Robust
Ce înseamnă Robust?
În lumea investițiilor, robust este o caracteristică care descrie capacitatea unui model, a unui test sau a unui sistem de a efectua eficient în timp ce variabilele sau ipotezele sale sunt modificate. Un concept robust va funcționa fără eșec și va produce rezultate pozitive în diverse condiții.
Pentru statistici, un test este robust dacă oferă în continuare o perspectivă asupra unei probleme, în ciuda faptului că ipotezele sale sunt modificate sau încălcate. În economie, robustețea este atribuită piețelor financiare care continuă să funcționeze în ciuda modificărilor condițiilor pieței. În general, un sistem este robust dacă poate gestiona variabilitatea și rămâne eficient.
Înțelegerea robustă
Modelele financiare sunt o parte integrantă a conducerii unei corporații. De la directorii corporativi ai marilor corporații multinaționale până la proprietarul de franciză al restaurantului local de burgeri, factorii de decizie au nevoie de informații prezentate în timp util, într-o formă model care să reflecte cel mai bine activitățile afacerii. Investitorii folosesc, de asemenea, modele financiare pentru a analiza și prognoza valoarea corporațiilor pentru a determina dacă acestea sunt investiții prospective viabile.
Chei de luat masa
- Modelele robuste oferă rezultate pozitive în ciuda schimbării condițiilor de piață.
- În afaceri, modelele sunt adesea folosite pentru a se concentra asupra fundamentelor unei companii, cum ar fi veniturile și veniturile.
- Modelele financiare sunt utilizate în gestionarea portofoliului, construirea sistemelor de tranzacționare și pentru calcularea valorii contractelor derivate.
- Dacă un sistem de tranzacționare nu oferă rezultate pozitive în diferite perioade de timp sau în timpul schimbării condițiilor de piață, nu este robust.
Modele financiare de afaceri
Modelele financiare de afaceri se concentrează în principal pe elementele fundamentale ale unei corporații sau ale unei afaceri, cum ar fi veniturile, costurile, profiturile și alte rapoarte financiare. Un model este considerat a fi robust dacă rezultatul și previziunile sale sunt în mod constant corecte, chiar dacă una sau mai multe dintre variabilele de intrare sau ipoteze sunt modificate drastic din cauza unor circumstanțe neprevăzute. De exemplu, o variabilă de cost specifică poate crește brusc din cauza unei scăderi severe a ofertei care rezultă dintr-un dezastru natural.
O altă circumstanță frecvent neprevăzută este atunci când izbucnește războiul între țările majore. Multe variabile financiare pot fi afectate din cauza războiului, ceea ce face ca modelele care nu sunt robuste să funcționeze neregulat. Un model robust va continua să ofere directorilor și managerilor instrumente eficiente de luare a deciziilor și investitorilor cu informații exacte pe care să își bazeze deciziile de investiții.
Modele de tranzacționare robuste
În timp ce investitorii analizează datele fundamentale ale unei corporații pentru a găsi valori mobiliare care au un preț mai mic decât valoarea de piață și, prin urmare, sunt percepute a fi o investiție bună, comercianții analizează datele de preț ale unei valori mobiliare folosind analize tehnice pentru a prognoza mișcările de preț care rezultă din disparități în furnizarea garanției și cererea momentului.
Comercianții care utilizează indicatorilor tehnici la datele de preț ale unei valori mobiliare. Acest lucru se realizează, de obicei, analizând datele istorice sau anterioare ale prețurilor, împreună cu indicatorii pieței și identificând situații care au probabilități mari de succes în viitor.
Un model de tranzacționare este considerat robust dacă este constant profitabil, indiferent de direcția pieței. Foarte des, un model de tranzacționare va funcționa bine într-o anumită stare de piață sau într-o perioadă de timp. Cu toate acestea, atunci când condițiile pieței se schimbă sau modelul este aplicat în altă perioadă de timp sau în viitor, modelul eșuează îngrozitor și pierderile sunt realizate. Acesta este de obicei un semn că un model de tranzacționare nu este robust.