Rețele neuronale: prognozarea profiturilor

Rețelele neuronale sunt de ultimă generație în informatică. Sunt în esență algoritmi antrenabili care încearcă să imite anumite aspecte ale creierului uman. Acest lucru le oferă o capacitate de auto-antrenament, capacitatea de a formaliza informații neclasificate și – cel mai important – capacitatea de a face prognoze pe baza informațiilor istorice disponibile.

Rețelele neuronale sunt utilizate din ce în ce mai mult într-o varietate de aplicații de afaceri, inclusiv prognoze și cercetări de marketing. În unele domenii, cum ar fi detectarea fraudelor sau evaluarea riscurilor, ei sunt liderii incontestabili. Domeniile majore în care rețelele neuronale și-au găsit aplicația sunt operațiunile financiare, planificarea întreprinderii, tranzacționarea, analiza afacerii și întreținerea produselor.

Rețelele neuronale pot fi aplicate în mod profitabil de toate tipurile de comercianți, așa că, dacă sunteți comerciant și nu ați fost încă introdus în rețelele neuronale, vă vom conduce prin această metodă de analiză tehnică și vă vom arăta cum să o aplicați stilul dvs. de tranzacționare.

Chei de luat masa

• O creștere cu 10% a eficienței este probabil cea mai mare măsură pe care un comerciant se poate aștepta vreodată de la o rețea neuronală.
•  O rețea neuronală nu este destinată inventării ideilor de tranzacționare câștigătoare. Este destinat furnizării celor mai fiabile și precise informații posibile cu privire la eficacitatea ideii sau conceptului dvs. de tranzacționare.
• Utilizatorii ar trebui să încerce să îmbunătățească calitatea generală a modelului prin modificarea setului de date utilizate și ajustarea diferiților parametri.
•  Mai devreme sau mai târziu, orice model devine depășit, iar comercianții trebuie să își recalifice modelul folosind date noi sau pur și simplu să retragă modelul complet.

Concepții greșite comune

Majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată de rețelele neuronale și, dacă nu sunt comercianți, probabil că nu va trebui să știe ce sunt. Cu toate acestea, ceea ce este surprinzător este faptul că un număr considerabil dintre cei care ar putea beneficia bogat de tehnologia rețelei neuronale nici măcar nu au auzit de ea, o consideră ca o idee științifică înaltă care nu este la îndemâna lor sau o consideră o slick truc de marketing care nu are nimic de oferit.

Există, de asemenea, cei care își fixează toate speranțele în rețelele neuronale, lezându-le după o experiență pozitivă și le consideră o soluție de tip argint-glonț la orice problemă. Cu toate acestea, la fel ca orice strategie de tranzacționare, rețelele neuronale nu sunt o soluție rapidă care vă va permite să vă îmbogățiți făcând clic pe un buton sau două. De fapt, înțelegerea corectă a rețelelor neuronale și a scopului lor este vitală pentru aplicarea lor cu succes. În ceea ce privește tranzacționarea, rețelele neuronale sunt o nouă metodă unică de analiză tehnică, destinată celor care adoptă o abordare gânditoare a afacerii lor și sunt dispuși să contribuie cu ceva timp și efort pentru ca această metodă să funcționeze pentru ei. Cel mai bine, atunci când sunt aplicate corect, rețelele neuronale pot aduce profit în mod regulat.

Utilizați rețele neuronale pentru a descoperi oportunități

O concepție greșită majoră este că rețelele neuronale pot oferi un instrument de prognoză care poate oferi sfaturi despre cum să acționăm într-o anumită situație de piață. Rețelele neuronale nu fac prognoze. În schimb, analizează datele despre prețuri și descoperă oportunități.

Folosind o rețea neuronală, puteți lua o decizie comercială pe baza datelor examinate amănunțit, ceea ce nu este neapărat cazul atunci când utilizați metodele tradiționale de analiză tehnică. Pentru un comerciant serios, gânditor, rețelele neuronale sunt un instrument de nouă generație cu un mare potențial care poate detecta interdependențe și modele neliniare subtile pe care alte metode de analiză tehnică nu le pot descoperi.

Cele mai bune plase

La fel ca orice fel de produs sau tehnologie excelentă, rețelele neuronale au început să-i atragă pe cei care caută o piață în devenire. Torrentele de reclame despre software-ul de nouă generație au inundat piața – reclame care sărbătoresc cel mai puternic dintre toți algoritmii de rețea neuronală creați vreodată. Chiar și în acele rare cazuri în care reclamațiile publicitare seamănă cu adevărul, rețineți că o creștere cu 10% a eficienței este probabil cea mai mare pe care o veți obține vreodată dintr-o rețea neuronală.

Cu alte cuvinte, nu produce reveniri miraculoase și, indiferent de cât de bine funcționează într-o anumită situație, vor exista unele seturi de date și clase de sarcini pentru care algoritmii utilizați anterior rămân superiori. Amintiți-vă acest lucru: nu algoritmul este cel care face trucul. Informațiile de intrare bine pregătite pentru indicatorul vizat sunt cea mai importantă componentă a succesului dvs. cu rețelele neuronale.

Convergența mai rapidă este mai bună?

Mulți dintre cei care folosesc deja rețelele neuronale consideră din greșeală că cu cât rețeaua lor oferă rezultate mai rapide, cu atât este mai bună. Totuși, aceasta este o amăgire. O rețea bună nu este determinată de rata la care produce rezultate, iar utilizatorii trebuie să învețe să găsească cel mai bun echilibru între viteza la care se antrenează rețeaua și calitatea rezultatelor pe care le produce.

Aplicarea corectă a plaselor neuronale

Mulți comercianți aplică greșit rețelele neuronale, deoarece au prea multă încredere în software-ul pe care îl folosesc fără să li se ofere instrucțiuni bune despre cum să-l folosească corect. Pentru a utiliza o rețea neuronală în modul corect și, astfel, în mod profitabil, un comerciant ar trebui să acorde atenție tuturor etapelor ciclului de pregătire a rețelei. Comerciantul și nu rețeaua lor sunt responsabili pentru inventarea unei idei, formalizarea acestei idei, testarea și îmbunătățirea acesteia și, în cele din urmă, alegerea momentului potrivit pentru a o elimina atunci când nu mai este utilă. Să analizăm mai detaliat etapele acestui proces crucial:

Găsirea și formalizarea unei idei de tranzacționare

Un comerciant ar trebui să înțeleagă pe deplin că rețeaua lor neuronală nu este destinată inventării ideilor și conceptelor de tranzacționare câștigătoare. Este destinat furnizării celor mai fiabile și precise informații posibile cu privire la eficacitatea ideii sau conceptului dvs. de tranzacționare. Prin urmare, ar trebui să veniți cu o idee de tranzacționare originală și să definiți în mod clar scopul acestei idei și ce așteptați să realizați prin utilizarea acesteia. Aceasta este cea mai importantă etapă din ciclul de pregătire a rețelei.

Îmbunătățirea parametrilor modelului dvs.

Apoi, ar trebui să încercați să îmbunătățiți calitatea generală a modelului modificând setul de date utilizate și ajustând diferiții parametri.

Eliminarea modelului când devine caduc

Fiecare model bazat pe rețea neuronală are o durată de viață și nu poate fi utilizat la nesfârșit. Longevitatea duratei de viață a unui model depinde de situația pieței și de cât timp interdependențele pieței reflectate în acesta rămân de actualitate. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, orice model devine depășit. Când se întâmplă acest lucru, puteți fie să vă pregătiți modelul folosind date complet noi (adică să înlocuiți toate datele care au fost folosite), să adăugați câteva date noi la setul de date existent și să instruiți modelul din nou, sau pur și simplu să retrageți modelul complet.

Mulți comercianți fac greșeala de a urma cea mai simplă cale. Se bazează foarte mult pe și utilizează abordarea pentru care software-ul lor oferă cea mai ușor de utilizat și funcționalitate automată. Această abordare simplă prevede un preț cu câteva bare înainte și bazează sistemul dvs. de tranzacționare pe această prognoză. Alți comercianți prognozează modificarea prețului sau procentul din schimbarea prețului. Această abordare rareori dă rezultate mai bune decât previzionarea directă a prețului. Ambele abordări simpliste nu reușesc să descopere și să exploateze în mod profitabil majoritatea interdependențelor importante pe termen lung și, ca urmare, modelul devine rapid învechit pe măsură ce forțele motrice globale se schimbă.

Abordarea optimă a utilizării rețelelor neuronale

Un comerciant de succes se va concentra și va petrece destul de mult timp selectând elementele de intrare guvernante pentru rețeaua lor neuronală și ajustându-și parametrii. Vor petrece de la (cel puțin) câteva săptămâni – și uneori până la câteva luni – implementând rețeaua. Un comerciant de succes își va adapta, de asemenea, rețeaua la condițiile în schimbare de-a lungul duratei sale de viață. Deoarece fiecare rețea neuronală poate acoperi doar un aspect relativ mic al pieței, rețelele neuronale ar trebui utilizate și în cadrul unui comitet.

Folosiți cât mai multe rețele neuronale, după cum este necesar – capacitatea de a utiliza mai multe simultan este un alt beneficiu al acestei strategii. În acest fel, fiecare dintre aceste rețele multiple poate fi responsabilă pentru un anumit aspect al pieței, oferindu-vă un avantaj major în general. Cu toate acestea, este recomandat să păstrați numărul de plase utilizate în intervalul de cinci până la zece. În cele din urmă, rețelele neuronale ar trebui combinate cu una dintre abordările clasice. Acest lucru vă va permite să utilizați mai bine rezultatele obținute în conformitate cu preferințele dvs. de tranzacționare.

Linia de fund

Veți experimenta un real succes cu rețelele neuronale numai atunci când nu mai căutați cea mai bună plasă. La urma urmei, cheia succesului dvs. cu rețelele neuronale nu se află în rețea în sine, ci în strategia dvs. de tranzacționare. Prin urmare, pentru a găsi o strategie profitabilă care să funcționeze pentru dvs., trebuie să dezvoltați o idee puternică despre cum să creați un comitet de rețele neuronale și să le utilizați în combinație cu filtre clasice și reguli de gestionare a banilor.