Oscilatorul stochastic vs. Indicele impulsului stochastic: diferențele
Oscilatorul stochastic vs. Indexul impulsului stochastic: o prezentare generală
Oscilatorul stochastic și indicele impulsului stochastic (SMI) sunt ambele instrumente utilizate pentru a indica impulsul și sunt adesea folosite de comercianții financiari pentru a înțelege curenții psihologici și relația lor cu mișcările prețurilor. Deși cele două instrumente nu sunt modalități sigure de a determina direcția prețurilor, ele pot oferi informații cheie despre opinia publică cu privire la un stoc, ETF sau sector.
Aproape toți comercianții folosesc cel puțin unul dintre instrumente, dar diferă prin faptul că oscilatorul este un instrument mai simplu și ia în considerare prețul de închidere al unei perioade date, cum ar fi o zi sau o săptămână. În schimb, SMI folosește mai multe valori, producând o mediană a gamei ridicate / scăzute a mișcării prețurilor.
Chei de luat masa
- Ambele instrumente stochastice sunt utilizate pentru a determina impulsul în orice stare de piață dată.
- Oscilatorul stochastic este un instrument mai simplu și prezintă un impuls direcțional pe baza prețului de închidere.
- Indicele Stochastic Momentum, sau SMI, arată impulsul de închidere și relația sa cu intervalul mediu / înalt pentru perioada respectivă.
Oscilator stochastic
Oscilatorul stocastic este un indicator tehnic de impuls folosit pentru a compara prețul de închidere la o gamă de prețuri pe o anumită perioadă de timp. Acest oscilator este sensibil la fluctuațiile prețului de piață, deși nivelul fluctuației indicatorului poate fi netezit oarecum modificând perioada de timp măsurată.
Comercianții financiari utilizează atât oscilatorul stochastic, cât și indicele impulsului stochastic pentru a evalua impulsul pieței.
Teoria din spatele oscilatorului stochastic este destul de simplă: prețul unui titlu se închide la maxim pe o piață cu o tendință ascendentă și, în mod similar, se închide la minim pe o piață cu o tendință descendentă.
Indicele Momentului Stochastic
Indicele Stochastic Momentum (SMI) este o versiune mai rafinată a oscilatorului stochastic, utilizând o gamă mai largă de valori și având o sensibilitate mai mare la prețurile de închidere.
SMI este considerat un rafinament al oscilatorului stochastic. Calculează distanța prețului de închidere curent, în raport cu mediana intervalului de preț ridicat / scăzut. William Blau a dezvoltat SMI, care încearcă să ofere un indicator mai fiabil, mai puțin supus unor schimbări false.
SMI are un interval normal de valori cuprinse între +100 și -100. Atunci când prețul actual de închidere este mai mare decât valoarea mediană sau punctul mediu al intervalului ridicat / scăzut, valoarea rezultată este pozitivă. Când prețul de închidere curent este mai mic decât cel al punctului de mijloc al gamei ridicate / scăzute, SMI are o valoare negativă.
La fel ca oscilatorul stochastic, SMI este utilizat în principal de comercianți sau analiști pentru a indica condițiile de supracumpărare sau supravânzare pe o piață. Este utilizat cu indicatori de volum pentru a arăta dacă impulsul are o presiune semnificativă de vânzare sau cumpărare. Comercianții folosesc, de asemenea, SMI ca indicator general al tendinței, interpretând valorile peste 40 ca indicative ale unei tendințe alcista și valorile negative mai mari de -40 ca prezentând o tendință descendentă.