1 mai 2021 11:56
Mulți comercianți lucrează cu diagrame de preț intraday bazate pe intervale de timp care includ 5 minute, 15 minute sau 60 de minute. Această clasificare înseamnă că o bară, indiferent dacă sfeșnic sau OHLC (deschis-mare-mic-închis), se va imprima la sfârșitul fiecărui interval de timp specificat. De exemplu, barele dintr-o diagramă de 60 de minute vor fi tipărite la 9:30, 10:30, 11:30 și așa mai departe până la sfârșitul sesiunii regulate NYSE sau NASDAQ. Timpul este singura considerare în acest calcul, ceea ce înseamnă că volumul și activitatea de tranzacționare nu au nicio influență. Astfel, va exista întotdeauna același număr de bare pe zi de tranzacționare atunci când se utilizează același interval de timp.
Intervalele grafice bazate pe date permit traderilor să vizualizeze acțiunea prețurilor din diferite intervale de date în loc de intervale de timp. Diagramele cu bare, volumul și intervalul sunt exemple de intervale de diagrame bazate pe date. Aceste diagrame imprimă o bară la sfârșitul unui interval de date specificat, indiferent de cât timp a trecut:
- Graficele de bifă afișează un număr specificat de tranzacții.
- Graficele de volum indică momentul în care un anumit număr de acțiuni sau contracte au fost tranzacționate.
- Diagramele cu bare ale intervalelor reprezintă momentul în care a avut loc o cantitate predeterminată de mișcare a prețului.
Să aruncăm o privire mai atentă la aceste intervale de diagrame bazate pe date și la modul în care le putem folosi în avantajul nostru.
Chei de luat masa
- Pentru comercianții care utilizează analize tehnice, intervalele de grafică bazate pe date sunt un mod eficient de a analiza acțiunea prețurilor dintr-un număr de intervale, mai degrabă decât din intervale de timp.
- Diagramele cu bare, volum și interval sunt diagrame bazate pe date, întrucât toate imprimă o bară la sfârșitul unui interval de date stabilit, mai degrabă decât atunci când a trecut o anumită perioadă de timp.
- Graficele de bifă arată un număr stabilit de tranzacții și permit comercianților să adune informații despre acțiunea pieței.
- Graficele de volum arată numărul real de acțiuni care sunt tranzacționate de participanții la piață la un moment dat.
- Diagramele cu bare ale gamei vorbesc despre volatilitate, arătând comercianților atunci când s-a produs o anumită cantitate de preț.
Bifați diagrame
Graficele de căpușe sunt benefice, deoarece permit traderilor să adune informații despre activitatea pieței. Deoarece graficele de căpușe se bazează pe un anumit număr de tranzacții pe bară, putem vedea când piața este cea mai activă sau mai lentă și abia în mișcare. De exemplu, o bară se va imprima după fiecare 144 de tranzacții (tranzacții care apar) pe o diagramă cu 144 de bifuri. Aceste tranzacții includ comenzi mici, precum și comenzi bloc mari . Fiecare tranzacție este numărată o singură dată, indiferent de mărime. Mai multe bare vor fi tipărite în perioadele cu activitate ridicată pe piață. În schimb, mai puține bare vor fi tipărite în perioadele cu activitate de piață redusă. Graficele de bifă oferă o modalitate logică de a măsura volatilitatea pieței.
Spre deosebire de graficele intraday bazate pe timp bazate pe o cantitate stabilită de minute (5, 10, 30 sau 60 de minute, de exemplu), intervalele graficului bifați se pot baza pe orice număr de tranzacții. În mod frecvent, intervalul graficelor de căpușe este derivat din numerele Fibonacci, unde fiecare număr este suma celor două numere anterioare. Intervalele populare bazate pe această serie includ 144, 233 și 610 căpușe.
Diagramele de volum
Graficele de volum se bazează exclusiv pe numărul de acțiuni sau volumul tranzacționat. Aceste bare pot oferi o perspectivă și mai mare asupra acțiunii de piață, deoarece reprezintă cifrele reale care sunt tranzacționate. Similar cu graficele de bifă, putem examina cât de repede se mișcă o piață, observând câte bare (și cât de repede) imprimă.
De exemplu, o bară va fi tipărită după ce fiecare 1.000 de acțiuni au fost tranzacționate pe o diagramă de 1.000 de volume, indiferent de dimensiunea tranzacțiilor. Cu alte cuvinte, o bară ar putea cuprinde mai multe tranzacții mai mici sau o tranzacție mai mare. Oricum ar fi, o nouă bară începe să se tipărească de îndată ce 1.000 de acțiuni au fost tranzacționate.
Trebuie remarcat faptul că intervalele de volum sunt relative la simbolul de tranzacționare și la piețele care sunt analizate. Intervalul de volum se referă la acțiuni atunci când este aplicat la acțiuni sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF), la contracte atunci când este aplicat pe piețele futures / mărfuri și la dimensiunile loturilor atunci când este utilizat cu valutele. Intervalele de volum sunt adesea reduse la caracteristicile unui simbol individual, deoarece valorile mobiliare care tranzacționează un volum mai mare necesită un interval mai mare pentru a furniza analiza grafică relevantă. Intervalele obișnuite pentru diagramele de volum includ numere mai mari (cum ar fi 500, 1.000, 2.000), precum și intervale mai mari de Fibonacci (cum ar fi 987, 1.597, 2.584 etc.).
Diagramele cu bare de gamă
Diagramele cu bare de gamă se bazează pe modificări de preț și permit traderilor să analizeze volatilitatea pieței. De exemplu, o diagramă cu bare cu interval de 10 bifuri va imprima o bară de fiecare dată când există 10 bifări de mișcare a prețului. Deci, dacă o bară nouă se deschide la 585,0 în acest exemplu, bara respectivă va rămâne activă până când prețul va ajunge fie la 586,0 (10 căpușe în sus), fie la 584,0 (cu zece căpușe în jos). Odată ce au avut loc zece căpușe de mișcare a prețului, bara respectivă se va închide și se va deschide o bară nouă. În mod implicit, fiecare bară se închide fie la cea mai mare, fie la cea mai mică, de îndată ce se atinge mișcarea de preț specificată.
Un avantaj al utilizării graficelor cu bare de gamă este că mai puține bare vor fi tipărite în perioadele de consolidare, reducând zgomotul de pe piață întâlnit cu alte tipuri de grafice. Aceste bare oferă aceleași informații de preț ca intervalele bazate pe timp, permițând adesea comercianților să identifice intrările cu o precizie mai mare.
Alegerea unui interval de date
Alegerea intervalului potrivit depinde de stilul dvs. de tranzacționare. Dacă sunteți în căutarea unor mișcări mai mari și intenționați să rămâneți mai mult într-o poziție, luați în considerare intervale de date mai mari. Dimpotrivă, dacă tranzacționați pentru mișcări mai mici și doriți să intrați și să ieșiți dintr-o poziție rapid, luați în considerare intervale de date mai mici. Nu există o singură setare perfectă care să acopere fiecare stil de tranzacționare și preferințe personale. Figura de mai jos prezintă o comparație între graficele cu bare, prețul și gama.
Linia de fund
Intervalele de diagrame bazate pe date pot fi benefice deoarece permit participanților de pe piață să vizualizeze diagrame care sunt determinate de alți factori decât timpul. Ca și în cazul tuturor instrumentelor de tranzacționare, aceste diagrame trebuie să fie setate pentru a se potrivi cu propriul stil și strategii ale participantului la piață. Comercianții pot găsi util să experimenteze diferite tipuri de date și intervale pentru a găsi combinația care se potrivește cel mai bine metodologiei lor.