Raportul împrumut-depozit (LDR)
Ce este raportul împrumut-depozit (LDR)?
Raportul împrumut-depozit (LDR) este utilizat pentru a evalua lichiditatea unei bănci prin compararea împrumuturilor totale ale unei bănci cu depozitele totale ale acesteia pentru aceeași perioadă. LDR este exprimat ca procent. Dacă raportul este prea mare, înseamnă că banca poate să nu aibă suficientă lichiditate pentru a acoperi orice cerințe neprevăzute de fond. În schimb, dacă raportul este prea scăzut, este posibil ca banca să nu câștige atât de mult cât ar putea.
Chei de luat masa
- Raportul împrumut-depozit este utilizat pentru a evalua lichiditatea unei bănci prin compararea împrumuturilor totale ale unei bănci cu depozitele totale ale acesteia pentru aceeași perioadă.
- Pentru a calcula raportul împrumut-depozit, împărțiți suma totală a creditelor unei bănci la suma totală a depozitelor pentru aceeași perioadă.
- De obicei, raportul ideal împrumut-depozit este de 80% până la 90%. Un raport împrumut-depozit de 100% înseamnă că o bancă a împrumutat clienților un dolar pentru fiecare dolar primit în depozitele primite.
Formula și calculul pentru LDR
Pentru a calcula raportul împrumut-depozit, împărțiți suma totală a creditelor unei bănci la suma totală a depozitelor pentru aceeași perioadă. Puteți găsi cifrele în bilanțul unei bănci. Împrumuturile sunt listate ca active în timp ce depozitele sunt listate ca datorii.
Ce îți spune LDR?
Un raport împrumut-depozit arată capacitatea unei bănci de a acoperi pierderile și retragerile din împrumuturi ale clienților săi. Investitorii monitorizează LDR-ul băncilor pentru a se asigura că există lichidități adecvate pentru a acoperi împrumuturile în cazul unei recesiuni economice care să ducă la neîndeplinirea obligațiilor.
De asemenea, LDR ajută la demonstrarea cât de bine atrage și reține clienții o bancă. În cazul în care depozitele unei bănci sunt în creștere, sunt încasați bani noi și clienți noi. Ca urmare, banca va avea probabil mai mulți bani de împrumutat, ceea ce ar trebui să crească câștigurile. Deși este contraintuitiv, împrumuturile sunt un activ pentru o bancă, deoarece băncile obțin venituri din dobânzi din împrumuturi. Depozitele, pe de altă parte, sunt pasive, deoarece băncile trebuie să plătească o rată a dobânzii pentru aceste depozite, deși la o rată scăzută.
LDR poate ajuta investitorii să stabilească dacă o bancă este gestionată corespunzător. Dacă banca nu își mărește depozitele sau depozitele se micșorează, banca va avea mai puțini bani de împrumutat. În unele cazuri, băncile vor împrumuta bani pentru a-și satisface cererea de împrumut, în încercarea de a spori veniturile din dobânzi. Cu toate acestea, dacă o bancă folosește datoria pentru a-și finanța operațiunile de creditare în loc de depozite, banca va avea costuri de deservire a datoriilor, deoarece va trebui să plătească dobânzi pentru datorie.
Ca urmare, o bancă care împrumută bani pentru a împrumuta clienților săi va avea de obicei marje de profit mai mici și mai multe datorii. O bancă ar prefera să utilizeze depozite pentru a împrumuta, deoarece ratele dobânzilor plătite deponenților sunt mult mai mici decât ratele pe care le-ar fi percepute pentru împrumutarea banilor. LDR îi ajută pe investitori să identifice băncile care au la dispoziție suficiente depozite pentru a împrumuta și nu vor trebui să recurgă la creșterea datoriei.
LDR adecvat este un sold delicat pentru bănci. Dacă băncile împrumută prea mult din depozitele lor, s-ar putea extinde prea mult, în special într-o recesiune economică. Cu toate acestea, dacă băncile împrumută prea puține din depozitele lor, acestea ar putea avea costuri de oportunitate, deoarece depozitele lor ar sta în bilanțul lor și nu vor câștiga venituri. Băncile cu rate scăzute ale LTD ar putea avea venituri din dobânzi mai mici, rezultând câștiguri mai mici.
Mai mulți factori pot determina modificări ale ratelor împrumut-depozit. Condițiile economice pot avea un impact asupra cererii de împrumut, precum și asupra cantității depuse de investitori. Dacă consumatorii sunt șomeri, este puțin probabil să își crească depozitele. Banca Rezervei Federale reglementează politica monetară prin creșterea și scăderea ratelor dobânzii. Dacă ratele sunt mici, cererea de împrumut ar putea crește în funcție de condițiile economice. Pe scurt, există mulți factori externi care afectează LDR-ul unei bănci.
Ce este un LDR ideal?
De obicei, raportul ideal împrumut-depozit este de 80% până la 90%. Un raport împrumut-depozit de 100% înseamnă că o bancă a împrumutat clienților un dolar pentru fiecare dolar primit în depozitele primite. De asemenea, înseamnă că o bancă nu va avea rezerve semnificative disponibile pentru situații neprevăzute sau așteptate.
Regulamentele sunt, de asemenea, luate în considerare în modul în care sunt gestionate băncile și, în cele din urmă, ratele lor împrumut-depozit. Biroul controlorului monedei, Consiliul guvernatorilor sistemului rezervei federale și Corporația federală de asigurare a depozitelor nu stabilesc rapoarte minime sau maxime împrumut-depozit pentru bănci. Cu toate acestea, aceste agenții monitorizează băncile pentru a vedea dacă ratele acestora sunt conforme cu secțiunea 109 din Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act din 1994 (Interstate Act).
Exemplu de LDR
Dacă o bancă are 500 de milioane de dolari în depozite și 400 de milioane de dolari în împrumuturi, raportul LDR al băncii ar fi calculat împărțind împrumuturile totale la totalul depozitelor sale.
LDR=$400 million$500 million=.8=80%\ begin {align} & \ text {LDR} = \ frac {\ 400 $ \ text {million}} {\ 500 $ \ text {million}} =.8 = 80 \% \\ \ end {align}(…)LDR=$ De500 de milioane de
Raport LDR vs. LTV
Raportul împrumut-valoare (LTV) este o evaluare a riscului de creditare pe care instituțiile financiare și alți creditori îl examinează înainte de a aproba o ipotecă. De obicei, evaluările cu rapoarte LTV ridicate prezintă un risc mai mare și, prin urmare, dacă ipoteca este aprobată, împrumutul costă mai mult împrumutatul.
Raportul LTV măsoară valoarea proprietății față de valoarea împrumutului, în timp ce LDR măsoară capacitatea unei bănci de a-și acoperi împrumuturile cu depozitele sale.
Limitări ale LDR
LDR îi ajută pe investitori să evalueze starea bilanțului unei bănci, dar raportul are limitări. LDR nu măsoară calitatea împrumuturilor emise de o bancă. LDR, de asemenea, nu reflectă numărul de împrumuturi care sunt în neplată sau care ar putea fi delincvenți în plățile lor.
La fel ca în cazul tuturor ratelor financiare, LDR este cel mai eficient în comparație cu băncile de aceeași dimensiune și cu o structură similară. De asemenea, este important ca investitorii să compare mai multe valori financiare atunci când compară băncile și iau decizii de investiții.
Exemplu real din lume de LDR
Începând cu data de 31.12.2018, Bank of America Corporation ( declarației sale de 8K și a avut următoarele numere.
- Împrumuturi totale: 946,9 miliarde de dolari
- Depozite totale: 1.381,50 trilioane de dolari
- LDR al Bank of America se calculează după cum urmează: 946,9 dolari / 1381,50 dolari
- LDR = 68,5%