Înțelegeți strategiile de tranzacționare a indicatorilor vortex

Tehnicienii elvețieni de piață Etienne Botes și Douglas Siepman au introdus indicatorul vortex (VI) în numărul din ianuarie 2010 al revistei  Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor.  De atunci, acest instrument tehnic a câștigat tracțiune ca un indicator fiabil următor de trend care poate produce semnale de cumpărare  și vânzare surprinzător de precise.

Cu toate acestea, poate dura încă câțiva ani de testare pe piață și experiență pentru a evalua pe deplin potențialul indicatorului vortex. Aici aruncăm o privire mai atentă asupra strategiilor de tranzacționare cu vortex.

Chei de luat masa

• Indicatorul vortex este utilizat pentru a observa inversarea tendințelor și pentru a confirma tendințele actuale utilizând o pereche de linii oscilante.
• Vortexul a fost propus pentru prima dată în 2010 și se bazează pe lucrările anterioare ale celebrului tehnician de piață J. Welles Wilder.
• Indicatorul vortex este cel mai bine utilizat împreună cu alți indicatori pentru a identifica tendințele și tiparele și pentru a ajuta la susținerea semnalelor de inversare,

Ce este indicatorul Vortex?

Indicatorul vortex trasează două linii oscilante: una pentru a identifica mișcarea tendinței pozitive și cealaltă pentru a identifica mișcarea negativă a prețului. Crucile dintre linii declanșează semnale de cumpărare și vânzare care sunt proiectate pentru a surprinde cea mai dinamică acțiune de tendință, mai mare sau mai mică. Nu există o setare neutră pentru indicator, care va genera întotdeauna o tendință de urcare sau de urcare. Puteți găsi calculele complete ale indicatorului vortex aici.

Construcția indicatorului se învârte în jurul valorilor maxime și minime ale ultimelor două zile sau perioade. Distanța de la curentul înalt la cel anterior anterior indică mișcarea de tendință pozitivă, în timp ce distanța dintre curentul minim și cel ridicat anterior indică mișcarea tendinței negative. Mișcările de tendință puternic pozitive sau negative vor prezenta o lungime mai mare între cele două numere, în timp ce mișcările de tendință pozitive sau negative mai slabe vor prezenta o lungime mai mică.

Citirile sunt de obicei capturate pe 14 perioade consecutive (deși tehnicianul poate alege orice lungime) și apoi ajustate folosind adevărata gamă a lui J. Welles Wilder. Rezultatele sunt afișate ca linii continue sub bare de preț, în timp ce încrucișările sunt comparate cu alți indicatori care urmează tendința pentru a produce semnale de tranzacționare valabile. Comercianții pot utiliza indicatorul vortex ca generator de semnal independent, dar rețineți că este vulnerabil la ferăstrău semnificativ și la semnale false pe piețele aglomerate sau mixte.

Sinergie cu alți indicatori

Reglarea indicatorului de vârtej la perioade mai lungi va reduce frecvența frezelor, dar va genera încrucișări pozitive sau negative întârziate. Pe de altă parte, scurtarea lungimii va genera multe încrucișări care nu reușesc să genereze o mișcare semnificativă a tendinței. Ca regulă generală, valorile mobiliare beta ridicate vor răspunde mai bine la setările pe termen mai scurt, în timp ce valorile mobiliare cu mișcare lentă răspund mai bine la setările pe termen lung. 

Puteți îmbunătăți fiabilitatea indicatorului comparând semnalele indicatorului vortex cu alte instrumente de urmărire a tendinței. Cele care stau la baza arată matematică multe asemănări cu Wilder medie indicele direcțională (ADX) ACESTEA,  indicatorul de direcție negativă (-DI) și  indicatorul direcțională pozitiv (+ DI).

Aceste calcule se traduc în trei linii care declanșează încrucișări complexe. Spre deosebire de indicatorul vortex, sistemul Wilder poate emite citiri neutre care le spun comercianților să stea în pat sau să evite expunerea.

 Analiza de convergență a convergenței medii mobile (MACD) oferă o potrivire perfectă cu indicatorul vortex. Construcția sa cu trei medii mobile scade citirile false declanșate de mai mulți indicatori care captează aceleași date defecte. Atunci când este reprezentat grafic cu histograme, indicatorul generează surprinzător de puține semnale false, făcându-l un partener perfect pentru indicatorul vortex mai zgomotos și predispus la whipsaw.

Strategiile de tranzacționare sinergice utilizează un proces simplu care caută semnale de cumpărare sau vânzare simpatice în indicatorii vortex precum și în alți indicatori înainte de a angaja capital. Provocarea vine în două forme: în primul rând, trebuie să existe diferențe semnificative în sursele de date pentru a evita replicarea informațiilor defectuoase, iar în al doilea rând, perioadele indicatorilor au nevoie de experimentare și reglaj fin pentru a se concentra asupra perioadei de păstrare intenționate, indiferent dacă este pe termen scurt, intermediar sau lung..

Acest ultim pas al perfecționării perioadelor de indicatori este vital, deoarece tendințele prezintă independența intervalului de timp, permițând evoluției mai multor tendințe ascendente și descendente să evolueze în segmente de timp diferite pe aceeași securitate. Acest comportament fractal va produce citiri false în cazul în care indicatorul vortex se uită la un segment de activitate de tendință, în timp ce un al doilea indicator privește un al doilea segment. Comercianții pot depăși acest defect prin încercări și erori, urmărind modul în care interacționează perechile de indicatori pe diferite instrumente și în diferite intervale de timp. Cu MACD în special, este adesea cel mai bine să lăsați setările în pace și să modificați în schimb perioadele indicatorului vortex.

O strategie de tranzacționare a indicatorilor vortex

În articolul din 2010 care a introdus indicatorul vortex, autorii Botes și Siepman au descris o strategie de tranzacționare a indicatorului vortex concepută pentru a filtra și limita semnalele false. Extremul ridicat sau scăzut din ziua încrucișării alcista sau urcării devine prețul de intrare intenționat, lung sau scurt. Este posibil ca aceste niveluri să nu fie atinse în ziua semnalului, determinând o comandă de cumpărare sau vânzare bună până la anulare care rămâne în vigoare pentru mai multe sesiuni, dacă este necesar.

Dacă este poziționat în momentul încrucișării, extremul ridicat sau cel mai mic devine nivelul de oprire și acțiune inversă. În această strategie, o vânzare scurtă va fi acoperită și inversată pe partea lungă atunci când prețul revine la maximul extrem după un crossover pozitiv, în timp ce o poziție lungă va fi vândută și inversată într-o vânzare scurtă după ce prețul revine la nivelul extrem minim un crossover negativ.

De asemenea, ei recomandă combinarea acestor filtre de intrare cu alte tehnici de gestionare a riscurilor, inclusiv opriri de urmărire și protecție a profitului . Aceste măsuri de protecție reduc incidența semnalelor false în timp ce maximizează profitul pe tendința de bază, chiar și atunci când nu reușește să adune un impuls semnificativ. Cu toate acestea, această abordare nu reușește să se ocupe de lungimea perioadei, care va declanșa valuri de semnale false până când va fi ajustată la perioada de deținere predeterminată și apoi va fi complet testată înapoi.

Exemplul 1: Microsoft

Să folosim datele istorice de la Microsoft Corporation ( interval restrâns în martie 2014. Acest lucru i-a încurajat pe comercianți să urmărească o ieșire profitabilă.

În urma indicatorului vortex, a existat un semnal de cumpărare pe 14 martie, dar prețul s-a închis cu mult sub maximul extrem pe parcursul zilei, la 38,13 dolari pe acțiune. Un comerciant ar stabili o comandă de cumpărare bună până la anulare (GTC) care se va executa atunci când garanția revine la acel preț de declanșare.

Pe 17 martie, prețul a revenit cu o sincronizare perfectă, trecând peste breakout și ridicându-se în 40 $ mai mici. Indicatorul a trecut la partea de vânzare pe 10 aprilie, permițând o ieșire profitabilă care a ratat o mare parte din partea superioară.

MACD și un stop final ajută managementul comerțului  și au sugerat executarea unei poziții lungi cu o zi mai târziu decât semnalul de cumpărare a indicatorului vortex. De asemenea, au emis un semnal de vânzare cu patru zile mai devreme, susținând o ieșire mai profitabilă. Între timp, o oprire finală plasată pe linia de spargere din 31 martie aproape de 41 USD pe acțiune s-ar fi declanșat atunci când securitatea s-a vândut pe 4 aprilie, captând o cotă și mai mare din tendința ascendentă de patru puncte.

Indicatoare de vortex și modele de preț

Indicatorul vortex funcționează bine, de asemenea, atunci când este asociat cu analiza clasică a modelului de preț, pentru a recunoaște tendințele legitime, filtrând în același timp fierăstrele și alte mecanici cu limitarea intervalului. Teoretic, această combinație ar trebui să genereze cele mai fiabile semnale de cumpărare și vânzare în două puncte de inflexiune:

1. Când o gamă de tranzacționare bine dezvoltată este setată să izbucnească sau să se descompună.
2. Atunci când o piață în tendințe își pierde impulsul sau atinge o barieră semnificativă care favorizează tranziția către o nouă gamă de tranzacționare.

Catalogul de modele binecunoscute de limitare a intervalului, inclusiv steaguri, dreptunghiuri și triunghiuri, beneficiază de această abordare, deoarece nivelurile naturale de rupere și defalcare au fost complet deconstruite, permițând comerciantului să se concentreze asupra indicatorului vortex în același timp în care testele de preț acceptă sau rezistență. Rezistența și durabilitatea tendințelor pot fi măsurate în continuare pentru convergența ciclului utilizând stochastice stabilite la 5,3,3 sau un alt indicator de rezistență relativă.

Exemplul 2: American Airlines 

American Airlines Group Inc. ( model clasic dublu top între decembrie 2014 și mai 2015 și apoi se descompune într-o tendință descendentă semnificativă. Indicatorul vortex emite un semnal scurt de vânzare cu opt sesiuni înainte de defalcarea tehnică, încurajând vânzările scurte timpurii în intervalul de tranzacționare. Crossoverul funcționează de asemenea bine ca un indicator secundar pentru comercianții de tipare care doresc să acumuleze cotele în favoarea lor.

Un semnal scurt de acoperire a indicatorului vortex a sosit șase săptămâni mai târziu, stabilind o ieșire profitabilă de aproape 40 USD pe acțiune.

Linia de fund

Indicatorul vortex se bazează în mare măsură pe lucrările anterioare ale lui J. Welles Wilder, creatorul mai multor indicatori tehnici importanți. Indicatorul vortex se bazează pe un mecanism de semnalizare pentru tendințele ascendente și descendente noi și acceleratoare. La fel ca în cazul indicatorilor Wilder, indicatorul vortex funcționează cel mai bine atunci când este combinat cu alte sisteme de urmărire a tendințelor și cu analiza clasică a modelelor de preț.