Strategii pentru tranzacționarea retragerilor Fibonacci

Leonardo Pisano, poreclitFibonacci, a fost un matematician italian născut la Pisa în anul 1170. Tatăl său Guglielmo Bonaccio a lucrat la un post comercial din Bugia, numit acum Béjaïa, un port mediteranean din nord-estul Algeriei.În tinerețe, Fibonacci a studiat matematica la Bugia și, în timpul călătoriilor sale extinse, a aflat despre avantajele sistemului numerelor hindu-arabe.

Chei de luat masa

• În secvența numerelor Fibonacci, după 0 și 1, fiecare număr este suma celor două numere anterioare.
• În contextul tranzacționării, numerele utilizate în retragerea Fibonacci nu sunt numere în secvența Fibonacci; în schimb, acestea sunt derivate din relații matematice între numere din succesiune.
• Nivelurile de retragere Fibonacci sunt descrise prin luarea punctelor înalte și joase pe o diagramă și marcarea raporturilor cheie Fibonacci pe orizontală pentru a produce o rețea; aceste linii orizontale sunt utilizate pentru identificarea posibilelor puncte de inversare a prețurilor.

Raportul de aur

În 1202, după întoarcerea în Italia, Fibonacci a documentat ceea ce învățase în „Liber Abaci ” („Cartea lui Abacus” ).În „Liber Abaci ”, Fibonacci a descris seria numerică care este acum numită după el.În secvența numerelor Fibonacci, după 0 și 1, fiecare număr este suma celor două numere anterioare. Prin urmare, secvența este următoarea: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 și așa mai departe, extinzându-se până la infinit. Fiecare număr este de aproximativ 1,618 ori mai mare decât numărul precedent.

Această valoare: 1.618 se numește Phi sau „ Raportul de aur ”. Raportul de aur apare în mod misterios frecvent în lumea naturală, arhitectură, artă plastică și biologie. De exemplu, raportul a fost observat în Partenon, în pictura lui Leonardo da Vinci Mona Lisa, floarea-soarelui, petale de trandafir, scoici de moluște, ramuri de copaci, fețe umane, vaze grecești antice și chiar galaxiile spirale ale spațiului cosmic.

0,618

Inversul raportului auriu (1,618) este 0,618, care este, de asemenea, utilizat pe scară largă în tranzacționarea cu Fibonacci.

Nivelurile Fibonacci utilizate pe piețele financiare

În contextul tranzacționării, numerele utilizate în retragerea Fibonacci nu sunt numere în secvența Fibonacci; în schimb, acestea sunt derivate din relații matematice între numere din succesiune. Baza raportului Fibonacci „auriu” de 61,8% vine din împărțirea unui număr din seria Fibonacci la numărul care îl urmează.

De exemplu, 89/144 = 0,6180. Raportul de 38,2% este derivat din împărțirea unui număr din seria Fibonacci la numărul două locuri din dreapta. De exemplu: 89/233 = 0,3819. Raportul de 23,6% este derivat din împărțirea unui număr din seria Fibonacci la numărul trei în dreapta. De exemplu: 89/377 = 0,2360. 

 Nivelurile de retragere Fibonaccisunt reprezentate prin luarea punctelor înalte și joase pe o diagramă și marcarea raporturilor cheie Fibonacci de 23,6%, 38,2% și 61,8% pe orizontală pentru a produce o grilă. Aceste linii orizontale sunt utilizate pentru identificarea posibilelorpuncte de inversare a prețurilor.

Nivelul de retragere de 50% este inclus în mod normal în grila nivelurilor Fibonacci care pot fi trasate utilizând software-ul de cartografiere.În timp ce nivelul de retragere de 50% nu se bazează pe un număr Fibonacci, este considerat pe scară largă ca un nivel important de inversare a potențialului, recunoscut în special în teoria Dow  și, de asemenea, în opera lui WD Gann.

Nivelurile de retragere Fibonacci ca strategie de tranzacționare

tranzacționare a tendințelor. În acest scenariu, comercianții observă o retragere care are loc într-o tendință și încearcă să facă intrări cu risc scăzut în direcția tendinței inițiale folosind nivelurile Fibonacci. Comercianții care folosesc această strategie anticipează că un preț are o mare probabilitate de a reveni de la nivelurile Fibonacci înapoi în direcția tendinței inițiale.

De exemplu, în graficul zilnic EUR / USD de mai jos, putem vedea că o tendință descendentă majoră a  început în mai 2014 (punctul A). Prețul a scăzut apoi în iunie (punctul B) și a revenit în sus la aproximativ nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al mișcării descendente (punctul C). 

În acest caz, nivelul de 38,2% ar fi fost un loc excelent pentru a intra într-o poziție scurtă  pentru a valorifica continuarea tendinței descendente care a început în mai. Nu există nicio îndoială că mulți comercianți urmăreau, de asemenea, nivelul de retragere de 50% și nivelul de retragere de 61,8%, dar în acest caz, piața nu a fost suficient de optimistă pentru a atinge aceste puncte. În schimb, EUR / USD a scăzut, reluând mișcarea de tendință descendentă și eliminând minimul anterior într-o mișcare destul de fluidă.

Probabilitatea unei inversări crește dacă există o confluență de semnale tehnice atunci când prețul atinge un nivel Fibonacci. Alți indicatori tehnici populari care sunt utilizați împreună cu nivelurile Fibonacci includ modele de sfeșnice, linii de tendință, volum, oscilatoare de impuls și medii mobile. Un număr mai mare de indicatori de confirmare în joc echivalează cu un semnal de inversare mai robust.

Retracționările Fibonacci sunt utilizate pe o varietate de instrumente financiare, inclusiv acțiuni, mărfuri și schimburi valutare. Ele sunt, de asemenea, utilizate pe mai multe perioade de timp. Cu toate acestea, ca și în cazul altor indicatori tehnici, valoarea predictivă este proporțională cu intervalul de timp utilizat, cu o pondere mai mare acordată unor perioade de timp mai lungi. De exemplu, o retragere de 38,2% pe o diagramă săptămânală este un nivel tehnic mult mai important decât o retragere de 38,2% pe o diagramă de cinci minute.

Utilizarea extensiilor Fibonacci

În timp ce nivelurile de retragere Fibonacci pot fi utilizate pentru a prognoza potențialele zone de extensiile Fibonacci pot completa această strategie oferindu-le comercianților ținte de profit bazate pe Fibonacci. Extensiile Fibonacci constau în niveluri trase dincolo de nivelul standard de 100% și pot fi folosite de comercianți pentru a proiecta zone care produc ieșiri potențiale bune pentru tranzacțiile lor în direcția tendinței. Nivelurile majore de extensie Fibonacci sunt 161,8%, 261,8% și 423,6%.

Să aruncăm un exemplu aici, folosind același grafic zilnic EUR / USD:

Privind nivelul de extensie Fibonacci trasat pe graficul EUR / USD de mai sus, putem vedea că un potențial țintă de preț pentru un comerciant care deține o poziție scurtă față de retragerea de 38% descrisă anterior se află mai jos la nivelul de 161,8%, la 1,3195.

Linia de fund

Nivelurile de retragere ale lui Fibonacci indică adesea puncte de inversare cu o precizie extraordinară. Cu toate acestea, sunt mai greu de comercializat decât arată retrospectiv. Aceste niveluri sunt cel mai bine utilizate ca instrument în cadrul unei strategii mai largi. În mod ideal, această strategie este una care caută confluența mai multor indicatori pentru a identifica zonele de inversare potențiale care oferă intrări comerciale cu risc scăzut, cu potențial ridicat.

Cu toate acestea, instrumentele de tranzacționare Fibonacci tind să sufere de aceleași probleme ca și alte strategii universale de tranzacționare, cum ar fi  teoria Elliott Wave. Acestea fiind spuse, mulți comercianți găsesc succes folosind rapoartele și retracțiile Fibonacci pentru a plasa tranzacțiile în tendințele prețurilor pe termen lung.

Retragerea Fibonacci poate deveni și mai puternică atunci când este utilizată împreună cu alți indicatori sau semnale tehnice. Cursul de analiză tehnică al Academiei Investopedia   acoperă acești indicatori, precum și modul de transformare a modelelor în planuri de tranzacționare acționabile.