Capital Buffer
Ce este un tampon de capital?
Un tampon de capital este un capital obligatoriu pe care instituțiile financiare trebuie să îl dețină în plus față de alte cerințe minime de capital. Reglementările care vizează crearea unor tampoane de capital adecvate sunt concepute pentru a reduce natura prociclică a Basel III create de Comitetul de supraveghere bancară de la Basel.
Rețineți că tampoanele de capital diferă de și pot depăși cerințele de rezervă stabilite de banca centrală.
Chei de luat masa
- Un tampon de capital este obligatoriu rezervele deținute de instituțiile financiare instituite de autoritățile de reglementare.
- Tampoanele de capital au fost mandatate în cadrul reformelor de reglementare de la Basel III, care au fost puse în aplicare în urma crizei financiare 2007-2008.
- Tampoanele de capital contribuie la asigurarea unui sistem bancar global mai rezistent.
Cum funcționează un tampon de capital
În decembrie 2010, Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară a publicat standarde oficiale de reglementare în scopul creării unui sistem bancar global mai rezistent, în special atunci când abordează probleme de lichiditate. Tampoanele de capital identificate în reformele de la Basel III includ tampoane de capital anticiclice, care sunt determinate de jurisdicțiile membre ale Comitetului de la Basel și variază în funcție de un procent de active ponderate la risc și tampoane de conservare a capitalului, care sunt acumulate în afara perioadelor de stres financiar.
Băncile își extind activitățile de împrumut în perioadele de creștere economică și împrumuturile contractuale atunci când economia încetinește. Atunci când băncile fără capital adecvat se confruntă cu probleme, ele pot să strângă mai mult capital sau să reducă împrumuturile. Dacă reduc reducerea împrumuturilor, întreprinderile ar putea considera că finanțarea este mai costisitoare de obținut sau nu este disponibilă.
Istoria tampoanelor de capital
credite ipotecare subprime, în timp ce capitalul bancar nu a fost întotdeauna suficient pentru a acoperi pierderile. Unele instituții financiare au devenit cunoscute ca fiind prea mari pentru a eșua, deoarece erau importante din punct de vedere sistemic pentru economia globală.
Fapt rapid
Pentru a oferi băncilor timp pentru a crea tampoane de capital adecvate, jurisdicțiile membre ale Comitetului Basel anunță majorări planificate cu 12 luni în avans; dacă condițiile permit reducerea bufferului de capital, acestea se întâmplă imediat.
Eșecul acestor instituții cheie ar fi considerat catastrofal. Acest lucru a fost demonstrat în timpul falimentului Lehman Brothers, rezultând o scădere cu 350 de puncte a mediei industriale Dow Jones (DJIA) până luni după anunț. Pentru a reduce probabilitatea ca băncile să aibă probleme în timpul recesiunilor economice, autoritățile de reglementare au început să solicite băncilor să construiască tampoane de capital în afara perioadelor de stres.
consideratii speciale
Cadrul amortizorului de capital anticiclic (CCyB) prevede că instituțiile străine ar trebui să se potrivească cu rata CCyB a instituțiilor interne atunci când împrumuturile au loc peste granițe internaționale. Acest lucru permite un proces denumit recunoaștere sau reciprocitate în ceea ce privește expunerile străine ale instituțiilor interne.