Captează profituri folosind benzi și canale

Cunoscute pe scară largă pentru capacitatea lor de a încorpora volatilitatea și de a captura acțiuni de preț, Bollinger Bands® a fost mult timp favoritul traderilor Forex. Cu toate acestea, există și alte opțiuni tehnice pe care comercianții de pe piețele valutare le pot aplica pentru a capta oportunități profitabile în acțiunea swing.

Indicatori de bandă mai puțin cunoscuți, cum ar fi canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC, sunt folosiți pentru a izola astfel de oportunități. Utilizați, de asemenea, pe piețele futures și opțiuni, acești indicatori tehnici au multe de oferit, având în vedere vasta lichiditate și natura tehnică a forumului FX.

Chei de luat masa

• Canalul Donchian folosește o medie mobilă pentru a semnaliza tendințele ascendente la pauzele de bandă superioare și tendințele descendente la pauzele de bandă inferioare.
• Canalul Keltner folosește intervalul mediu-adevărat sau volatilitatea; pauzele deasupra sau sub barierele superioare și inferioare indică o continuare.
• Benzile STARC ajută la determinarea tranzacțiilor cu probabilitate mai mare, astfel încât o rupere a benzii superioare să semnaleze o vânzare cu risc mai mic și o cumpărare cu risc mai mare.
• Când prețul scade la banda inferioară STARC, este o oportunitate de cumpărare cu risc mai mic și o situație de vânzare cu risc ridicat.

Fiind diferit în calculele și interpretările subiacente, fiecare studiu este unic, deoarece evidențiază diferite componente ale acțiunii de preț. Aici vă explicăm cum funcționează canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC și cum comercianții le pot folosi în avantajul lor pe piața FX.

Canale Donchian

Canalele Donchian sunt studii privind canalele de preț, care sunt disponibile pe majoritatea pachetelor de graficare și pot fi aplicate profitabil atât de comercianții începători, cât și de comercianții experți. Deși aplicația a fost destinată în principal pieței futures pe mărfuri, aceste canale pot fi, de asemenea, utilizate pe scară largă pe piața valutelor pentru a capta explozii pe termen scurt sau tendințe pe termen lung.

Creat de Richard Donchian, considerat a fi tatăl succesului tendințelor, studiul conține fluctuațiile valutare subiacente și își propune să plaseze intrări profitabile la începutul unei noi tendințe prin pătrunderea fie a benzii inferioare, fie a celei superioare. Pe baza unei medii mobile de 20 de perioade (și, prin urmare, uneori denumită și un indicator al mediei mobile), aplicația stabilește în plus benzi care trasează cel mai mare maxim și cel mai mic nivel minim. Ca urmare, sunt produse următoarele semnale:

• Un semnal de cumpărare, sau lung, este creat atunci când acțiunea de preț pătrunde și se închide deasupra benzii superioare.
• Un semnal de vânzare sau scurt, este creat atunci când acțiunea de preț pătrunde și se închide sub banda inferioară.

Teoria din spatele semnalelor poate părea puțin confuză la început, deoarece majoritatea comercianților presupun că o rupere a limitei superioare sau inferioare semnalează o inversare, dar este de fapt destul de simplă. Dacă acțiunea de preț curentă este capabilă să depășească nivelul maxim al intervalului (cu condiția să existe suficient impuls), atunci se va stabili un nou maxim, deoarece urmează o tendință ascendentă. Dimpotrivă, dacă acțiunea de preț se poate prăbuși la nivelul minim al gamei, o nouă tendință descendentă poate fi în curs de desfășurare. Să vedem un prim exemplu al modului în care funcționează această teorie pe piețele valutelor.

Figura 1: Un exemplu tipic al eficacității canalelor Donchian

Sursa: FXtrek Intellicharts

În Figura 1, vedem graficul scurt, de o oră, cu perechea valutară euro / dolar SUA (EUR / USD). Putem vedea că, înainte de 8 decembrie, acțiunea de preț este conținută într-o consolidare strânsă în cadrul parametrilor benzilor. Apoi, la ora 2 dimineața, pe 8 decembrie, prețul euro face o cursă pe sesiune și se închide deasupra benzii la punctul A. Acesta este un semnal pentru comerciant să intre într-o poziție lungă și să lichideze pozițiile scurte pe piață. Dacă este introdus corect, traderul va câștiga aproape 100 de sâmburi în scurta perioadă intraday.

Canalele Keltner

Un alt studiu de canal excelent care este utilizat în mai multe piețe de către toate tipurile de comercianți este canalul Keltner. Aplicația a fost introdusă de Chester W. Keltner (în cartea sa din 1960 How To Make Money In Commodities ) și ulterior modificată de faimosul comerciant la termen Linda B. Raschke. Raschke a modificat aplicația pentru a lua în calcul calculul intervalului mediu real (ATR) pe 10 perioade. ATR măsoară volatilitatea sau cât de extinse sunt mișcările de preț pentru o marfă sau o monedă pe o perioadă stabilită.

Ca rezultat, indicatorul tehnic bazat pe volatilitate prezintă multe asemănări cu Bollinger Bands®. Diferența dintre cele două studii este că canalele Keltner reprezintă volatilitatea utilizând prețurile ridicate și cele mici, în timp ce studiile lui Bollinger se bazează pe deviația standard. Cu toate acestea, cele două studii împărtășesc interpretări similare și semnale tranzacționabile pe piețele valutare.

La fel ca Bollinger Bands®, semnalele de canal Keltner sunt produse atunci când acțiunea de preț se sparge deasupra sau sub benzile de canale. Totuși, aici, pe măsură ce acțiunea de preț se sparge deasupra sau sub barierele superioare și inferioare, este preferată o continuare față de retragerea înapoi la bariera mediană sau opusă.

• În cazul în care acțiunea de preț se sparge deasupra benzii, comerciantul ar trebui să ia în considerare inițierea pozițiilor lungi în timp ce lichidează pozițiile scurte.
• În cazul în care acțiunea de preț se încadrează sub bandă, comerciantul ar trebui să ia în considerare inițierea de poziții scurte în timp ce iese din pozițiile lungi sau cumpără.

Să ne aruncăm mai departe în aplicație uitându-ne la exemplul de mai jos.

Figura 2: Trei oportunități profitabile sunt prezentate comerciantului prin Keltner

Sursa: FXtrek Intellicharts

Prin aplicarea studiului Keltner la un britanic lira / japoneză yeni pe zi cartografiat valută transversală pereche (GBP / JPY), putem vedea că pauzele de acțiune preț de mai sus bariera superioara, de semnalizare pentru comerciant de a iniția poziții lungi. Plasând intrări eficiente, traderul FX va avea ocazia să capteze în mod eficient oscilații profitabile mai sus și, în același timp, să iasă eficient, maximizând profiturile.

Niciun alt exemplu nu este mai uimitor din punct de vedere vizual decât pauza inițială deasupra barierei superioare.

• Comerciantul poate iniția o tranzacție peste încheierea sesiunii inițiale de rafală de mai sus la punctul A pe 17 iulie.
• După ce intrarea inițială este plasată deasupra închiderii sesiunii, traderul poate captura aproape 300 de sâmburi înainte ca GBP / JPY să retragă și să reexamineze suportul.
• O altă poziție poate fi inițiată în punctul B, unde impulsul ia din nou poziția cu aproximativ 350 de sâmburi mai sus.

Benzi STARC

De asemenea, asemănător cu indicatorul tehnic Bollinger Band®, benzile STARC (sau Stoller Average Range Channels) sunt calculate pentru a încorpora volatilitatea pieței. Dezvoltate de Manning Stoller în anii 1980, trupele se vor contracta și se vor extinde în funcție de fluctuațiile componentei medii reale. Principala diferență dintre cele două interpretări constă în faptul că benzile STARC ajută la determinarea comerțului cu probabilitate mai mare decât a abaterilor standard care conțin acțiunea prețului. Pur și simplu, benzile vor permite comerciantului să ia în considerare oportunități de risc mai mari sau mai mici decât să revină la o mediană.

• Acțiunea de preț care crește la banda superioară oferă o oportunitate de vânzare cu risc mai mic și o situație de cumpărare cu risc ridicat.
• Acțiunea de preț care scade în banda inferioară oferă o oportunitate de cumpărare cu risc mai redus și o situație de vânzare cu risc ridicat.

Acest lucru nu înseamnă că acțiunea de preț nu va merge împotriva poziției nou inițiate. Cu toate acestea, benzile STARC acționează în favoarea traderului afișând cele mai bune oportunități. Dacă acest indicator este asociat cu o gestionare disciplinată a banilor, entuziastul valutar va putea profita luând inițiative cu risc mai redus și minimizând pierderile. Să aruncăm o privire la o oportunitate în perechea valutară Noua Zeelandă dolar / dolar SUA (NZD / USD).

Figura 3: Un mare risc de recompensare este prezentat prin acest exemplu de benzi STARC în NZD / USD.

Sursa: FXtrek Intellicharts

Privind perechea valutară Noua Zeelandă / dolar SUA prezentată în Figura 3, vedem că acțiunea prețurilor a crescut pe parcursul lunii noiembrie, iar perechea valutară pare coaptă pentru o retragere de fel. Aici, comerciantul poate aplica indicatorul STARC, precum și un oscilator de preț ( stocastic, în acest caz) pentru a confirma tranzacția.

După suprapunerea benzilor STARC, comerciantul poate vedea o oportunitate de vânzare cu risc scăzut când ne apropiem de banda superioară de la punctul A. Așteptând închiderea celei de-a doua lumânări din manualul de formare a stelelor de seară, individul poate profita plasând o intrare mai jos închiderea sesiunii.

Confirmând cu încrucișarea dezavantajului în oscilatorul stochastic, punctul X, traderul va putea profita de aproape 150 de sâmburi în sesiunea zilei, pe măsură ce moneda scade de la 0,7150 până la chiar și 0,7000. Observați că acțiunea de preț atinge banda inferioară în acel moment, semnalând o oportunitate de cumpărare cu risc scăzut sau o posibilă inversare a tendinței pe termen scurt.

Punând totul împreună

Acum, că am examinat oportunitățile de tranzacționare utilizând indicatori tehnici pe canale, este timpul să aruncăm o privire detaliată asupra a două exemple și să explicăm cum să captăm astfel de profituri.

Donchian Channel Opportunity

În Figura 4, vedem o mare oportunitate pe termen scurt în perechea valutară lire britanică / franc elvețian (GBP / CHF). Vom pune indicatorul tehnic Donchian la lucru și vom parcurge procesul pas cu pas.

Figura 4: Aplicând studiul canalului Donchian, vedem câteva oportunități extrem de profitabile în intervalul scurt de timp al unei diagrame de o oră

Sursa: FXtrek Intellicharts

Iată pașii de urmat:

1. Aplicați studiul canalului Donchian asupra acțiunii de preț. Odată ce indicatorul este aplicat, oportunitățile ar trebui să fie clar vizibile, deoarece căutați să izolați perioadele în care acțiunea de preț se sparge deasupra sau sub benzile studiului.

2. Așteptați închiderea sesiunii care este potențial deasupra sau sub banda. Este necesară o închidere pentru configurare, deoarece acțiunea în așteptare ar putea foarte bine să revină în parametrii benzii, anulând în cele din urmă tranzacția.

3. Plasați intrarea ușor deasupra sau sub închidere. Odată ce impulsul a preluat, tendința direcțională ar trebui să împingă prețul după închidere.

4. Utilizați întotdeauna gestionarea opririlor. Odată ce înregistrarea a fost executată, ar trebui să se ia în considerare întotdeauna un ordin stop-loss, deoarece poate limita pierderile la o sumă prestabilită.

Aplicând studiul Donchian din Figura 4, descoperim că au existat mai multe oportunități profitabile în intervalul scurt de timp.

• Punctul A este un prim exemplu: aici, sesiunea se închide sub canalul inferior, oferind o tendință de dezavantaj.
• Ca rezultat, intrarea este plasată la minimul sesiunii după închidere, la 2.2777.
• Ordinul stop-loss va fi plasat ușor peste punctul maxim al sesiunii, la 2.2847.

Odată ce sunteți pe piață, puteți fie să vă lichidați poziția scurtă pe primul picior, fie să vă mențineți vânzarea. În mod ideal, poziția ar fi deținută în menținerea unui raport legitim risc-recompensă. Cu toate acestea, în cazul în care poziția este închisă, puteți lua în considerare o reinițiere la punctul B. În cele din urmă, tranzacția va avea peste 120 de sâmburi, justificând oprirea maximă.

Oportunitatea canalului Keltner

Nu doar donchienii sunt folosiți pentru a captura oportunități profitabile – pot fi utilizate și aplicațiile Keltner. Luând abordarea pas cu pas, să definim o oportunitate Keltner:

1. Suprapuneți indicatorul canalului Keltner pe acțiunea de preț. La fel ca în exemplul Donchian, oportunitățile ar trebui să fie clar vizibile, deoarece căutați pătrunderea benzilor superioare sau inferioare.

2. Stabiliți o sesiune de închidere a lumânării care este cea mai apropiată sau în parametrii canalului.

3. Plasați intrarea de patru până la cinci puncte în afara valorii superioare sau inferioare a lumânării sesiunii.

4. Gestionarea banilor se aplică prin oprirea ușor sub prețul minim al sesiunii sau peste prețul ridicat al sesiunii.

Să aplicăm acești pași la exemplul lirei britanice / dolar SUA de mai jos.

Figura 5: O captură dificilă, dar profitabilă, folosind canalul Keltner

Sursa: FXtrek Intellicharts

În Figura 5, vedem o oportunitate foarte profitabilă în perechea valutară majoră lire britanică / dolar SUA (GBP / USD) în intervalul de timp zilnic. Testând deja bariera superioară de două ori în ultimele săptămâni, comerciantul poate vedea o a treia încercare pe măsură ce acțiunea de preț crește pe 27 iulie la punctul A. Ceea ce trebuie obținut în acest moment este o închidere definitivă deasupra barierei, constituind o pauză deasupra și semnalizând inițierea unei poziții lungi.

Odată ce chartistul primește pauza liberă și se închide deasupra barierei, intrarea va fi plasată cu cinci puncte deasupra nivelului maxim al sesiunii închise (intrare). Acest lucru va asigura că impulsul este de partea tranzacției și avansul va continua.

• Intrarea va fi plasată exact la 1.8671.
• Stopul va fi plasat sub prețul mic cu unu până la două puncte sau, în acest caz, la 1,8535.
• Tranzacția se răsplătește pe măsură ce acțiunea de preț se ridică în următoarele săptămâni, cu profiturile noastre maximizate la cea mai mare mișcare de 1.9128.
• Ca rezultat, un profit de peste 400 de sâmburi este realizat în mai puțin de o lună; riscul-recompensă este maximizat la mai mult de un raport 3: 1.

Linia de fund

Deși Bollinger Bands® este mai cunoscut, canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC s-au dovedit a oferi oportunități comparabil profitabile. Diversificându-vă cunoștințele și experiența în diferiți indicatori pe bandă, veți putea căuta o multitudine de alte oportunități pe piața valutară. Aceste trupe mai puțin cunoscute se pot adăuga la repertoriul atât al începătorului, cât și al comerciantului experimentat.