Cum sunt creați algoritmii de tranzacționare
Tranzacționarea cantitativă nu este accesibilă numai comercianților instituționali; comercianții cu amănuntul se implică și ei. Deși abilitățile de programare sunt recomandate dacă doriți să produceți algoritmi, nici măcar acestea nu sunt întotdeauna necesare. Sunt disponibile programe și servicii care scriu codul de programare pentru o strategie bazată pe intrările pe care le furnizați. Codul produs de program / serviciu este apoi conectat la platforma de tranzacționare și începe tranzacționarea. Dar, înainte ca oricare dintre acestea să poată apărea, comercianții algoritmici care doresc să fie progresează prin mai mulți pași care decid exact ce vor să realizeze cu algoritmul și cum.
Timp și constrângeri
În timp ce un algoritm bine programat poate rula singur, se recomandă o supraveghere umană. Prin urmare, alegeți un interval de timp și o frecvență de tranzacționare pe care le puteți monitoriza. Dacă aveți un loc de muncă cu normă întreagă și algoritmul dvs. este programat pentru a face sute de tranzacții pe zi pe o diagramă de un minut în timp ce vă aflați la locul de muncă, este posibil să nu fie ideal. S-ar putea să doriți să alegeți un interval de timp puțin mai lung pentru tranzacțiile dvs. și o frecvență de tranzacționare mai mică, astfel încât să puteți păstra filele pe acesta.
Rentabilitatea în faza de testare a algoritmului nu înseamnă că va continua să producă aceste randamente pentru totdeauna. Ocazional va trebui să interveniți și să modificați algoritmul de tranzacționare dacă rezultatele arată că nu mai funcționează bine. Acesta este, de asemenea, un angajament de timp pe care oricine se angajează în tranzacționare algoritmică trebuie să îl accepte.
Constrângerile financiare sunt, de asemenea, o problemă. Comisioanele se acumulează foarte rapid cu o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență, deci asigurați-vă că sunteți cu brokerul cu cel mai mic cost disponibil și că potențialul de profit al fiecărei tranzacții justifică plata acestor comisioane, potențial de multe ori pe zi. Capitalul inițial este, de asemenea, o considerație. Diferite piețe și produse financiare necesită sume diferite de capital. Dacă valutară sau futures puteți începe cu mai puțin.
Constrângerile pieței sunt o altă problemă. Nu orice piață este potrivită pentru tranzacționarea algoritmică. Alegeți acțiuni, ETF-uri, perechi valutare sau contracte futures cu lichiditate suficientă pentru a gestiona comenzile pe care algoritmul le va produce.
Elaborați sau reglați o strategie
Odată ce constrângerile financiare și de timp sunt înțelese, dezvoltați sau reglați o strategie care poate fi programată. Este posibil să aveți o strategie pe care o tranzacționați manual, dar este ușor de codat? Dacă strategia dvs. este foarte subiectivă și nu este bazată pe reguli, programarea strategiei ar putea fi imposibilă. Strategiile bazate pe reguli sunt cele mai ușor de codat – strategii cu intrări, stop pierderi și ținte de preț bazate pe date cuantificabile sau mișcări de preț.
Deoarece strategiile bazate pe reguli sunt copiate și testate cu ușurință, există multe disponibile în mod gratuit dacă nu aveți idei proprii. Quantpedia este o astfel de resursă, care oferă lucrări academice și rezultate de tranzacționare pentru diferite metode de tranzacționare cantitative. Regulile prezentate pot fi codificate și apoi testate pentru rentabilitate pe datele actuale și trecute. Codificarea unui algoritm necesită abilități de programare sau acces la software sau la cineva care poate codifica pentru dvs.
Testarea unui algoritm de tranzacționare
Cel mai important pas este testarea. Odată ce o strategie de tranzacționare a fost codificată, nu tranzacționați capital real cu acesta până când nu a fost testat. Testarea include lăsarea algoritmului să ruleze pe datele istorice ale prețurilor, arătând cum a funcționat algoritmul pe mii de tranzacții. Dacă faza de testare istorică este profitabilă, iar statisticile produse sunt acceptabile pentru toleranța la risc – cum ar fi tragerea maximă, raportul câștig, riscul de ruină, de exemplu – apoi procedați la testarea algoritmului în condiții live pe un cont demonstrativ. Încă o dată, această fază ar trebui să producă sute de tranzacții, astfel încât să puteți accesa performanța.
Dacă algoritmul este profitabil pe baza datelor istorice ale prețurilor și tranzacționarea unui cont demo live, utilizați-l pentru a tranzacționa capital real, dar cu un ochi atent. Condițiile live sunt diferite de testarea istorică sau demo, deoarece comenzile algoritmului afectează de fapt piața și pot provoca derapaje. Până când nu este verificat, algoritmul funcționează pe piața reală, așa cum a făcut în testare, menținând un ochi atent.
Întreținere continuă
Atâta timp cât algoritmul funcționează în cadrul parametrilor statistici stabiliți în timpul testării, lăsați algoritmul în pace. Algoritmii au avantajul de a tranzacționa fără emoții, dar un comerciant care trage în mod constant algoritmul anulează acest beneficiu. Algoritmul necesită însă atenție. Monitorizați performanța și dacă condițiile pieței se schimbă atât de mult încât algoritmul nu mai funcționează așa cum ar trebui, atunci pot fi necesare ajustări.
Linia de fund
Tranzacționarea algoritmică nu este un demers stabilit și uitat care te face bogat peste noapte. De fapt, tranzacționarea cantitativă poate funcționa la fel de mult ca tranzacționarea manuală. Dacă alegeți să creați un algoritm, fiți conștienți de modul în care constrângerile de timp, financiare și de piață vă pot afecta strategia și planificați în consecință. Transformați o strategie actuală într-una bazată pe reguli, care poate fi programată mai ușor, sau selectați o metodă cantitativă care a fost deja testată și cercetată. Apoi, rulați propria fază de testare folosind date istorice și actuale. Dacă se verifică acest lucru, executați algoritmul cu bani reali sub o privire atentă. Ajustați dacă este necesar, dar altfel lăsați-l să-și facă treaba.