Semnal comercial

Ce este un semnal comercial?

Un semnal de tranzacționare este un factor declanșator pentru acțiune, fie pentru a cumpăra sau a vinde un titlu sau alt activ, generat de analiză. Această analiză poate fi generată de oameni utilizând indicatori tehnici sau poate fi generată folosind algoritmi matematici bazați pe acțiunea pieței, posibil în combinație cu alți factori de piață, cum ar fi indicatorii economici.

Chei de luat masa

• Semnalele de tranzacționare sunt declanșatoare pentru cumpărarea sau vânzarea unui titlu bazat pe un set de criterii prestabilite.
• Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru reconstituirea unui portofoliu și schimbarea alocărilor sectoriale sau pentru a lua noi poziții.
• Comercianții pot crea semnale de tranzacționare utilizând o varietate de criterii, de la cele simple, cum ar fi rapoartele de câștiguri și creșterea volumului, la semnale mai complexe care sunt derivate utilizând semnale existente.

Cum funcționează un semnal comercial

Semnalele comerciale pot utiliza o varietate de intrări din mai multe discipline. De obicei, analiza tehnică este o componentă majoră, dar analiza fundamentală, analiza cantitativă și economia pot fi, de asemenea, intrări, precum și măsuri de sentiment și chiar semnale de la alte sisteme de semnale comerciale. Scopul este de a oferi investitorilor și comercianților o metodă mecanică, lipsită de emoție, pentru a cumpăra sau vinde un titlu sau alt activ.

În afară de declanșatoarele simple de cumpărare și vânzare, semnalele comerciale pot fi, de asemenea, folosite pentru a modifica un portofoliu, determinând când ar putea fi un moment bun pentru a cumpăra mai multe dintr-un anumit sector, cum ar fi tehnologia, și pentru a le ușura pe altul, cum ar fi consumatorii de bază. Între timp, comercianții de obligațiuni ar putea avea semnale pentru ajustarea duratei portofoliilor lor prin vânzarea unei scadențe și cumpărarea unei scadențe diferite. În cele din urmă, poate ajuta și la alocarea clasei de active, cum ar fi transferul banilor între acțiuni, obligațiuni și aur.

Nu există nicio limită pentru cât de complex poate fi un semnal comercial. Cu toate acestea, comercianții tind să păstreze lucrurile simple folosind doar o mână de intrări. În scopuri practice, este mult mai ușor să gestionați un generator de semnal simplu și să îl testați periodic pentru a vedea ce componente trebuie ajustate sau înlocuite.

Prea multe intrări ar introduce complexitate care necesită mai mult timp decât poate oferi un comerciant. Și întrucât piețele se schimbă în timp, adesea cu o viteză mare, strategiile complexe ar putea fi învechite înainte ca testarea să fie terminată.

Exemplu de semnal comercial

Semnalele comerciale tind să fie asociate cu tranzacționarea rapidă și de intrare. Cu toate acestea, în realitate, unele semnale sunt mai puțin frecvente și se bazează pe inversare și cumpărare în acțiuni.

Semnalele de tranzacționare de acest fel ar fi căutarea perioadelor în care acțiunea prețurilor nu se aliniază la fundamentele de bază. Un exemplu ar fi dacă piața se vinde din cauza titlurilor de teamă, dar datele fundamentale indică o stare bună de sănătate. Comercianții pot decide să cumpere scufundarea în cazul în care semnalul lor intermitent este „o afacere bună”.

Crearea unui semnal comercial

Există nenumărate posibilități atunci când vin cu un semnal de tranzacționare, dar comercianții tind să dorească doar să își automatizeze gândirea. Un exemplu ar putea fi, „pentru o acțiune cu un raport preț / câștig mai mic decât un anumit raport ( raportul P / E), cumpărați atunci când o anumită formație tehnică izbucnește în sus, iar prețurile sunt peste o anumită medie mobilă, în timp ce ratele dobânzii cad. „

Iată câteva dintre cele mai comune intrări. Comercianții le pot combina pe măsură ce doresc să îndeplinească criteriile pe care le folosesc pentru a selecta tranzacțiile.

• Schimbarea sau defectarea modelului tehnic. Acestea pot include triunghiuri, dreptunghiuri, cap și umeri și linii de tendință.
• Crucea medie mobilă. Majoritatea investitorilor urmăresc medii mobile de 50 și 200 de zile, dar există multe altele în uz comun. Intrarea ar putea fi atunci când activitatea de tranzacționare crește peste sau sub medie. Sau ar putea fi atunci când două medii se încrucișează.
• Creșterea volumului. Volumul neobișnuit de mare este adesea un precursor al unei noi mișcări pe piață. Pe piețele futures se poate utiliza și dobânda deschisă.
• Ratele dobânzii. Modificările ratelor pot sugera adesea schimbări pe piețele de acțiuni și mărfuri.
• Volatilitate. Există multe modalități de a măsura volatilitatea și, ca și în cazul altor indicatori, maxime sau minime extreme ale volatilității pot declanșa schimbări de piață.
• Cicluri. Piețele de toate tipurile tind să scadă și să curgă în timp, chiar dacă sunt într-o tendință constantă sau într-o stare care nu este în tendințe. Unul dintre cele mai cunoscute cicluri este ciclul sezonier pentru acțiuni – vinde în mai și dispare – ceea ce ar putea ajuta la stabilirea dacă o strategie funcționează în jumătatea puternică sau slabă a anului.
• Sentimentul extrem. Utilizat ca indicator contrar, creșterea excesivă în funcție de sondaje sau activitatea reală de tranzacționare poate sugera vârfuri de piață. Dimpotrivă, urcarea excesivă poate duce la fundul pieței.
• Evaluare. O evaluare excesiv de mare în comparație cu măsurile specifice pieței, sectorului sau acțiunilor poate duce la vânzarea de semnale.