pentru produsele financiare, cum ar fi anuitățile, care sunt investiții care plătesc un flux de venit fix. Știința actuarială este, de asemenea, utilizată pentru a determina diferitele rezultate financiare pentru activele investibile deținute de corporații non-profit ca urmare a dotărilor.
În asigurările de sănătate, inclusiv planurile furnizate de angajator și asigurările sociale, știința actuarială include analiza ratelor de
- Dizabilitate în populație sau riscul ca un anumit grup de persoane să devină handicapat
- Morbiditatea sau frecvența și măsura în care apare o boală într-o populație
- Mortalitate sau rata mortalității, care măsoară numărul de decese dintr-o populație care rezultă dintr-o anumită boală sau eveniment
- Fertilitatea sau rata fertilității, care măsoară numărul copiilor născuți
De exemplu, ratele de invaliditate sunt stabilite pentru veteranii care ar fi putut fi răniți în timpul sarcinii. Anumite procente sunt alocate în funcție de gradul de invaliditate pentru a determina plata din asigurarea de invaliditate.
Știința actuarială se aplică, de asemenea, proprietății, accidentelor, răspunderii și asigurărilor generale – cazuri în care acoperirea este asigurată în general pe o perioadă reînnoibilă (cum ar fi anuală). Acoperirea poate fi anulată la sfârșitul perioadei de către oricare dintre părți.
Pensii
În industria pensiilor, știința actuarială compară costurile strategiilor alternative în ceea ce privește proiectarea, finanțarea, contabilitatea, administrarea și întreținerea sau reproiectarea planurilor de pensii. Un plan de pensii este un plan cu beneficii definite, care este un tip de plan de pensionare care implică contribuții de la angajator care trebuie rezervate și plătite angajaților la pensionare.
Ratele obligațiunilor pe termen scurt și lung influențează foarte mult planurile de pensii și strategiile lor de investiții. Obligațiunile sunt instrumente de datorie emise de guverne și corporații care plătesc de obicei o rată a dobânzii periodică. De exemplu, într-un mediu cu rate scăzute ale dobânzii, un plan de pensii ar putea avea dificultăți în a câștiga venituri din obligațiunile în care a investit, ceea ce crește probabilitatea ca planul de pensii să rămână fără bani.
Alți factori care afectează viabilitatea unui plan de pensii includ acorduri de beneficii, negocieri colective, concurenții angajatorului și schimbarea demografică a forței de muncă. Legile fiscale și politicile Serviciului de Venituri Interne (IRS) privind calcularea surplusurilor de pensii au, de asemenea, un impact asupra finanțelor unui plan de pensii. În plus, condițiile și tendințele economice de pe piețele financiare pot afecta probabilitatea ca un plan de pensii să rămână finanțat.