Medii mobile simple vs. exponențiale: Care este diferența?
Medii mobile simple vs. exponențiale: o prezentare generală
Comercianții folosesc medii mobile (MA) pentru a identifica zonele comerciale, pentru a identifica tendințele și pentru a analiza piețele. Mediile mobile îi ajută pe comercianți să izoleze tendința pe o securitate sau piață sau lipsa unuia și pot semnaliza, de asemenea, când o tendință se poate inversa. Două dintre cele mai comune tipuri sunt simple și exponențiale. Vom analiza diferențele dintre aceste două medii mobile, ajutându-i pe comercianți să stabilească pe care să o folosească.
Mediile mobile dezvăluie prețul mediu al unui instrument tranzacționabil într-o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, există diferite moduri de a calcula mediile și de aceea există diferite tipuri de medii mobile. Acestea sunt numite „în mișcare” deoarece, pe măsură ce prețul se mișcă, se adaugă date noi în calcul, modificând astfel media.
Chei de luat masa
- Mediile mobile (MA) sunt baza analizei graficului și a seriilor cronologice.
- Mediile mobile simple și mediile mobile exponențiale mai complexe ajută la vizualizarea tendinței prin netezirea mișcărilor de preț.
- Un tip de AM nu este neapărat mai bun decât altul, dar în funcție de modul în care un comerciant folosește medii mobile, unul poate fi mai bun pentru acel individ.
Medie mobilă simplă
Pentru a calcula o medie mobilă simplă de 10 zile (SMA), adăugați prețurile de închidere din ultimele 10 zile și împărțiți la 10. Pentru a calcula o medie mobilă de 20 de zile, adăugați prețurile de închidere pe o perioadă de 20 de zile și împărțiți la 20.
Având în vedere următoarea serie de prețuri: 10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $ Calculul SMA ar arăta astfel: 10 $ + 11 $ + 11 $ + 12 $ + 14 $ + 15 $ + 17 $ + 19 $ + 20 USD + 21 USD = 150 USD Perioadă de 10 zile SMA = 150 USD / 10 = 15 USD
Datele vechi sunt abandonate în favoarea datelor noi. O medie de 10 zile este recalculată prin adăugarea noii zile și scăderea celei de-a 10-a zile, iar acest proces continuă la nesfârșit.
Medie mobilă exponențială
Media mobilă exponențială (EMA) se concentrează mai mult pe prețurile recente decât pe o serie lungă de puncte de date, deoarece este necesară media mobilă simplă.
Pentru a calcula un EMA
EMA curent = ((Preț (curent) – EMA anterior) multiplicator X) + EMA anterior.
Cel mai important factor este constanta de netezire care = 2 / (1 + N) unde N = numărul de zile.
O EMA de 10 zile = 2 / (1 + 10) = 0,1818
De exemplu, un EMA de 10 zile cântărește cel mai recent preț la 18,18 la sută, fiecare punct de date după aceea valorând din ce în ce mai puțin. EMA funcționează ponderând diferența dintre prețul perioadei curente și EMA anterioară și adăugând rezultatul la EMA anterioară. Cu cât perioada este mai scurtă, cu atât se aplică mai mult prețului cel mai recent.
Diferențe cheie
SMA și EMA sunt calculate diferit. Calculul face ca EMA să reacționeze mai rapid la schimbările de preț și SMA să reacționeze mai lent. Aceasta este principala diferență dintre cele două. Unul nu este neapărat mai bun decât altul.
Uneori, EMA va reacționa rapid, determinând un comerciant să iasă dintr-o tranzacție pe un sughiț de piață, în timp ce SMA cu mișcare mai lentă menține persoana în tranzacție, rezultând un profit mai mare după ce sughitul este terminat. Alteori, s-ar putea întâmpla contrariul. EMA în mișcare mai rapidă semnalează probleme mai repede decât SMA și, astfel, comerciantul EMA se îndepărtează mai repede de la rău, economisind acea persoană timp și bani.
Fiecare comerciant trebuie să decidă care AM este mai bun pentru strategia sa particulară. Mulți comercianți pe termen mai scurt folosesc EMA, deoarece vor să fie alertați imediat ce prețul se mută în sens invers. Comercianții pe termen lung tind să se bazeze pe IMM-uri, deoarece acești investitori nu se grăbesc să acționeze și preferă să se angajeze mai puțin activ în tranzacțiile lor.
În cele din urmă, se reduce la preferința personală. Plasați un EMA și un SMA de aceeași lungime pe o diagramă și vedeți care dintre ele vă ajută să luați decizii de tranzacționare mai bune.
Ca linie directoare generală, atunci când prețul este peste un AM simplu sau exponențial, atunci tendința este în creștere, iar când prețul este sub MA, tendința este în scădere. Pentru ca acest ghid să fie util, media mobilă ar fi trebuit să ofere informații despre tendințele și schimbările de tendință din trecut. Alegeți o perioadă de calcul – cum ar fi 10, 20, 50, 100 sau 200 – care să evidențieze tendința, dar atunci când prețul se deplasează, tinde să arate o inversare. Acest lucru se aplică indiferent dacă utilizați un instrumente financiare, inclusiv acțiuni.
consideratii speciale
Ca indicatori de întârziere, mediile mobile servesc bine ca linii de suport și rezistență. În timpul unei tendințe ascendente, prețul va reveni adesea în zona MA și apoi va sări de pe ea.
În cazul în care prețurile scad sub MA într-o tendință ascendentă, tendința ascendentă poate fi în scădere sau cel puțin piața se poate consolida. Dacă prețurile scad peste media mobilă într-o tendință descendentă, tendința ar putea începe să crească sau să se consolideze. În acest caz, un comerciant poate urmări ca prețul să treacă prin AM pentru a semnala o oportunitate sau un pericol.
Alți comercianți nu sunt la fel de îngrijorați de prețurile care se deplasează prin AM, dar în schimb vor introduce două MA-uri de lungimi diferite pe graficul lor și apoi vor urmări ca MA-urile să treacă.
Uneori, crossover-urile MA au furnizat semnale foarte bune care ar fi dus la profituri mari, iar alteori, crossover-urile au dus la semnale slabe. Acest lucru evidențiază unul dintre punctele slabe ale mediilor mobile. Acestea funcționează bine atunci când prețul face mișcări tendențiale mari, dar tind să funcționeze prost atunci când prețul se mișcă lateral.
Pentru perioade pe termen mai lung, urmăriți mediile mobile de 50 și 100 de zile sau 100 și 200 de zile pentru direcția pe termen lung. De exemplu, folosind mediile mobile de 100 și 200 de zile, dacă media mobilă de 100 de zile trece sub media de 200 de zile, se numește crucea morții. O mișcare descendentă semnificativă este deja în curs. O medie mobilă de 100 de zile care depășește media medie mobilă de 200 de zile se numește cruce de aur și indică faptul că prețul a crescut și poate continua să o facă. De exemplu, comercianții pe termen mai scurt pot urmări un MA pe 8 și 20 de perioade. Combinațiile sunt interminabile.