Tranzacționare fără zgomot de piață
Eliminarea zgomotului este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării active. Folosind tehnici de eliminare a zgomotului, comercianții pot evita semnale false și pot obține o imagine mai clară a unei tendințe generale. Aici aruncăm o privire asupra diferitelor tehnici de eliminare a zgomotului de pe piață și vă vom arăta cum pot fi implementate pentru a vă ajuta să profitați.
Ce este zgomotul de pe piață?
Zgomotul de pe piață este pur și simplu toate datele despre preț care denaturează imaginea tendinței de bază. Aceasta include în principal corecții mici și volatilitate intraday. Pentru a înțelege pe deplin acest concept, să aruncăm o privire la două diagrame – una cu zgomot și una cu zgomot eliminat.
Înainte de eliminarea zgomotului:
După eliminarea zgomotului:
Observați că în graficul de mai sus nu mai există zone în care tendința nu este ușor de văzut, în timp ce în primul grafic, este adesea dificil să se identifice dacă tendința se schimbă în unele zile. Tehnica utilizată în acest grafic este medie – adică, în care lumânarea actuală factorează media lumânărilor anterioare pentru a crea o tendință mai lină. Acesta este scopul reducerii zgomotului: clarificarea direcției și puterii tendințelor.
Să aruncăm o privire la modul în care putem determina acești doi factori și să-i combinăm pentru a crea diagrame fiabile, care sunt mai ușor de citit.
Eliminarea zgomotului pentru a obține o perspectivă mai clară asupra tendinței de bază poate fi un pas important în executarea unei tranzacții profitabile. Pentru a afla mai multe despre dezvoltarea strategiei dvs. de tranzacționare, consultați cursul de analiză tehnică de la Academia Investopedia, care include conținut video și exemple interactive pentru a vă ajuta să deveniți un comerciant mai eficient.
Izolarea direcției de tendință
Izolarea direcției de tendință se face cel mai bine prin utilizarea unor diagrame specializate concepute pentru a elimina corecțiile minore și abaterile și pentru a arăta doar tendințe mai mari. Unele diagrame (cum ar fi graficul de eliminare a zgomotului de mai sus) pur și simplu medie prețurile pentru a crea un grafic mai lin, în timp ce altele recrea complet graficul luând în considerare doar mișcările care afectează tendința.
Diagrame Renko
Un exemplu de tip de grafic care utilizează doar mișcări care afectează tendința este graficul Renko, numit după termenul japonez renga (cărămidă). Graficele Renko izolează tendințele luând în considerare prețul, dar ignorând timpul.
Acestea sunt create utilizând un proces simplu în trei pași:
- Alegeți o dimensiune de cărămidă. Aceasta este pur și simplu schimbarea minimă a prețului necesară pentru a apărea o nouă cărămidă.
- Comparați închiderea zilei curente cu cea mai mare și cea mai scăzută a cărămizii anterioare.
- Dacă prețul de închidere este mai mare sau mai mic decât partea superioară a cărămizii anterioare cu cel puțin dimensiunea unei cărămizi, una sau mai multe cărămizi sunt trase în coloana următoare în direcția respectivă.
Să aruncăm o privire la un exemplu:
După cum puteți vedea, este mult mai ușor de a identifica tendințele de pe aceste diagrame decât pe tradiționale sfeșnic diagrame. O reducere suplimentară a zgomotului poate fi obținută prin mărirea dimensiunii cărămizilor; cu toate acestea, acest lucru va crește și volatilitatea intra-tendință – asigurați-vă că aveți suficient capital pentru a rezista acestei volatilități.
În ansamblu, graficele Renko oferă o modalitate excelentă de a izola tendințele, dar sunt limitate de faptul că nu oferă o modalitate de a determina puterea tendinței, în afară de a privi pur și simplu lungimea tendinței, care poate fi înșelătoare. Vom arunca o privire asupra modului de determinare a puterii trendului mai târziu.
Diagramele Heikin-Ashi
Al doilea tip de grafic care poate fi utilizat pentru reducerea zgomotului este graficul Heikin-Ashi. Aceste diagrame utilizează o strategie similară cu primele două diagrame – ele fac parte din bara curentă cu o medie a barelor trecute pentru a crea o tendință mai lină. Acest proces creează modele de preț mult mai fine, care sunt mult mai ușor de citit.
Acestea sunt graficele utilizate cel mai frecvent la reducerea zgomotului de pe piață; pot fi ușor utilizate cu alți indicatori, deoarece nu scad timpul. Un alt avantaj suplimentar este acela că, de asemenea, netezesc indicatorul, deoarece barele de preț sunt utilizate ca intrări ale indicatorului. Acest lucru poate facilita citirea indicatorilor.
Diagramele Kagi
Diagramele Kagi sunt concepute pentru a arăta cererea și oferta prin utilizarea liniilor subțiri și groase. Liniile noi sunt create ori de câte ori se stabilește un nou nivel înalt sau scăzut. Prin izolarea maximelor și minimelor, devine mult mai ușor să vezi tendințele mai mari.
Să vedem un exemplu:
Timpii de tendință sunt apoi definiți ca momentele în care cererea depășește oferta ( tendință ascendentă ) sau oferta depășește cererea ( tendință descendentă ). Găsirea tendințelor devine la fel de ușoară precum căutarea liniilor groase sau subțiri.
Aceste diagrame sunt, de asemenea, excelente pentru reducerea zgomotului, dar sunt limitate, deoarece nu pot determina puterea tendinței decât prin măsurarea lungimilor de mișcare, care pot fi înșelătoare.
Determinarea puterii tendinței
Puterea tendințelor este cel mai bine măsurată prin utilizarea indicatorilor. În sensul acestui articol, vom lua cel mai popular indicator – indicele mișcării direcționale (DMI) și este derivat indicele mediu al mișcării direcționale (ADX).
Indicatorul DMI este cel mai utilizat indicator de intensitate a tendinței. Acest indicator este împărțit în două părți: + DI și -DI. Acești doi indicatori sunt apoi trasați pentru a determina puterea generală a tendinței.
Indicatorul ADX este pur și simplu media a celor doi indicatori DMI (index de mișcare direcțională) (+/-) pentru a crea o singură linie care poate fi utilizată pentru a determina instantaneu dacă un preț este în tendințe sau inactiv.
Să vedem un exemplu de modul în care acest lucru poate fi util:
După cum puteți vedea, panta crește cu o rată mai mare atunci când tendința este mai puternică și cu o rată mai mică atunci când tendința este mai slabă. În mod obișnuit, ADX este setat la o gamă de 14 bare, 20 și 40 fiind cele două puncte cheie. Dacă ADX crește peste 20, înseamnă începutul unei noi tendințe. Dacă va crește peste 40, înseamnă că tendința este pe cale să se termine. După cum puteți vedea din graficul de mai sus, vă poate oferi o citire destul de precisă.
Crearea unei strategii utilizabile
Deși ADX pare să funcționeze bine de unul singur, volatilitatea pieței poate provoca semnalizări secundare și false. Cu toate acestea, atunci când este combinat cu tipuri de diagrame care evidențiază mai ușor tendințele, devine mult mai ușor să identificăm oportunități profitabile.
Utilizarea unei analize combinate este la fel de simplă ca determinarea dacă sentimentul tiparului graficului este același cu sentimentul indicatorului. Prin urmare, dacă utilizați Heikin-Ashi și ADX, verificați pur și simplu pentru a vedea care este direcția tendinței pe grafic și apoi aruncați o privire asupra puterii tendințelor afișate pe ADX. Dacă ambele vă spun că există o tendință puternică, atunci ar putea fi o idee bună să intrați.
Iată un exemplu:
Aici putem vedea că tendințele sunt netezite prin utilizarea tehnicilor de mediere (cum ar fi Heikin-Ashi) și sunt confirmate prin utilizarea indicatorilor (cum ar fi ADX). Acest lucru ne oferă o imagine clară și fiabilă a situației actuale a pieței, fără nicio dezordine inutilă (zgomot de piață).
Linia de fund
După cum puteți vedea, analiza graficelor este mult mai ușoară atunci când se utilizează tehnici de eliminare a zgomotului. Acestea vă pot ajuta să evitați semnale false costisitoare și alte greșeli, permițându-vă în același timp să localizați rapid și cu precizie și să valorificați tendințele.