CAMELS Sistem de evaluare

Ce este sistemul de evaluare CAMELS?

CAMELS este un sistem internațional de rating recunoscut pe care autoritățile de supraveghere bancară îl utilizează pentru a evalua instituțiile financiare în funcție de șase factori reprezentați de acronimul său. Autoritățile de supraveghere atribuie fiecărei bănci un scor pe o scală. Un rating de unul este considerat cel mai bun, iar un rating de cinci este considerat cel mai slab pentru fiecare factor.

Chei de luat masa

• CAMELS este un sistem internațional de rating utilizat de autoritățile bancare de reglementare pentru a evalua instituțiile financiare, în funcție de cei șase factori reprezentați de acronimul său.
• Acronimul CAMELS înseamnă „Adecvarea capitalului, calitatea activelor, managementul, câștigurile, lichiditatea și sensibilitatea”.

Înțelegerea sistemului de evaluare CAMELS

Băncile cărora li se acordă un scor mediu mai mic de două sunt considerate instituții de înaltă calitate. Băncile cu scoruri mai mari de trei sunt considerate a fi instituții mai puțin satisfăcătoare. Acronimul CAMELS reprezintă următorii factori pe care examinatorii îi utilizează pentru evaluarea instituțiilor bancare:

Adecvarea capitalului

Examinatorii evaluează adecvarea capitalului instituțiilor prin analiza tendințelor de capital. Examinatorii verifică, de asemenea, dacă instituțiile respectă reglementările referitoare la cerințele privind valoarea netă bazată pe risc. Pentru a obține un rating ridicat de adecvare a capitalului, instituțiile trebuie să respecte, de asemenea, regulile și practicile privind dobânzile și dividendele. Alți factori implicați în evaluarea și evaluarea adecvării capitalului unei instituții sunt planurile sale de creștere, mediul economic, capacitatea de a controla riscul și concentrările de împrumuturi și investiții.

Calitatea activelor

Calitatea activelor acoperă calitatea unui împrumut instituțional, care reflectă veniturile instituției. Evaluarea calității activelor implică evaluarea factorilor de risc de investiții pe care banca îi poate confrunta și echilibra acești factori cu câștigurile de capital ale băncii. Aceasta arată stabilitatea băncii atunci când se confruntă cu riscuri speciale. Examinatorii verifică, de asemenea, modul în care companiile sunt afectate de valoarea justă de piață a investițiilor atunci când sunt reflectate cu valoarea contabilă a băncii a investițiilor. În cele din urmă, calitatea activelor se reflectă în eficiența politicilor și practicilor de investiții ale unei instituții.

Management

Evaluarea managementului determină dacă o instituție este capabilă să reacționeze corect la stresul financiar. Această evaluare a componentelor este reflectată de capacitatea conducerii de a evidenția, măsura, îngriji și controla riscurile activităților zilnice ale instituției. Acoperă capacitatea conducerii de a asigura funcționarea în siguranță a instituției, deoarece acestea respectă reglementările interne și externe necesare și aplicabile.

Câștiguri

Capacitatea unei bănci de a produce profit pentru a-și putea susține activitățile, de a se extinde, de a rămâne competitivă este un factor cheie în evaluarea viabilității sale continue. Examinatorii determină acest lucru evaluând câștigurile băncii, creșterea câștigurilor, stabilitatea, cotele de evaluare, marjele nete, nivelul valorii nete și calitatea activelor existente ale băncii.

Lichiditate

Pentru a evalua lichiditatea unei bănci, examinatorii analizează sensibilitatea la riscul ratei dobânzii, disponibilitatea activelor care pot fi ușor convertite în numerar, dependența de resursele financiare volatile pe termen scurt și competența tehnică ALM.

Sensibilitate

Sensibilitatea acoperă modul în care anumite expuneri la risc pot afecta instituțiile. Examinatorii evaluează sensibilitatea unei instituții la riscul de piață prin monitorizarea gestionării concentrărilor de credit. În acest fel, examinatorii pot vedea cum afectează împrumuturile către anumite industrii unei instituții. Aceste împrumuturi includ împrumuturi agricole, împrumuturi medicale, împrumuturi pe carduri de credit și împrumuturi din sectorul energetic. Expunerea la valută, mărfuri, acțiuni și instrumente derivate sunt, de asemenea, incluse în evaluarea sensibilității unei companii la riscul de piață.